Получение исторических данных с ИСС Мосбиржи используя python3

  1. Аватар tranquility
    tranquility, я пока что делаю вклад в анализ данных финама и устранение лишней платформы из цепочки)) Залейте на гитхаб, действительно, я присоединюсь попозже.

    Gillan,
    залил:
    github.com/pecec/moex_iss.git
  2. Аватар Gillan
    tranquility, я пока что делаю вклад в анализ данных финама и устранение лишней платформы из цепочки)) Залейте на гитхаб, действительно, я присоединюсь попозже.
  3. Аватар tranquility
    лайк, пиши еще примеров

    Gillan, ты же питон вроде знаешь, попробуй сам запрос третий добавить, чтобы свечки получить, например. Я бы проект куда-нибудь на гитхаб добавил, чтобы рабочие версии можно было удобнее хранить.
  4. Аватар Gillan
    лайк, пиши еще примеров
  5. Аватар tranquility
    Сейчас времени на это нет, но можно попробовать более продвинутый запрос составить на основе документации
    iss.moex.com/iss/reference/56
    например, в опубликованном коде в запросе не использовались параметры
    previous_session и tradeno
    Не мешало бы проверить, можно ли что-то на самом деле получить за пределами текущей сессии.
  6. Аватар Сергей

    Если ты мецинат в сфере российского алготрейдина, то можешь сделать публичный общедоступный web сервис без задержек для публикации данных с ММВБ =)
    Но для свободной публикации данных с ММВБ нужно заплатить не хилые деньги.

    А так конечно максимум, что можно выжать с данного сервиса — это минутные свечки, так как эти жадные ребята перестали бесплатно выкладывать даже исторические тики на ftp.
    И особо на минутках не разгуляешься, чтобы гонять тестовые стратегии и тп, ищи исторические данные у брокеров, не помню кто на кто то их бесплатно публикует (не факт что данные валидны)

Получение исторических данных с ИСС Мосбиржи используя python3

Решил разобраться немного с Информационно-Статистическим Сервером, вдохновившись ранее темой
smart-lab.ru/blog/431874.php
Здесь человек приводит некоторый код на С#, который получает последние сделки по заданной бумаге.

На сайте Мосбиржи есть достаточно подробное описание запросов к ИСС:
www.moex.com/a2193

Но пример для питона, приведенный на данной странице во-первых сделан для 2x версии, во-вторых, использует авторизацию, ну и в третьих получает некий список бумаг, а хотелось бы запрашивать именно сделки.

В общем, я как мог, на скорую руку исправил эти недостатки и на выходе получаю файл с последними 200 сделками по RIH8. Извиняюсь за «говнокод», но сравнивая мои изменения с исходным примером с Мосбиржи, вам будет легче разобраться с функционалом ИСС и научиться делать другие запросы, например, минутные свечи за несколько лет.

yadi.sk/d/ccTtLzbk3Rbtty

Содержит файлы:
iss_simple_client.py — небольшая библиотека с двумя видами запросов (один я дописал)
iss_simple_main.py — клиентский код, использующий библиотеку

Определенно, можно сделать код короче и элегантнее, убрав из него какие-нибудь неиспользуемые вещи, но это было бы актуально сделать под какой-нибудь конкретный проект.


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: