Так это если держать его до самого конца а если подержать его и закрыть все это за месяц полтора до экспирации то в случае роста доллара по идее не должно быть этого эффекта или что-то не так?
в общем логика с двумя фьючами была в том что если мы покупаем например фьючерс сентябрьский на доллар в Лонг А вечно при этом берём шорты то мы получаем но главная фишка в сумме сделки например при наличии 3 000 000 мы можем открыть позицию на 10 000 000 Лонг и 10 000 000 шорт при этом помним что фандинг около 3% в месяц, сейчас курс предположим около 86 87 сентябрьского фьюча значит если курс в сентябре будет не ниже что вероятнее всего кто у нас не будет потерь на спреде между вечным и не вечным но при этом получается очень большой доход в процентах относительно стартовый суммы так как благодаря двум фьючам мы используем бесплатные плечи на которые тоже начисляются фандинг, типо 3 имеем на 10 шорт держим, 3% от 10кк это 10% от 3кк, итоговая доходность в рублях на собственные средства более 100% годовых
⚡ Big Swinging Duck, ты лучше скажи, когда расти будем, по своим прогнозам спекулятивным
Vladimir Kharitonov, ты читай что я пишу, дядя, я не знаю когда будет расти или падать, мне не надо в угадайку играть, чтобы торговать, но тебе ясное дело это непонятно, ты депозитчик же, а тут только языком чешешь.