Уже разговаривали про это в серии постов про парный арбитраж. И второй раз акцентируем на этом понятии внимание неспроста. Значение корреляции между бумагой и индексом способно отфильтровать бОльшую часть не нужных входов в позиции, снижающих прибыльность любой стратегии, ориентированной на торговлю с оглядкой на индекс.
Корреляция в трейдинге – числовая мера взаимосвязи между различными активами. Насколько два актива движутся синхронно или асинхронно.
Числовое значение корреляции бывает от + 1 до – 1. Что очень удобно для расчётов и использования данного показателя во время торговли.
В слое для создания роботов для парного арбитража можно видеть корреляцию глазами на графике:
Это всё классно, и было бы здорово всегда видеть данный индикатор. Но из-за обилия возможных вариантов использования индекса в торговле под каждую визуальный интерфейс построить не удастся. Поэтому будем пользоваться расчётом корреляции прямо в исходном коде без визуализации.
Объект CorrelationBuilder отвечает за расчёт корреляции между двумя сериями свечек:
CorrelationBuilder предоставляет нам методы для расчёта корреляции:
На данный момент надо понимать:
Удачных алгоритмов!
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog