<HELP> for explanation

Блог им. ivan_petrov

Вопрос про алгоритмы

Предположим, есть инструмент с достаточно большим спредом. На этом инструменте запущен алгоритм, поддерживающий в стакане заявки в обе стороны («маркет-мейкинг»).

Объясните кто в курсе, для данного класса алгоритмов какими методами борются с проблемой образования направленной позиции? Позицию постоянно выдерживают нейтральной или позволяют накопиться какому-то объему, после чего фиксируют убыток?

Самому на ум приходит только вариант нейтрализации путем операций с тем же инструментом на другом рынке, где спред существенно меньше.
 

частичный хедж с коррелированым ликвидным инструментом, считаете бету- собираете противоположную позицию на ликвидном инструменте.
avatar

pXhXXst

Swan, т.е. просто позволяете позиции накапливаться и в какие-то моменты частично фиксируете убыток?
Swan, а где я что-то про панацею писал?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP