SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Muhozhuk
Опасные корреляции VXX/VXZ с SP500
- 11 февраля 2015, 13:37
- |
Последнее время сплю и вижу крах всему американскому. Но начать нужно естественно с S&P500. Послкольку и я и мои многочисленные коллеги уже нашортились его вдоволь и есть острое отторжение к самой идее, я ищу подтверждения.
Опционы — это конешно волшебно, но я обратился к ETF и прежде всего к дальней волатильности, поскольку она «мягче». В процессе анализа мне пришло в голову сравнить эти 3 тикера и я увидел, что корреляция сменила знак, а это значит, что кто-то легонечко двинул в длинную по воле, что не может не настораживать. В любом случае, давно этого не было.
^GSPC на картинке - это S&P500, VXZ — дальная волатильность, VXX — ближнаяя волатильность.
Не знаю, что в итоге с этим будет, давайте посмотрим через месяцок, а я пожалуй прикуплю сегодня немного VXZ.
- комментировать
- ★6
- Комментарии ( 16 )
Программирование алгоритмов на опциооном рынке РФ
- 02 октября 2014, 12:57
- |
В связи со всякой фигней, которая стала твоиться иностранными банками, брокерами в связи с этими гремучими санкциями приходится возвращаться в РФ. Все же мы еще знаем что такое родина, сынок :)
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.
Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.
Что есть:
Tslab
S#
OptionLab
Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.
Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.
( Читать дальше )
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.
Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.
Что есть:
Tslab
S#
OptionLab
Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.
Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.
( Читать дальше )
Кого распилило на RIZ4? Вперед за опционами!
- 19 сентября 2014, 18:18
- |
Люблю немного покупать волатильность. Совсем чуть, в маленьком портфеле. Вложение небольшое, в ноль уйти можно легко если не угадал, а если угадал — то дотащит в процентах страшно будет сказать, ну да ладно.
Вот сегодня удавалось и собрать и разобрать по кругу несколько раз синтетический проданный стреддл, однако речь сейчас не об этом.
Вот профиль стратегии которая давала минус одного коня на уровне 116000 и в целом я уверен там много шортистов полегло.
Далее как случается часто ты идешь поссать (хорошо если стопы все же есть или плохо), а возвращаешься и там уже 118200. То есть я бы наверное как всегда горько выругался, но огладев своих греков увидел дельту +0,31!
( Читать дальше )
Вот сегодня удавалось и собрать и разобрать по кругу несколько раз синтетический проданный стреддл, однако речь сейчас не об этом.
Вот профиль стратегии которая давала минус одного коня на уровне 116000 и в целом я уверен там много шортистов полегло.
Далее как случается часто ты идешь поссать (хорошо если стопы все же есть или плохо), а возвращаешься и там уже 118200. То есть я бы наверное как всегда горько выругался, но огладев своих греков увидел дельту +0,31!
( Читать дальше )
Практикуем направленную торговлю "без нервов"
- 16 сентября 2014, 11:17
- |
Товарищи злые панки, в прошлом начальном обзоре меня сильно ругали за наличие воды и отсутствие практики, но это было необходимо для понимания основ. Не смотря на огромное количество идиотских замечаний мол опционы — это полное дерьмо (а может именно по этому) я продолжу знакомить местных с тем, как делаю я :)
Прежде всего я торгую направленно — это значит я допускаю убытки и даже убытки серией, но это не мешает общему итогу быть в рамках. Важно, чтобы матожидание было на вашей стороне.
Задача:
1. Временной интервал неделя — две.
2. Учитываем что с нашей направленной позицией может сделать волатильность, нужно не допустить состояния когда все сделали правильно но прибыль не получили :)
3. Обязательно управляем позицией «по грекам», но только в случае резкого движняка.
4. До экспирации позиции доживать не обязательно.
Я умышленно оставил на графике только 2 линии — текущую и ту, которая будет на следующей неделе. Нам подходит все, и рост и падение, однако падение подходит больше. Я собственно именно так и смотрю на рынок.
( Читать дальше )
Прежде всего я торгую направленно — это значит я допускаю убытки и даже убытки серией, но это не мешает общему итогу быть в рамках. Важно, чтобы матожидание было на вашей стороне.
Задача:
1. Временной интервал неделя — две.
2. Учитываем что с нашей направленной позицией может сделать волатильность, нужно не допустить состояния когда все сделали правильно но прибыль не получили :)
3. Обязательно управляем позицией «по грекам», но только в случае резкого движняка.
4. До экспирации позиции доживать не обязательно.
Я умышленно оставил на графике только 2 линии — текущую и ту, которая будет на следующей неделе. Нам подходит все, и рост и падение, однако падение подходит больше. Я собственно именно так и смотрю на рынок.
( Читать дальше )
С нами ли вы на опционной конференции 4 октября в Москве?
- 11 сентября 2014, 14:04
- |
С нами ли вы на опционной конференции 4 октября в Москве?
Подробности тут: http://nok6.timepad.ru/event/138381/
Любая проблема решаема, пишите, все обсудим.
Зачем трейдеру опционы?
- 11 сентября 2014, 13:56
- |
Что-то полистал опционную часть смартлаба и не нашел чего-то достойного для наших маленьких. Затравки так сказать. Недавно очень живо обсуждали с Георгием Вербицким и командой единомышленников что же можно сделать такого с опционами, чего нельзя с фьючерсом и результат меня поразил :)
Ну и пару критических замечаний к тексту я буду очень рад услышать.
Поехали!
Почему покупка опциона лучше, чем открытие позиции на рынке базового актива?
Покупая опцион вы получаете сразу два очень существенных плюса: в случае движения рынка базового актива против вас, ваш убыток ограничен и уменьшается по мере движения рынка в неудобном вам направлении. Если описать это простыми словами, то размер позиции «тает», если сделка была открыта в ошибочном направлении. Нам не будут нужны стоп приказы, риски по открытой позиции будут уменьшаться самостоятельно и без вашего участия.
Многим это покажется удивительным, но в случае движения рынка в вашем направлении будет происходить обратное и ваша прибыль будет иметь возможность неограниченно расти. Если переложить такое свойство опционов на принципы трейдеров на спот-рынках, то ваше позиция самостоятельно увеличивается в объеме, если вы открыли сделку в направлении тренда. Вам не нужно «добавлять» по тренду к прибыльной позиции – это уже заложено в модель ценообразования опциона.
( Читать дальше )
Ну и пару критических замечаний к тексту я буду очень рад услышать.
Поехали!
Почему покупка опциона лучше, чем открытие позиции на рынке базового актива?
Покупая опцион вы получаете сразу два очень существенных плюса: в случае движения рынка базового актива против вас, ваш убыток ограничен и уменьшается по мере движения рынка в неудобном вам направлении. Если описать это простыми словами, то размер позиции «тает», если сделка была открыта в ошибочном направлении. Нам не будут нужны стоп приказы, риски по открытой позиции будут уменьшаться самостоятельно и без вашего участия.
Многим это покажется удивительным, но в случае движения рынка в вашем направлении будет происходить обратное и ваша прибыль будет иметь возможность неограниченно расти. Если переложить такое свойство опционов на принципы трейдеров на спот-рынках, то ваше позиция самостоятельно увеличивается в объеме, если вы открыли сделку в направлении тренда. Вам не нужно «добавлять» по тренду к прибыльной позиции – это уже заложено в модель ценообразования опциона.
( Читать дальше )
Опционная конференция 22 марта - программа.
- 10 марта 2014, 23:48
- |
Друзья, мы фактически доделали программу, изменений будет не много. На мой взгляд получилось очень интересно и я буду рад видеть всех, кто сможет приехать. Если есть вопросы — пишите в личку.
11:00-11:30 Приветственный кофе, регистрация
11:30-12:30 Секция 1: О судьбах мира: важные новации Биржи и брокеров
Доклад: Новый индекс волатильности, Николай Труничкин, Московская биржа.
Доклад: Расчёт рисков по опционному портфелю (возможны изменения), Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest.
Дискуссия:
Роман Сульжик (модератор), управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи;
Николай Труничкин, Московская Биржа;
Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest;
Максим Позняк, заместитель директора по технологиям ОТКРЫТИЕ-Брокер;
Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов ИФ ОЛМА;
Алексей Каленкович, топ-трейдер;
12:30-14:00 Секция 2: Опционные стратегии на практике
( Читать дальше )
11:00-11:30 Приветственный кофе, регистрация
11:30-12:30 Секция 1: О судьбах мира: важные новации Биржи и брокеров
Доклад: Новый индекс волатильности, Николай Труничкин, Московская биржа.
Доклад: Расчёт рисков по опционному портфелю (возможны изменения), Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest.
Дискуссия:
Роман Сульжик (модератор), управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи;
Николай Труничкин, Московская Биржа;
Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest;
Максим Позняк, заместитель директора по технологиям ОТКРЫТИЕ-Брокер;
Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов ИФ ОЛМА;
Алексей Каленкович, топ-трейдер;
12:30-14:00 Секция 2: Опционные стратегии на практике
( Читать дальше )
Кто к нам едет в Питер на НОК-7?
- 04 марта 2014, 01:25
- |
Итак, есть те, кто уже подтвердили свое участие на опционной конференции в Питере 22 марта.
Если вас еще нет в списке — срочно пишите на [email protected]
Алексей Каленкович, просто лучший!
Александр Ростин, частный алготрейдер и управляющий: «Профессия кванта – понимать»
Евгений Головин, риск-менеджер: «На опционах зарабатывают агрессоры с холодной головой»
Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи: «Рекомендую любому в индустрии хотя бы раз-два в год торговать»
Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов ИФ ОЛМА
Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest
Максим Позняк, зам по технологиям, ОТКРЫТИЕ-Брокер: «Мы не заставляем клиента закрываться, когда это формально»
Анатолий Радченко, управляющий партнёр UT: «Нет денег – торгуй волатильностью»
( Читать дальше )
Если вас еще нет в списке — срочно пишите на [email protected]
Алексей Каленкович, просто лучший!
Александр Ростин, частный алготрейдер и управляющий: «Профессия кванта – понимать»
Евгений Головин, риск-менеджер: «На опционах зарабатывают агрессоры с холодной головой»
Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи: «Рекомендую любому в индустрии хотя бы раз-два в год торговать»
Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов ИФ ОЛМА
Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest
Максим Позняк, зам по технологиям, ОТКРЫТИЕ-Брокер: «Мы не заставляем клиента закрываться, когда это формально»
Анатолий Радченко, управляющий партнёр UT: «Нет денег – торгуй волатильностью»
( Читать дальше )
Ловим ножи с помощью опционов
- 04 марта 2014, 01:14
- |
Вот те волатильность! Вот те раздолье! Дождались. Для России гадкость заключается в том, что это происходит в МАРТЕ! Блин ну не могло оно случиться в феврале, апреле или январе? Именно тогда, когда опционы на июньский фьючерс еще не расторгованы достаточно, а в марте уже остался шишь! Ну ничего, хоть так.
Могу сказать за себя, я первый раз на такой раздаче оказался на нужной стороне, т.е. в шорте — это значит я угадал, а не эволюционировал как трейдер линейным активом.
Итак, меня спрашивают, а что делать то с этой волой? Я думаю тут нет особого смысла говорить о пропоциональных спрэдах на колл опционах, расскажу лучше о том, что можно сделать стратегам :)
Не думаю, что много писалось на Смартлабе о том, что можно сделать преступление опционщика — продать непокрытый опцион пут на поставочный фьючерс на акции, в размере, эквивалентном денежным средствам на счете для покупки всех поставляющихся акций по цене страйк.
К примеру у вас есть желание разжиться Газпромчиком по 120, однако с точки зрения разумного человека это будет ловля ножа, ведь ясен пень он упадет ниже. Но на «вдруг», как делает большинство, можно продать пут опцион страйком 12000.
( Читать дальше )
Могу сказать за себя, я первый раз на такой раздаче оказался на нужной стороне, т.е. в шорте — это значит я угадал, а не эволюционировал как трейдер линейным активом.
Итак, меня спрашивают, а что делать то с этой волой? Я думаю тут нет особого смысла говорить о пропоциональных спрэдах на колл опционах, расскажу лучше о том, что можно сделать стратегам :)
Не думаю, что много писалось на Смартлабе о том, что можно сделать преступление опционщика — продать непокрытый опцион пут на поставочный фьючерс на акции, в размере, эквивалентном денежным средствам на счете для покупки всех поставляющихся акций по цене страйк.
К примеру у вас есть желание разжиться Газпромчиком по 120, однако с точки зрения разумного человека это будет ловля ножа, ведь ясен пень он упадет ниже. Но на «вдруг», как делает большинство, можно продать пут опцион страйком 12000.
( Читать дальше )