Доллар рубль

Я правильно понимаю что есть таблица текущего фандинга и когда он большой выгодно вставать в противовес? т.е продавать вечный фьючерс и поку...

Вопрос по фандингу: я правильно понимаю — при бэквордации платят лонгисты, а при контанго — шортисты?

lomm, отрицательная

dr_xyz, ну и кстати — какая сейчас доходность от такого арбитража получается +-?

dr_xyz, Практически гарантированная прибыль при смене одного фьюча на другой. Десяти дней гемора обычно вполне хватает чтобы ее забрать

dr_xyz, Практически гарантированная прибыль при смене одного фьюча на другой. Десяти дней гемора обычно вполне хватает чтобы ее забрать

lomm, так это если вы знаете куда пойдет курс, а если нет? ТОгда помогает арбитраж.

dr_xyz, не, ну в этом случае нет смысла возиться с вечным, проще тогда обычный перекладывать…

dr_xyz, Зато если у вечного есть бэквордация к споту — это просто праздник жизни, вы получаете положительный фандинг и радость и спокойсвие ...

dr_xyz, Чтобы не попасть на фандинг можно продавать позу за минуту до клира два раза в день, но нет гарантий что вы сможете ее откупить посл...

dr_xyz, Чтобы не попасть на фандинг можно продавать позу за минуту до клира два раза в день, но нет гарантий что вы сможете ее откупить посл...

lomm, Нет. В общих словах именно так, на практике Это очень сложная формула, куда входит замер дельты вечного к споту каждые 30 секунд. Т.е....

dr_xyz, извиняюсь за наивный вопрос, а что, фандинг это не просто ежедневная дельта к споту?

lomm, Перед каждой экспирацией надо в него входить, только не так как я предложил Cawa. Как — догадайтесь сами =). Держать такой арбитраж за...

Cawa, да я не конкретно про ваш случай спрашивал, а, скорее, вообще про сравнение арбитража спот/фьюч vs фьюч/вечный фьюч. Есть какие-нибудь...

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

Cawa, А рублем докажете эту гипотезу? Т.е. входите в арбитраж прямо сейчас на все депо, если контанго сожмется в 0, имеете 1000 пунктов чист...

Cawa, А рублем докажете эту гипотезу? Т.е. входите в арбитраж прямо сейчас на все депо, если контанго сожмется в 0, имеете 1000 пунктов чист...

dr_xyz, так было раньше из-за фиксации цены экспирации с 12:25 до 12:30, изменили время, теперь средняя цена с 12 до 12:30

Cawa, Сильно сомневаюсь. Читал регламент биржи, курс фьюча во время экспирации на ММВБ фиксируется как есть, никакой переоценки к курсу спот...

Контанго должно скоро начать снижаться или кого-то отвезут на экспирацию.