Собственно, небольшой итог первого месяца более-менее активной свинг-торговли. Пост скорее для себя. 

23 сделки
11 в минус
12 в плюс

Плюс попал под раздачу дивидендов AAPL (+178$ после налога).

Итоговый результат — из 100.000 получилось 104.000, причем в пике было 106.000
Цель на месяц выполнена, но могла быть намного лучше конечно.

Основные ошибки и рекомендации по их исправлению:
1) большие стоп-лоссы — теперь стараюсь избегать сделок, где не могу поставить короткий стоп (в идеале меньше 1%). Лучше вообще не входить в сделку чем терять деньги.
2) не играть акции, у которых нет своих идей, которые просто движутся вместе с индексом — риски у них значительно выше, а доходность сравнима с доходностью индекса. На этом я потерял около 1500 в этом месяце.
3) не жадничать — если видишь, что акция не движется с той динамикой, на которую ты рассчитывал, продавай при первой же возможности, желательно хотя бы в нуле

( Читать дальше )

Привет всем!
Подскажите какие инструменты лучше использовать для подбора и анализа акций, чтения новостей, анализа графиков и тд? Понятно, что из тысячи и тысячи, поэтому задался целью выбрать лучшие. К сожалению, тут количество далеко не всегда переходит в качество, а когда инструментов больше чем пальцев на руках, то вместо информации в голове будет каша.

Уточню — речь идет не о терминале, хотя для многих терминал будет по сути единственным и самым важным инструментом. 

Начну с себя:
www.tradingview.com — наверное самый удобный инструмент для анализа графиков, который я нашел. Бесплатной версии вполне хватает для большинства задач, из платных опций можно отметить разве что отсутствие задержек котировок (15 минут в бесплатной версии). Впрочем для свинга или позиционных инвесторов это не критично. 

finviz.com/screener.ashx — неплохой скринер акций для игры, позволяет достаточно быстро отобрать несколько сотен потенциальных трейдов из которых выбрать пару десятков стоящих идей. 

( Читать дальше )

BOUGHT 1,000 SPY @ 207.60032
SOLD 1,000 SPY @ 208.93033

Занятно наблюдать как индекс двигается значительно опережая акции из него. Самое то чтобы сыграть на новостях от ФРС. 

Ну и спасибо IB за небольшое плечо, да.  

И отдельный респект тем кто сегодня сыграл на TWTR — акция за сутки сходила туда-обратно на 10%, просто фантастический сток.

Собственно, предыстория тут:
smart-lab.ru/blog/286859.php

Сегодня я получил подтверждение, что Открытие считает все правильным.
 

Мы проверили информацию с Bloomberg, они так же подтверждают наличие на бирже NASDAQ в 15:38:09 по местному времени (22:38:09 МСК) сделки odd lot trade по AAPL с ценой 114.32$.

Соответственно, сделка не «нарисованная», она биржевая, поэтому и отобразилась на графике в QUIK. 

Ситуация здесь в некотором роде аналогична уже ранее обсуждаемой теме с фильтрацией данных (в аттаче): наш дата-вендор и  ваш альтернативный дата-вендор (IB) по-разному ведут потоки данных. Мы по-разному фильтруем данные: IB, судя по всему, фильтрует сильные отклонения цены в моменте, «Открытие» сильные отклонения не фильтрует, соответственно, вы можете видеть более широкий разброс в ценах. Именно поэтому у нас вы видите длинные тени на графиках, а у IB нет.

( Читать дальше )

Большой скрин — график AAPL, минутка. Обратите внимание на свечу с очень длинной тенью, с легкостью вынесшей мой стоп.
Маленький график — аналогичный график Interactive Brokers, никаких чудес.

Дальше больше.
Вот аналогичный график на еще двух тикерах FB и NFLX
От потерь меня спасло лишь то, что в этот момент я подтягивал стопы и убил старые.

( Читать дальше )

Пруфлинк:
www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-12/japan-futures-signal-drop-before-china-data-dollar-holds-losses

Соответственно, китайские индексы в легкий минус, фьючерс на S&P -0,3%
В принципе, такая статистика была достаточно предсказуемой (большинство прогнозов говорили что падение будет больше ожидаемого).
Вчера встал в шорт по нескольким blue chips, посмотрим на реакцию. Вчера на NYSE/NASDAQ был полувыходной — День Колумба, объемы в 2 раза меньше обычного.

NFLX продолжает жечь — акция скачет в пределах диапазона в 5-6%, но в целом с негативным настроем (если смотреть на дневные фреймы). 
Почему входил?
Изменение ценового тренда, подтвержденное минимум на 3 таймфреймах. Конечно жаль, что не зашортил на самом пике, но все же. 
Почему вышел? 
$106 — сильный уровень поддержки, протестированный как минимум уже 4 раза. В принципе, акция пробила его ненадолго, но буду считать это ложным прорывом. 

ИТОГО: 800 акций, вход 109,84 в среднем, выход 105,98. 
Чистый доход за сегодня $3042, заодно средние значения подтянул до нужных 1%

В принципе, можно войти в лонг на $106, если не бояться надвигающегося Q3 earning report. 
Хотя по моим наблюдениям, перед квартальными результатами акции активно скупают, плюс оценка по estimize у NFLX довольно позитивная. 


 

Сегодня не получилось выделить время для торговли, в итоге с утра поставил один ордер на short и пару раз протрейлил стоп. 
Тк пришлось уйти в оффлайн, оставил стоп и тейк-профит, что в итоге привело к закрытию позиции по стопу.


Кстати, как быть в такой ситуации? 
Мобильная версию Quik вообще не работает без мощного wi-fi сигнала, любые попытки войти с 3G — это провал. И да, за это добрый брокер еще берет $10 в месяц (2015 год, Карл!) 

Сегодня подал заявку в IB, попробую сравнить с Открытием.  

Еще одну позицию открыл вечером на несколько дней, это конечно риск, но на большом таймфрейме есть явный тренд и хочется попробовать разный подход к торговле.  

Сегодня я получил несколько ценных уроков

1) я до сих пор не умею ставить стопы. Причем ловлю я их в хвостовой части свечей. Видимо, придется пересмотреть подход и ставить их в отдалении.
2) нужно ограничивать жадность. Видеть как «бумажная» прибыль в $1800 на глазах превращается в $600 неприятно. 
3) мне больше нравится утренняя сессия — не знаю почему, но логики в ней с моей точки зрения больше и легче увидеть тренды и ловить их прорывы. Вечером видимо многие интрадей трейдеры начинают фиксировать прибыль плюс набегают те, кто хотят успеть в последний вагон успешных акций, спред увеличивается, в итоге я вообще не понимаю движения цены. Хотя, проблема скорее во мне и в отсутствии опыта. 
4) мне не хватает терпения. Я вижу тренд, ставлю правильный ордер, но выхожу раньше чем планировал из-за кажущейся коррекции тренда. Как с этим бороться — ума не приложу.

Сегодняшняя цель не достигнута, буду стараться наверстать завтра.

Привет!
Занятная вещь — публичное ведение блога как-то дисциплинирует и добавляет мотивацию.
Как я вчера писал, продолжаю учиться на американских голубых фишках.
Почему они? Причина простая — эти акции я наблюдаю больше других, новости этих компаний мне интересны и в целом я могу примерно предположить как рынок отреагирует на те или иные новости, связанные с этими компаниями.

Сегодня особых новостей не было и акции двигались вместе с рынком.
Условная цель на сегодня (+1% в день) практически достигнута. Результат мог быть и лучше, если бы я резко не решил поиграть на контр-тренде и в итоге вылетел по стопам. 
Вообще со стопами у меня не очень хорошо получается — там где я ставлю стоп по правилам (риск/профит: 1 к 3) чуть ли не в 2 случаях из 3 я таки ловлю стоп-лосс и в итоге остаюсь при своих минус комиссии брокера.
Там где ставлю далекий стоп-лосс из рассчета на бОльший тренд — ловлю редко.

Скриншот сегодняшних сделок (последний столбец с учетом комиссии брокера). Красным выделил глупую попытку сыграть на понижение на том что казалось прорывом бычьего тренда. Тренд в итоге то сменился, но стоп я поймал посредине. 
 

Задача на выходные — чтение литературы по теханализу.