в общем логика с двумя фьючами была в том что если мы покупаем например фьючерс сентябрьский на доллар в Лонг А вечно при этом берём шорты то мы получаем но главная фишка в сумме сделки например при наличии 3 000 000 мы можем открыть позицию на 10 000 000 Лонг и 10 000 000 шорт при этом помним что фандинг около 3% в месяц, сейчас курс предположим около 86 87 сентябрьского фьюча значит если курс в сентябре будет не ниже что вероятнее всего кто у нас не будет потерь на спреде между вечным и не вечным но при этом получается очень большой доход в процентах относительно стартовый суммы так как благодаря двум фьючам мы используем бесплатные плечи на которые тоже начисляются фандинг, типо 3 имеем на 10 шорт держим, 3% от 10кк это 10% от 3кк, итоговая доходность в рублях на собственные средства более 100% годовых