Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий.
Heinrich Baur, Это хорошо. Можно добавить позицию тогда лесенкой. На арбитраже это работает на ура ( в отличии от усреднения на рынке )
золото
-
Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
Простой пример.
ИИ купил по ...
333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех биржах
Heinrich Baur, именно что каждый день.
Это учитывается в утреннем гэпе
Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо видеть.333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи
Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
Простой пример.
ИИ купил по 2000 в Альпари по цене спота.
Вы купили в ту же самую секунду на ММВБ по 2025 ( там контанго +25$ )
Оба продержали до экспирации. Курс не изменился на споте и составил 2000 в день экспиры.
В день экспиры на ММВБ цена = цене спота.
В итоге — ИИ вышел в 0. А у вас будет убыток -25.
Суть ясна надеюсь. Покупая на ММВБ Вы переплачиваете примерно +0.05% в день.
Дюша Метелкин, держатели платят за разницу — да, это правда, но не обязательно каждый день. Она может как увеличивается, так и уменьшаться в...
Heinrich Baur, именно что каждый день.
Это учитывается в утреннем гэпе.
Просто цена может пойти вверх или вниз, поэтому наглядно это не видноКружиин Олег, это разница в цене базового актива и фьючерса.
Вы ее платите при покупке.
И каждый день по копеечке она уходит из цены актива....
Дюша Метелкин, держатели платят за разницу — да, это правда, но не обязательно каждый день. Разница в цене может как увеличивается, так и уменьшаться во времени. Но к цене исполнения спред обязан схлопнутся.
333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи
Кружиин Олег, это разница в цене базового актива и фьючерса.
Вы ее платите при покупке.
И каждый день по копеечке она уходит из цены актива.
Она нигде не отражается, замаскирована в вариационке333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи
Кружиин Олег, Блин не разобрался сразу, а если наоборот фьюч дешевле — бывает и такое. И при торговле всегда смотрю на разницу со спотом да и перехожу на следующий контракт минимум за неделюpusjona, спасибо, да, так выставляю, в случае срабатывания стопа снимается рыночная комса)
SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.001 сек. А у Вас лимитки сразу попадают на сделку в бид или офер. И время сделки = времени выставления лимитки. Это всегда рыночная комиссия, какими бы вы заявками не выставляли стопы ( лимитными или рыночными ).SpeakerGD, не поняла, как это? У вас есть значение стоп, тейк, вход — на все лимитки ставьте и все. Если Вы в моменте ордер закрываете, то т...
pusjona, поняла Вас, Вы имеете в виду, ловить лимиткой цену, когда она уже в минус ушла)) но только в случае резкого импульса, на новостях, например, это такое себе))SpeakerGD, не поняла, как это? У вас есть значение стоп, тейк, вход — на все лимитки ставьте и все. Если Вы в моменте ордер закрываете, то т...
pusjona,
Ну смотрите, если я купила, то стоп мне нужен, если цена ниже будет, это значит выставить заявку на продажу. Но если выставить лимитку на продажу, это можно только по цене дороже покупки, а если дешевле покупки, то она сработает по текущейpusjona, чтобы поймать цену, когда она не в ту сторону пошла, или бу, например, лимитку не поставишь, иначе она по текущей цене исполнится, ...
SpeakerGD, не поняла, как это? У вас есть значение стоп, тейк, вход — на все лимитки ставьте и все. Если Вы в моменте ордер закрываете, то так же лимитная заявка.ИИ, На фьючах нет свопа, только комиссия биржи и брокера
Кружиин Олег, Не скажите. Контанго +1.2% на ММВБ за 1 месяц до экспирации по отношению к базовому активу можно рассматривать как завуалированный фандинг, вложенный в цену фьюча, который платят лонгусты шортистам при покупке на ММВБ — это в среднем примерно по 0.055% в день от цены контракта.Добрый день! Может кто-нибудь подскажет как сделать, чтобы стоп-ордер лимиткой закрывался, а не по рынку. Брокер ничего вразумительного отве...
SpeakerGD, такие заявки только в квике можно поставить. " тейк профит и стоп лимит". Работают до отмены и по рынку. Можно проскальзывание поставить.
золото
Форум для обсуждения золотаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
