lomm, Наоборот
dr_xyz, я неправильно написал ). Имел в виду платят лонгистАМ/шортистАМ…
Доллар рубль
-
Cawa, Есть специальная страница на сайте биржи, она не в общем доступе. на ней можно смотреть текущий фандинг.
dr_xyz, www.moex.com/a8141 вот эта то?
dr_xyz, Практически гарантированная прибыль при смене одного фьюча на другой. Десяти дней гемора обычно вполне хватает чтобы ее забрать
dr_xyz, да эт понятно. Я просто вечный фьюч для себя рассматриваю/использую в качестве замены споту для «инвестиционного» удержания, чтобы средства не отвлекать. А арбитражом только начинаю баловаться/пробовать.dr_xyz, Чтобы не попасть на фандинг можно продавать позу за минуту до клира два раза в день, но нет гарантий что вы сможете ее откупить посл...
dr_xyz, Зато если у вечного есть бэквордация к споту — это просто праздник жизни, вы получаете положительный фандинг и радость и спокойсвие в жизни. Такое было довольно часто когда курс доллара падал к рублю.lomm, Нет. В общих словах именно так, на практике Это очень сложная формула, куда входит замер дельты вечного к споту каждые 30 секунд. Т.е....
dr_xyz, Чтобы не попасть на фандинг можно продавать позу за минуту до клира два раза в день, но нет гарантий что вы сможете ее откупить после клира без убытка. Я пробовал, получалось плохо.dr_xyz, извиняюсь за наивный вопрос, а что, фандинг это не просто ежедневная дельта к споту?
lomm, Нет. В общих словах именно так, на практике Это очень сложная формула, куда входит замер дельты вечного к споту каждые 30 секунд. Т.е. если в течение торгов дня вылез шип, фандинг радикально может измениться.dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?
lomm, Перед каждой экспирацией надо в него входить (Si|Вечный), только не так как я предложил Cawa. Как — догадайтесь сами =). Держать такой арбитраж затратно, т.к. Фандинг откусывает большие куски депо каждый день. Не более 10 дней, впрочем, фандинг непредсказуем. Однажды он у меня за два дня съел 50к рублей депо, всю трехмесячную прибыль. Причем без видимых причин…dr_xyz, так было раньше из-за фиксации цены экспирации с 12:25 до 12:30, изменили время, теперь средняя цена с 12 до 12:30
Cawa, А рублем докажете эту гипотезу? Т.е. входите в арбитраж прямо сейчас на все депо, если контанго сожмется в 0, имеете 1000 пунктов чистого дохода за календарный месяц. Я про это изменение знаю, я только не вижу чтобы это на что-то повлияло.Cawa, Сильно сомневаюсь. Читал регламент биржи, курс фьюча во время экспирации на ММВБ фиксируется как есть, никакой переоценки к курсу спот...
dr_xyz, так было раньше из-за фиксации цены экспирации с 12:25 до 12:30, изменили время, теперь средняя цена с 12 до 12:30. В марте как раз из-за таких выходок том сильно изменялся
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
