Сегодня рассмотрю инструменты, показавшие наиболее перспективные метрики в моих предыдущих разборах. И добавлю … ETF ВТБ GOLD. В этот раз взял горизонт подлиннее – в 3 года, больше не получится из-за возраста ETF LQDT и GOLD. Ну а LSNGP – он и так растет все время )
Есть привычка опираться на клише:
LQDT — «почти депозит»,
GOLD — «волатильный защитный актив»,
LSNGP — «дивидендная машина», не зеленая, ну да и ладно.
Но когда смотришь на реальные цифры: доходности по окнам, волатильность, VaR/ES, максимальные просадки, Sharpe/Sortino — картина меняется.
Ниже — результат моделирования.
🔹 LQDT — эталон стабильности, но потолок доходности невысокий (по отношению к ключу)
По сути это «депозит с гибкостью».
График — монотонная диагональ вверх (угол наклона зависит от ключа):
доходность за последний год ≈ 16–17%,
max drawdown = 0%,
вероятность отрицательной доходности на всех окнах = 0%,
Авто-репост. Читать в блоге >>>
