Предположим, на спокойном вялом рынке были проданы пут опционы на 2 страйка вне денег, после чего с некоторой периодичностью начала выполняться процедура выравнивания дельты.

Все было хорошо пока рынок был вялым, но тут начался обвал. Пошел бешеный рост как IV так и реализованной волатильности. Позиция стала показывать убыток (нереализованный пока).

1. Как оптимально управлять своими проданными путами в такой ситуации?
2. Будет ли разница в стратегии управления в случаях, когда цена БА упала в район проданного страйка и когда она быстро прошла этот страйк (путы стали глубоко в деньгах)

При этом исходим из того, что относительно будущего не делается никаких предположений. Неизвестно, будет ли IV расти еще или упадет и так же неизвестно что будет с ценой БА и реализованной волатильностью.

От чего будет зависеть логика принятия решения: оставить позицию и продолжать выполнять дельта-хедж или откупить путы? Только ли от соотношения IV и фактической волатильности (IV больше фактической — держим, меньше — закрываем)? Или есть какие-то еще варианты?
 

2012 в целом запомнился как достаточно застойный год. Будет ли 2013 более живым и какие к тому есть предпосылки на ваш взгляд? UPD: под более "трендовым" имею в виду более высокий показатель Херста. Или, как А.Горчаков говорит, более персистентный.

Хочу спросить совета по поводу оптимизации ТС. Я оптимизирую ТС на данных за 2007-2012 года. Причем, выбираю варианты, наиболее равномерно работающие в каждом отдельном году. Но возник вопрос: оправданно ли брать такой большой интервал? Может быть лучше старые данные выбросить, подстроившись таким образом под более актуальную рыночную ситуацию.

У самого есть соображения как за так и против.

1) За сохранение старых данных: хорошая работа на бОльшем числе интервалов дает бОльшие шансы повторить хорошие результаты в будущем, если поведение рынка как-то изменится.

2) За удаление старых данных: если их убрать, то получится лучше подстроиться под актуальное поведение рынка. Если предположить, что поведение рынка в непосредственном будущем будет более-менее похоже на недавнее поведение (что кажется правдой), то опять получаем бОльшие шансы повторить хорошие результаты.

В общем, как лучше поступить? Ничего не менять или выбросить старые данные полностью или не выбрасывать, но придать разные веса?

Можно включать направленные стратегии.
Вот такой тупой пост. 

Как вы думаете, когда закончится нынешний флет и начнется достаточно сильное движение (наравление неважно)? Какие объективные факторы могут спровоцировать такое движение и когда они могут проявиться?

Предположим, есть инструмент с достаточно большим спредом. На этом инструменте запущен алгоритм, поддерживающий в стакане заявки в обе стороны («маркет-мейкинг»).

Объясните кто в курсе, для данного класса алгоритмов какими методами борются с проблемой образования направленной позиции? Позицию постоянно выдерживают нейтральной или позволяют накопиться какому-то объему, после чего фиксируют убыток?

Самому на ум приходит только вариант нейтрализации путем операций с тем же инструментом на другом рынке, где спред существенно меньше.

А с чего это ГО увеличилсь на RI?
Вдруг стало почти 15 тыс. Вроде выходных никаких нет.

Сегодня с утра по Si была планка, в связи с чем зародилась некая идея, что открывать позу на планке может быть неплохой стратегией. По следующим причинам:

1) В день когда планка возникла цена уже не может быть хуже в принципе.
2) От всех планок, что я видел, цена отскакивала. Не припомню чтобы так до следующего дня и стояли на планке.

Отсюда простая стратегия: при достижении планки ОТКРЫВАЕМСЯ НА ВСЕ ПЛЕЧИ (прим.: но  можно и не на все, это уже вопрос мани-менеджмента).

Как вам идея? Кто-нибудь пробовал системно или разово что-то подобное делать?