<HELP> for explanation

Рынок | Профессионалы отвечают на ваши вопросы

Сегодня профессионалы отвечают на вопросы непрофессионалов в комментариях к этому топику.

Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:

Александр Муханчиков: Я спец по программированию и торговым роботам. Готов ответить на ваши вопросы:) 

или

Дмитрий Солодин: Я спец по хедж-фондам. Задавайте свои вопросы:) Готов  отвечать до 23:00мск. 

Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):

  • Тимофей Мартынов: трейдинг, экономика, рынки, до 00:00мск.
  • Марсель Тазетдинов: торговые роботы.
  • Александр Муханчиков: программирование, тестирование, оптимизация, торговые роботы.
  • Капускин Алексей: денежный рынок/банковская ликвидность, (РЕПО, МБК), проекты Биржи
  • Дмитрий Дехтяренко: американские акции — интрадей и портфельно; фьючерсы CME — свинги; дирекционные, порфтельные роботы
  • Дмитрий Солодин: хедж-фонды.

p.s. Вопросы касаются только тематики смартлаба. Вопросы по модерации или другие вопросы, не касающиеся нашей темы, будут удаляться.

Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован.

Спасибо!
 

invetec21.com/ru/
Компания Invetec – это международная компания, которая занимается аналитикой мирового рынка драгоценных металлов. Мы проводим постоянную аналитику продаж и курса металлов платиновой группы металлов: Рутений, Родий, Палладий, Осмий, Иридий, Платина.

вот интерессно что это за компания такая и имеет ли она отношение к г. Солодину??
avatar

GINCO

GINCO, судя по Андорскому адресу — да. Дмитрий Солодин?
Тимофей Мартынов, если Вы за него держите ответ, Тимофей, тогда поинтересуйтесь
вот участник ЛЧИ investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx
под ником Invetec21 ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 25.09.2012 61 685,00 0 — - -71,73
какое-то отношение имеет к Солодену и инветек??
как так минус 70 процентов -это черный пеар или происки врагов/провакация??
avatar

GINCO

GINCO, я уже давно писал, что этот ник ко мне ничего общего не имеет — smart-lab.ru/blog/78283.php
GINCO, это БАЛАНС, на ЛЧИ минус 70, на счетах фонда +70. Нужно же где-то пар выпустить и запутать инвесторов)
А г. Солодин принимать участие в дебатах резко передумал чтоли))?
avatar

GINCO

GINCO, я его привел в качестве примера. Он пока не подтверждал свое участие:)
GINCO, да, имеет. Я совладелец данной компании
Я спец по Александрам Муханчиковым и торговым роботам, готов ответить на ваши вопросы :)
Марсель Тазетдинов, какой софт используешь при написании торговых роботов?
Тимофей Мартынов, в основном Велс-Лаб, если требуется развернуться есть собственный софт, если требуется что-то реализованное то S#
Марсель Тазетдинов, какой Велслаб используешь, — платный? Если да, то за сколько и как покупал?
Тимофей Мартынов, неа, у меня вечный триал, есть возможность юзать платный у Шурика, но тоже самое, поэтому не парюсь

Шурик точно знает цену
Марсель Тазетдинов, а как надыбать вечный триал?
Тимофей Мартынов, Удалил рецепт, подсказали что большой брат наблюдает :)
Марсель Тазетдинов, я уже внял советам. Спасибо
Марсель Тазетдинов, За Вами видимо уже выехали...Смайлики.
Марсель Тазетдинов, В чем сложность использования лицензионного (оплаченного) ПО? Спасибо
Профессор Преображенский, разработчики должны трудиться бесплатно.
Марсель Тазетдинов, стабильно ли работает велс-лаб и поддерживает ли он несколько одновременно запущенных стратегий? Скорость выполнения заявок устраивает? торговый терминал Квик? И каково отношение Трейдматику?
Максим Козлов, я не торгую из велс лаба, велс лаб это только для тестирования и проверки идей, роботы работают на S# и собственном софте

но на вопрос наверное смогу ответить
1) там нет каких-то ограничений, скорее всего все будет зависить от машины на котором все это работает
2) велс + адаптер + квик = низкая скорость исполнения, у меня побыстрее, за счет того что у меня конструкция робот + квик
3) квик в том числе, я считаю его одним из лучших для алготрейдинга если скорость не критична
4) не пользовался никогда
Марсель Тазетдинов, ясно, спасибо!)
Могу ответить на темы: трейдинг, программирование, тестирование, роботы, алготрейдинг, шахматы :)
Александр Муханчиков, скажите какая максимальная продолжительность жизни одного робота — стратегии (если учесть что периодически пересматривать его параметры можно)?
Есть такие, что работают уже давно и до сих пор и успешно?
Александр Муханчиков, я не прошел, а ты сможешь? www.algorithmist.ru/p/knights-tour.html
Марсель Тазетдинов, остановись, что ты делаешь, ты убиваешь моё время :(
Марсель Тазетдинов, задача копеечная. прошел на 3-й пробе
Al_Marales, Первый уровень действительно прост. Но дальше…
Марсель Тазетдинов, я прошел, идешь по кругу с верхнего левого угла с краев в середину — стандартная задачка)))
Lukasus, я второй не смог пройти. 1 клетка осталась, потом забил
Александр Муханчиков, второй уровень в смысле
Lukasus, я максимум доходил до 4х, правда тыкал больше бездумно)
Марсель Тазетдинов, 4х* свободных клеток
Марсель Тазетдинов, прошел
Lukasus, «идешь по кругу с верхнего левого угла с краев в середину» прочитал и сделал с первого раза

PS: Подскажите ещё что-нибудь :)))
Александр Муханчиков, вопрос такой. На бэк тесте получены две стратегии (в общем случае и более двух, три-пять какая разница сколько роботу гонять), далее параметры стратегии условные:

1) Торгует раз в месяц, Max DrowDown=10%
2) Торгует раз раз в неделю, Max DrowDown=25%.

Как лучше распределить между ними деньги (плечо), если имеем для торговли один счет. Будем считать, что стратегии торгуют на разных инструментах и не будет такого, что одна хочет в лонг, другая в шорт по тому же самому инструменту.

Спасибо.
Alexand77, если стратегии имеют единый алгоритм то можно распределить в равных долях, единственное что надо учитывать, просадки у таких стратегий суммируются, одна другую вытягивать не будет
Марсель Тазетдинов, если стратегии имеют единый алгоритм — это одна стратегия в моем понимании. Считаем, что стратегии абсолютно разные, ничего общего между собой не имеют.
Alexand77, скажу как сделал я, у меня счет поделен на 5 частей, соотв под каждую систему выделяется одна пятая, в вашем случае я бы под лучшую выделил 2/5, а под худшую 1/5 и искал бы стратегии дальше
Марсель Тазетдинов, что значит выделяется если например мы имеем дело маржинальным рынком?
1/5 на страту и торгуете эту страту со вторым плечом? Это один вариант.

или 2/5 на страту выделяете денег и торгуете ее же без плеча?

Стратегия в обоих случаях даст одинаковую просадку.
Alexand77, речь о кеше на счету, а не о плечах
Марсель Тазетдинов, ОК, переформулирую вопрос.
Из каких соображений более эффективно распределять деньги на одном счету между независимыми стратегиями?
К примеру если две приведенные страты хотят в лонг — одна по Си, другая по Ри — то интуитивно понятно, что поза достаточно безопасна (диверсифицирована). Но по вашему — страты будут исходить из того, что имеют каждая по половине денег вашего счета, как если бы они торговались по раздельности.

Но мне кажется весь смысл плодить кучу разнообразных стратегий — именно в диверсификации. Лонг по Си и по Ри скорее всего не полетит в одну сторону, и MDD они скорее всего достигнут не в одно и то же время.
Alexand77, Из каких соображений более эффективно распределять деньги на одном счету между независимыми стратегиями?

потому что вероятность того что просадки не сложатся выше
Alexand77, К примеру если две приведенные страты хотят в лонг — одна по Си, другая по Ри

это уже корреляция у стратегий)
Alexand77, Но мне кажется весь смысл плодить кучу разнообразных стратегий — именно в диверсификации.

конечно в этом

Лонг по Си и по Ри скорее всего не полетит в одну сторону, и MDD они скорее всего достигнут не в одно и то же время.

верно да
Марсель Тазетдинов, спасибо что соглашаетесь со всеми моими предложениями :)

Возможно, я вопрос как то не понятно формулирую, тем не менее хотел бы получить ответ от Александра Муханчикова.
Упрощу еще до предела. Есть две страты обе только в лонг, одна Ри, другая Си.
По первой MDD=10%. Если бы я ее торговал одну, с третьем плечем, при достижении -30% я бы принимал этот убыток за крайний и останавливался.
По второй MDD=20%. Если бы я ее торговал одну, с плечем 1,5, то при достижении -30% я бы так же останавливался.

Интуитивно кажется, что если их торговать вместе на одном счету, то можно брать плечо для каждой по больше.
Вопрос — как формально выбрать оптимальное плече в этом случае.
Alexand77, если хотите не на глазок сделать — используйте принципы построения эффективного портфеля по Марковицу, просто вместо активов у Вас будут стратегии, хорошо процедура эта прописана в книге Солабуто
Lukasus, Спасибо.
Александр Муханчиков, е2-е4, ответный ход!))) Сыграем на мэйл.ру?)
avatar

olimp

Владимир Ходаков, легко)
Александр Муханчиков, даешь вебинар по покеру… ;)
Maksim Chertkov, я не крутой игрок пока в покер :)
могу по шахматам \ плаванию провести :D
Александр Муханчиков, вопрос…
е2 — е4
Посоветуйте где, алготрейдеру взять историю минуток E-mini SP500 по каждому контракту начиная с ESU11?
Если у кого есть — поделитесь плиз.
avatar

Casper

Тунеядец, ninjatrader — mirus — demo — качаешь котировки
Марсель Тазетдинов, сенкс — попробую
Тунеядец, у меня на текущий момент — 2 года.
Есть робот, который на истории с 2009 году торгует стабильно в плюс, но в реале я к этой стратегии пришёл лишь летом текущего года. Пока работает и радует своей прибылью.
Александр Муханчиков, сенкс
Александр Муханчиков, какой таймфрейм у вас основной для этих роботов?
Тунеядец, как ни странно, для таймфреймовых роботов — 5 минут. даже для среднесрочных
Александр Муханчиков, какая у лучшей стратегии максимальная просадка и средний % годовых дохода? Чтобы знать к чему стремиться.

Сенкс.
Тунеядец, у лучшей, на которой сейчас наибольшее количество денег, соотношение просадки к доходу 1 к 14-15. Это причём среднесрочная.
Александр Муханчиков, Т.е. при 10% просадки 140-150% годовых. Я правильно понял?
Тунеядец, да, верно
Александр Муханчиков, ок, сенкс. У меня счас примерно так же.
Александр Муханчиков, торгуете ли вы роботами на зарубежных площадках(каких?)?
Если да, то через какой брокер, API какого терминала используете?
Тунеядец, пока нет
Тунеядец, я торгую, IB, в интернете есть библиотека для коннекта к их терминалу. Есть еще OEC реализованный в стокшарпе, но я не пользовался
Тунеядец, Александр Муханчиков, это с какими плечами? и емкость если не секрет?
xTestero, соотношение 1 к 15 не зависит от плечей. просадка зависит от плечей.
ёмкость честно говоря большая, пока далёк от предела по ёмкости, потому средства потихоньку и привлекаю в ДУ.
Александр Муханчиков, согласен. От плечей зависит просадка и доход. Но отношение всегда будет 15.
Тунеядец, отношение просадки к доходу при реинвестировании прибыли вельми изрядно зависит от плеча. Даже не принимая во внимание непрямолинейные методы управления размерами позиций.
А мне что-то подсказывает, что и Александр и Вы не сторонники форексного подхода: «заработал — тут же сними и потрать!». :-)
Вестников, про реинвестирование речи не идёт. Естественно, что картина исказится.
опционы кто нить торгует алгоритмично?
xTestero, я нет, но оч хотел бы попробовать)
образование у алго-торговцев какое? (вуз, специальность)
xTestero, у меня ВМК ННГУ (математик — системный программист)
Тунеядец, что ж не мех-мат?!
Sergey Masyura, и что я потерял?)
xTestero, у меня ВМК МГУ (математик — системный программист)
Александр Муханчиков, с Е.Тыртышниковым знаком?)
Казаков Сергей, если это тот о ком я думаю — да. он у нас что-то точно вёл на 1м курсе, вроде линейную алгебру :)
я окончил лишь в 2009.
xTestero, финансист, вышку недоокончил, убежал работать :)
Марсель Тазетдинов, и где кодить научился?
xTestero, сам + партнер
Александр Муханчиков, может ли робот стабильно торговать только по 5-минутным барам (без анализа тиков и стакана) и есть ли вас такие стратегии, а то оказывается, что «ребята—математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день»?
avatar

Нон

Нон, есть, работают успешно
Александр Муханчиков, присоединюсь :)
Марсель Тазетдинов, а какие у Вас реальные результаты алготорговли?
avatar

_sg_

Тимофей, ты случайно не знаешь, когда на Российском рынке появится ликвидность… или это тупик???
Андрей_Мурманск, когда экономика будет стабильно расти, а неопределенность рассеется. То есть нескоро
Тимофей Мартынов, УЖАС!!! В терминал без слез не посмотреть… фьючи на сбер и газпром как 3-й эшелон ходят…
Андрей_Мурманск, учитывай что наступает декабрь. В декабре ликвидность традиционно падает. Я по этой причине принципиально уже торговать скорее всего не буду
Smoketrader, ты случайно не знаешь, когда на Российском рынке появится ликвидностЬ???
Андрей_Мурманск, эммм… а она — есть)) ЦБР дает достаточное кол-во денег… на 1-м аукционе уже давно небыло дефицита (даже при переходе через месяц — через отчетность), на втором иногда есть слабый дефицит… но ставки с ЦБР порядка 5,5-5,55%… При этом на РЕПО ставки в районе 6%; а на МБК 6,5%…

Другое дело, что до «фонды» не доходит, но и ЦБР можно понять — ибо если они будут все время давать много, то банки просто будут выкупать бакс, что тоже не нужно…
Думаю текущая ситуация пока не поменяется. т.е. ликвидность будет — но только у банков.
Александр Муханчиков, живешь только с рынка? или работы кодером, на брокера/УК и тп?
xTestero, уволился 3 декабря 2011 года. с тех пор с рынка только. ну вот ещё запустил сигналы с середины ноября, но это так, по многочисленным просьбам.

работа кодером не интересна, не приносит удовольствия. роботы на заказ — тем более.

последнее время задумался что может и не прочь поработать удалённо в какой-нибудь команде. Но цель не деньги, а именно созидание и работа в команде.

Т.к. работаю один, да ещё и дома — утомляет несколько последние пару месяцев.

Ну или как вариант — собирать команду толковых трейдеров \ алгоритмистов.
Александр Муханчиков, Марсель Тазетдинов, Сколько у Вас стратегий в портфеле?
t-trade, под фортс 5, по СМЕ пока не ясно :)
Александр Муханчиков, спасибо
тогда еще куча вопросов:)
1. какую инфраструктуру используешь? сколько платишь?
2. второй вопрос если в первом ответ не «терминал брокера + API»:) какая доля в доходах благодаря продвинутой инфраструктуре? т.е. грубо говоря сколько от прибыли останется если переключить стратегии на квик?
xTestero,
1) квик + СтокШарп. 0 рублей
2) 100%, все стратегии ёмкие, от скорости не зависят
Александр Муханчиков, «этому городу нужны преступники получше… И я дам их ему» :)
Александр Муханчиков, «Ну или как вариант — собирать команду толковых трейдеров \ алгоритмистов.»

Цель?
Сармин Алексей (escoman), переложить на них то, что у меня делать не успевается.
+ обмен опытом, идеями.

конечная цель — зарабатывать больше денег чем каждый зарабатывает по отдельности.
Марсель Тазетдинов, хитрый Марся. Спасибо за наводку
Тимофей Мартынов, Велкам :)
Тимофей Мартынов, снепшот нужен потому что велс почему-то переодически слетает, и надо восстанавливать на тот момент когда оно работало
Марсель Тазетдинов, а такой способ отрезает какие то потенциальные возможности нетриальной версии?
Тимофей Мартынов, да, скачивать историю придется ручками с сайта финам, в лицензии автокачалка с финама стоит, ну и возможно что-то еще из доп фишек
Тимофей Мартынов, возможно не по теме, но ты точно знаешь, как ты избавлялся от эканьий и слов паразитов?
Марсель Тазетдинов, только с опытом, причем лучше всего просто пересматривать свои записи, и слушать себя. Потом просто начинаешь себя контролировать. А еще надо заранее речь проговаривать. Тогда у тебя возникает меньше пауз, в которых ты думаешь что сказать и экаешь
Тимофей Мартынов, окей спасибо
последний кусок доел?
avatar

badtrader

Марсель Тазетдинов, а зачем все это? рутрекер не катит?
xTestero, там старая версия
Когда рынок снова станет таким, как прежде?:) 2012 год отстой, верните 2011!
t-trade, О, блин, уже было:)
t-trade, в 2013 году
Александр Муханчиков, наверняка несколько стратеги по RI/Si торгуются на одном счёте… Т.е. суммарная поза по сделкам — это какое-то число, по которому нельзя понять к какой стратегии он относится, особенно если перенос через день + перезапуск робота + сделки в разные стороны, то всё перемешается. Как решаете эту проблему (скажем в stocksharp или заводится портфель под каждую стратегию)?
avatar

Нон

Нон, в стокшарп реализована торговля с одного счета портфелем стратегий, но можно и заводить портфели
Нон, в StockSharp без проблем сохраняется эта информация на диск и с утра может быть подгружена.
Ноя не заморачиваюсь, у меня по отдельному субсчёту на каждую стратегию. Благо они бесплатны в открытии и обслуживании.
Smoketrader, привет Алексей, где сейчас работаешь и чего не будет перед новым годом?
Андрей Сапунов, банк, казначейство…
Чего не будет: РТС 3000 точно не будет… но и РТС 100 тоже…

А вообще лучше более «конкретно» спрашивать… и по «профилю»))
Муханчикову — выбирать стратегию лучше по максимальной чистой прибыли, или обращать внимание на соотношение макс.прибыль/макс.просадка? Ваш вариант :)
Какое значение прибыли к просадке достаточно для того, чтобы робот не сливал. Спасибо!
avatar

siva

Станислав Иванов, лучше на соотношение. и на стабильность
Александр Муханчиков, получалось ли больше 20 MaxProfit / MaxDD?
avatar

siva

Станислав Иванов, если подгонять, то может будет.
основной вопрос — а смысл? :)
Александр Муханчиков, а что значит «подгонять»? Получается, что среднее меньше 20? :)
avatar

siva

роботостроителям: как нестационарный процесс остационарить?
Тимофей Мартынов, создай свои координаты х и y
Марсель Тазетдинов, как конвертировать при помощи заявок BUY SELL одну систему координат в другую?
Тимофей Мартынов, сложно говорить абстрактно, приведи какой-нибудь пример где требуется стационарность
Тимофей Мартынов, я встречал такой пример в умных статях (толи механизатор толи еще кто) если ничего не путаю в терминах. Берем цены — ряд не стационарный. Берем среднюю считаем раpницу средней и цен. Опа — в новой системе координат ряд (разница) получилась вроде как синусоида стационарная. Только вот толку от такой стационарности, если зарабатываешь с разницы покупки-продажи в первой системе?:)
xTestero, я о том же — надо понять как излвечь толк:)
Тимофей Мартынов, знаю парочку — пишешь много умных статей. Вешаешь рекламу на сайт и зарабатываешь. Можно еще семинары платные. Главное побольше математики, сложных формул (можно ваще в термодинамику и физику твердых тел обратится)
Чет тред иссяк:( все продвинутые алго-трейдеры работают до 17-00 и не задерживаются на рабочем месте?:)
Вопросы Марселю и Саше: сколько времени у вас прошло от момента начала занятия алготрейдингом до момента возникновения первой стабильной прибыльной системы?
Тимофей Мартынов, полгода
Тимофей Мартынов, 2 месяца, но я уходил в алго уже представляя что там буду делать т.е. совершенно осознанно
Александр Муханчиков, используешь датамайнинг при создании стратегий или видишь конкретный осмысленный рыночный процесс, в котором понимаешь что происходит и делаешь алгоритм?
Константин, не использую
Александр Муханчиков, руками зарабатывается больше, чем роботами, или наоборот?
secondi, последние месяцы — да, руками больше.
Александр Муханчиков, по поводу ДУ — вроде брокеры/УК сами ищут алготрейдеров для управления? % низкий или хотят раскрытие стратегий?
xTestero, и то и то обычно
Александр Муханчиков, если команду собирать — чего ждешь от партнеров?
xTestero, ответственности и профессионализма
Александр Муханчиков, ну это само собой. А более прагматично? например я ответственный и кодер профессиональный. но на рынке не зарабатываю. Идей полно, а вот с результатом увы:) не думаю что подобное сотрудничество особо тебе интересно?
xTestero, готов помочь довести идеи до ума. Если интересно — пиши в личку.
Тунеядец, ну например вот smart-lab.ru/blog/73272.php
в в лоб — пробои на выходе из диапазона, ничего особо не зарабатывают, можно в паблик выложить, если б не сам индюк:)
xTestero, задумался… :)
Александр Муханчиков, а вы сотрудничаете с брокерами/УК? в качестве ДУ наверно… больше вариантов не вижу.
Тунеядец, не сотрудничаю
Александр Муханчиков, с кем-нибудь из команды единомышленников делите прибыль? Или они имеют возможности свои деньги крутить на ваших стратегиях, но на своих счетах? Или же у вас такое не практикуется и каждый сам за себя?
Анатолий Березняков, я сам по себе, команды у меня нет.
Александр Муханчиков, имею ввиду Сухова, Горбунова итп. Вы же вроде вместе работали?
Анатолий Березняков, только в рамках проекта стокшарп.

с алексеем раньше работали вместе, потом разошлись — он решил сконцентрироваться на организации курсов для стокшарпа, я — на бирже и торговле.

так что я сейчас сам себе команда :)
Александр Муханчиков, ясно. Спасибо.
Александр Муханчиков, Каким образом можно получить котировки акций ММВБ с минимальной задержкой? Сделки совершать при этом не нужно.
Интересует не инфраструктура, а технологии.
2. Планируете ли Вы переходить на Plaza Cgate? Если планируете, то как быстро?
Спасибо
gravity808, через плазу.
2) плаза си гейт уже реализована, но мне скорость не важна, поэтому пока не планирую
Александр Муханчиков, Для нас скорость критична.
Благодарю за ответ
gravity808, по тестам — сигейт на текущей версии плазы не даёт особо прибавки к скорости.
ждём спектры.

но уже надо ориентироваться на сигейт, это точно.
Константин, датамайнинг скорее всего не поможет писать стратегии, просто он расскажет очень многое об инструменте который мы собираемся торговать, отсюда профит
Александр Муханчико, какие есть алгоритмы риск-менеджмента, помимо «2%» + макс. стопа по волатильности, которые ещё стоит использовать/знать?
avatar

Нон

Вопрос всем, кто добился определенных успехов в трейдинге!!!
Думаю для многих актуален.
Как бы вы поступили на месте человека, который мечтает уйти с наемной работы и заниматься трейдингом ?!
Допустим он уже не новичок, некий опыт имеет и может зарабатывать 10% в месяц (условно)
Как ему поступить?
1)Накопить определенную сумму, например 300 тысяч, уволиться с работы и попытать счастья в свободном плавании.
2)Накопить ту же сумму, но не торговать на нее, а идти в проп и пробовать там свои силы, а жить на скопленные средства.
3)Найти работу со сменным графиком, например 2/2, в выходные торговать.
Думаю многие хотят вырваться из этой круговой поруки, взяв жизнь в свои руки.
Вы бы рискнули на месте того человека?
И еще допустим что ему нужно 20-30 тысяч в месяц на жизнь.
Заранее спасибо ))
avatar

Boris

Boris, Допустим он уже не новичок, некий опыт имеет и может зарабатывать 10% в месяц (условно)

скорее всего не может, иначе он бы тут не задавал вопросы :)

1) не советую
2) не советую
3) нормально
Марсель Тазетдинов, допустим зарабатывал на гораздо меньшей сумме в процессе обучения, когда была возможность тратить на это много времени
avatar

Boris

Boris, ну так вот и надо признать что стабильные 10% в мес чтобы на них можно было жить, скорее мечта :)
Марсель Тазетдинов, это понятно, что же выходит, продолжать пахать на дядю и жить мечтой ?))
avatar

Boris

Boris,
1.не стоит уходить с наемной работы. Максимум — уйти на работу, к-я приносит удовольствие.
2.можно найти работу, к-я не мешает торговать параллельно

рисковать можно только если очень уверен в своих силах, но это как правило, ни к чему хорошему не приводит
Тимофей Мартынов, Это фуршет от самизнаете?
Капускин Алексей и Тимофей Мартынов, объясните принцип работы института маркет — мейкера и как она влияет на цену акции, хотелось бы услышать два мнения.
avatar

GetProfit

GetProfit, присоединяюсь к вопросу. Также интересно для нашего любимого фьюча)
GetProfit, тут куда проще — Бирже нужно, чтобы инструмент торговался (была ликвидность по нему), соответственно, ММ выходит на рынок и выставляется в стакан с 2-х сторон на покупку и на продажу (с некоторым спредом). Т.о. удовлетворяя заявки как на покупку, так и на продажу. Чем больше ММ, тем уже (зачастую) спрэды. ММ имеет от Биржи некоторое fee за ММ… На цену акции… Вопрос какой — если новое и не торгуемое почти — то от ММ будет сильно зависеть цена. А если а-ля Сбер, ГП (фишки) — то тут что есть, что нет «невооруженным» глазом не понять…
Smoketrader, тоесть ММ может теоретически набирать позу и гнать рынок против большинства?
GetProfit, теоретически возможно все… Практически — это дорого… т.е. нужно много денег… А на неликвиде задрать рынок реально… Ростелеком к примеру так играется… Все вверх, он вниз и т.д.
Smoketrader, f2-f4, да тут полно шахматных экспертов, кто еще???)
avatar

olimp

Владимир Ходаков, e5xf4
Тимофей Мартынов, отмена накопительной части пенсии убьет ли окончательно росс.рынок акций, так как крупные капиталы в лице основных игроков-УК-НПФ уйдут с рынка?
avatar

freemason

Александр Муханчиков
Просьба рассказать на что стоит обратить внимание при создании алгоритмов для принятия торговых решений: свечные паттерны, создание индикаторов, сужение волотильности и т.д.?
Сколько стоит закладывать комиссии на контракт RIZ2 с учетом проскальзывания при пробойных стратегиях?
Sergey_gt, я бы не смотрел на индикаторы. т.е. из предложенного — скорее паттерны и волатильность.
комиссия — 1 рубль биржевая, брокерская — смотрите сами. у меня 0.24 рубля за контракт.

если речб про проскальзывание — то на пробоях может легко быть 100пп на небольших объёмах.
Александру, Марселю: при каких условиях отказываетесь от ранее рабочей стратегии?
avatar

freemason

freemason, слив, появление другой рабочей стратегии которая на голову выше
freemason, превышение просадки в 1.5 раза максимальной исторической, появление коррелированной системы, которая не хуже.
каким алгоритмом волатильность мереть? ATR знаю…
avatar

xTestero

xTestero, стандартное отклонение
Марсель Тазетдинов, от чего?
xTestero, это всего, это мат. ф-ция такая, лучше в википедии прочитать
Марсель Тазетдинов, ну там всяко что то из чего то вычитается:)
xTestero, полосы Боллинджера — и есть волатильность
Александр Муханчиков
Александр, каким софтом вы пользуетесь для анализа эффективности своих стартиегий?
Слышали ли вы о нашем сервисе «журнал сделок» ( www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok )? Если да, то хотелось бы получить ваш отзыв. Спасибо!
avatar

PirateTrade

PirateTrade, стокшарп \ велс лаб.
слышал, ставил, смотрел. ваш софт очень полезен для ручных трейдеров, рекомендовал уже знакомым.

без анализа ручных сделок — никуда.

как альтернатива, на данный момент более удобная — marketstat.ru/
Александр Муханчиков, Хочется уточнить свой вопрос.
Как вы анализируете эффективность работы, в случае если на одной связке тикер-счёт работает несколько роботов?

Мы пользуемся полем «комментарий», куда отправляем название стратегии. Это позволяет отнести сделки и заявки к разным стратам. Даже специальная сборка журнала есть для этого, рассчитывающая число заявок на рубль комиссии, чтобы не попадать на транзакции.
PirateTrade, у меня все заявки идут в рамках стратегий. то что они работают на одном счету — всё равно.
получается ссылочная целостность в рамках стратегии.
Александр Муханчиков, То есть получается, что имея сырую таблицу всех сделок из квика, невозможно установить к какой страте относятся те или иные сделки?
PirateTrade, да, но мне это и не нужно.
у меня каждая стратегия в конце дня пишет свой отчёт.

если было бы нужно — добавил бы комментарий для каждой стратегии. тогда можно и по таблице установить
Александр Муханчиков, Ясно, Спасибо!
PirateTrade, вопрос вам — в чем у вас мотивация писать софт?
на чем вы зарабатываете — или софт не бесплатный?
Тимофей Мартынов, главная задача на текущий момент — сделать качественно и красиво. Пока софт не будет выглядеть и работать так как мы хотим, мы не собираемся делать его платным.
Когда софт бесплатный — больше загрузок и, соответственно, обратной связи, в этом основная мотивация.
А зарабатываем в стакане, в основном HFT стратегии.
Тимофей Мартынов, сколько зарабатывает смарт лаб на рекламе в среднем в месяц?
Профессор Преображенский, это непубличная информация
Тимофей Мартынов, позорник последний
раз уж пошла такая пьянка…
при расчете медианы используется мн-во пар (x,y), ну по крайней мере в том варианте алгоритма что я тиснул:)
а как рассчитать медиану для линейного мн-ва x1,x2..xn?
avatar

xTestero

xTestero, среднее арифметическое
Тунеядец, в двухмерном случае медиана — линия. В линейном случае медиана — точка = среднее арифметическое.
Тунеядец, не, не вариант
положим ряд = 1,1,1,1,1,5. Среднее 1.666…
хотя 5 явно шум и мне надо на выходе ~1
в принципе в некоторых задачах прокатывает присвоение второй координате порядкового номера, но не в этом…
Тунеядец, что то не то пишете. Медиана совсем даже не среднее арифметическое. Вики в помощь, «показатели центра распределения».
hermit, да, согласен. не прав. надо поднимать мат часть))
Вопрос — почему растут\падают в цене акции?
Профессор Преображенский, встречный вопрос — зачем это знать, чтобы писать роботов и зарабатывать на рынке? :)
Сармин Алексей (escoman), Нет. Чтобы восполнить отсутствие знаний
Профессор Преображенский, меняется субъективная оценка справедливой цены акции участниками торгов. Как вариант. :)
Сармин Алексей (escoman), Хорошо, кто меняет стоимость акции?
Дмитрий Солодин: Я спец по хедж-фондам. Задавайте свои вопросы:)
Дмитрий Солодин, Сколько необходимо денег, для того чтобы создать свой хедж фонд?
Профессор Преображенский, если говорить косты чисто на инсталяцию фонда — то это порядка 30000-50000$ одномоментно, но в первый год только организационные расходы превышают 100000$

Если же вы ещё хотите сразу обеспечить стабильный минимум фонду — в Европе это примерно 1 500 000 — 2 000 000 $ В этом случае вы станете якорным инвестором своего фонда
Дмитрий Солодин, 1,5-2 млн это что? Бабос под управлением имеется ввиду или расходы какие то?
Тимофей Мартынов, 1,5-2 — это минимум, который должен быть в фонде — иначе его закроют. Если свои положить — надёжно фонд не будет закрыт, пока выполняется минимум
Дмитрий Солодин, где найти клиентов в фонд?)
freemason, нигде не найдёте, если не будет истории торгов. Нарабатывайте историю, потом ищите инвесторов.
Дмитрий Солодин, Хорошо, я хочу вложить в Ваш фонд — деньги, покажите мне пожалуйста историю торгов.
Профессор Преображенский, я только начал торговать — истории пока не достаточно: www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Подождите месяца 3-4 и тогда примите решение. Правда в случае успешного периода, стоимость паёв будет выше текущей. Но зато вы будете видеть продукт, который приобретаете.
Дмитрий Солодин, Есть ли вакансии у вас в компании? Хочу переехать жить в Андорру!)
Тунеядец, вакансий пока нет — а переехать жить в Андорру можно и другими способами…
Дмитрий Солодин, как настроение вообще?

мог бы ты сказать сейчас: никому не советую связываться с этим геморроем или игра все же стоит свеч?
Тимофей Мартынов, Игра не лёгкая, нужно быть готовым к серьёзным расходам — и материально и морально…
Дмитрий Солодин, как давно занимаетесь спекуляциями?
avatar

nono

Василий Антонов, более 8 лет
Чет тред иссяк:( все продвинутые алго-трейдеры работают до 17-00 и не задерживаются на рабочем месте?:)
avatar

xTestero

Вопрос профессионалам.
Какие у вас цели в жизни на данный момент?
Многие из вас уже заработали достаточно денег.
К чему стремитесь?
avatar

Boris

Boris, я в принципе сейчас не пыжусь — мне нравится сам процесс, решение амбициозных задач — для меня это стимул к дальнейшему развитию как личности. Я взрослею — мой трейдинг должен взрослеть вместе со мной. Главная задача для меня — это качество. Я уже не стремлюсь стать первым, я стремлюсь стать самым сбалансированным
Дмитрий Солодин, спасибо, достойный ответ ))
avatar

Boris

Boris, цель стабильность доходов и развитие идей.
Сидеть дома у терминала мне пока слишком скучно. Поэтому я занимаюсь трейдингом в казначействе банка + развитие инвестиционных продуктов (новые структурные продукты), 4 fun — повышение финграмотности в ВУЗах, школах (бесплатно)…

Ну и вообще как глобально — семья, а там и дом за городом…
Smoketrader, а нет желания что-то свое создать?
avatar

Boris

Boris, ну есть… ток в другой сфере…
Smoketrader, )))
avatar

Boris

Нужен совет профессионалов!
Юзаю пока бесплатный ресурс www.stock-city.ru, пока достаточно, для бэк-тестинга, куда лучше перенести алгоритм? в смысле на какой софт?
avatar

SCTrade

Александр Муханчиков,
1. Как находите паттерны?
2. Есть ли у вас механихм автоматического поиска паттерна?
3. Сколько у вас обычно паттернов на вооружении в моменте?
4. Допустим есть паттерн — как его описываете для робота математически?
Игорь Рябушкин,
1) руками торгую и отмечаю себе, записывая на бумажке
2) нету
3) порядка 10-15
4) вопроса не понял. если есть паттерн — есть чёткие условия. беру и программирую их.
Александр Муханчиков, спасибо за ответ.
почему Мартынов сидит а Сапунов стоит?)
avatar

freemason

freemason, Тима работает «от сети», а Андрей «на батарейках» )))
Вопрос Марселю и Александру,
1)используют ли алгоритмы обьемы
2)правильно ли я понимаю что паттерн это комбинация свечей?
3)используются ли классические индикаторы (или все свое )?
avatar

krasoffka

krasoffka,
1) у меня есть одна стратегия с объемами если это имелось ввиду
2) не обязательно свечей, чего угодно, хоть комбинация индикаторов
3) вообще не используются никакие
Марсель Тазетдинов,
ты ж вроде говорил про прайс ченл как фильтр флета в вебинаре и говорил что им часто пользуешься?
krasoffka, точно, значит это единственный индикатор, но не часто пользуюсь, просто применял да
Марсель Тазетдинов, Александр Муханчиков, а есть ли нормальный софт для бэктестинга опционов? Сталкивались с QuantLib?
MaxStark, она на С++, поэтому не применял
MaxStark, не сталкивался
Роман Некрасов, у меня роботы сейчас больше удерживают. Так что нормуль, держим ;)
Александр Муханчиков, если пользовать связку сток-шарп+квик — какого брокера лучше использовать (на данный момент Альфа-директ — есть ли смысл с него переходить на квик)?
KauperWOOD, церих \ открытие
стоит или нет — зависит от потребностей
Александр Муханчиков, Ты говорил, что запустил сигналы — где их можно посмотреть?
Serge_trade, тут подробности — smart-lab.ru/blog/85821.php
Александр Муханчиков, вопрос: а чем C# отличается от C++ в 2 словах?
Тимофей Мартынов, могу ответить за Сашу, отличие в том что в C# кодеру не нужно управлять памятью, за него это делает фреймворк, соотв. мест где можно накосячить в разы меньше чем в С++. Но С++ наверное один из самых производительных языков в мире, для примера, все игры делаются на С++.
Марсель Тазетдинов, в общем вариант неосилить С++ намного более вероятен :)
Тимофей Мартынов, поставил в тупик, в 2х словах не отвечу.
вкратце если — для начинающих проще изучать C# в случае программирования под виндами. Если программируешь под линуксом — то для начинающих будет проще Java.
Как минимум, не надо будет заботиться о работе с памятью, которая составляет немалую роль в C++.
Александр Муханчиков, C# можно и под линукс(mono фреймворк).
Тунеядец, я это знаю :)
Тимофей Мартынов, С# более высокоуровневый язык, чем С++.

Это значит, что между ОС и компилятором в C# присутсвует толстый слой промежуточных библиотек через которые программа работает. А на С++ можно работать с ОС напрямую, но так же и с указанными библиотеками, если не ошибаюсь — тоже.

Для 99,9% прикладных задач С++ не требуется, если есть C#, а изучать его сложнее.

Если я в чем-то не точен, более знающие могут меня поправить.
Роман Некрасов, лучше спросить у ручейка :)
Марсель Тазетдинов, как реализован риск менеджмент в ваших роботах? что происходит в случае мега тренда против позиции?
(напишсал пост выше, но перепутал авторов)
Frank_Cowperwood, есть технический риск менеджмент, но это мое ноухау поэтому умолчу
Александр Муханчиков, когда же уже студия выйдет??
Павел Караваев, понятия не имею, не имею никакого отношения к её разработке
Вопрос ко всем: на выходных посмотрел видео называется «философия трейдинга от некого Майтрейда», был в ступоре от всего сказанного, скажите какова доля правды в его словах, я новичок и то как я понимал рынок теперь не укладывается в моей голове. Помогите разобраться.
avatar

GetProfit

извините за глупый вопрос, но с чего вы решили что данные люди эксперты в указанных темах, кто их таковыми назвал?)
можно примеры их успешных торговых роботов, хедж-фондов и ответов на вопросы почему сегодня падают или растут рынки?)
есть же известные, опытные люди, например как, А. Горчаков, если вас действительно интересует тема торговых роботов и алгоритмов, спросите у него или посмотрите его лекции, но слушать людей которые без году неделя изучают что такое программирование и читают курсы по датамайнингу...))
avatar

znunrg

znunrg, поддерживаю. На вопрос какой реальный доход от алго — молчание. На вебинаре по ДатаМайнинг полчаса этот «специалист» искал ошибку в «if — else».
Видеть как работают чужие роботы и стоять рядом — это не значит быть самому специалистом в этой области. Я говорю о господине Тазетдинове.
avatar

_sg_

_sg_, sg_, ну так дорожка для гур проторенная, вовремя прыгнуть на какую-нибудь тему, и почитать по ней курсы по-быстрому, пока других не набежало, и понимать тему необязательно, глявное лить побольше воды. А вообще я фигею, за те деньги которые гуры берут за курсы, можно стать сертифицированным специалистом по языку программирования и базам данных. Но люди видимо настолько ленивы и тупы, что готовы идти к тем, кто на вопрос чем сишарп отличается от си++, говорят что на последнем игры пишут))
znunrg, надо было у них спросить, чем отличается Керниган от Ричи или что такое Страуструп.
avatar

_sg_

vladimir55, а оно вам надо, постоянно зарабатывать на рынке? есть наверняка всякие как тут принято говорить «неэффективности» рынка, типа арбитража, но чтобы на них заработать надо очень хорошо постараться, так как холявы не бывает и полно желающих ею воспользоваться) и уж тем более не стоит одиночке, в это лезть, я вот не понимаю, неужели все думают что они самые умные?) щас скачаем паленый велс лаб, накидаем если хай > лоу тогда бай, а иначе сел) и вот оно алгоритмическое счастье) ведь заметьте, что в стратегиях которые тут зачастую выкладывают процент прибыльных сделок, в подавляющем большинстве меньше чем проигрышных, и тем не менее системы показывают огромные профиты, благодаря риск менеджменту) что с моей точки зрения тупо подгонка под конкретный ценовой ряд. Есть знакомые которые учетверили и упятерили свои капиталы, входя постепенно в сбер от 30р в 2008 и продавая это все в 2009 от 80 и выше) жалко я в то время не очень дружил с биржей) и полезут они в рынок не раньше чем оно опять будет также) вот как нужно зарабатывать на рынке, а заниматься ерундой ища какие-то паттерны, и алгоритмы)
Теряюсь в догадках относительно причин, по которым Александр Муханчиков проигнорировал мои вопросы и не удосужился даже в общих словах ответить. Либо Александр не понял вопросов, либо это секретная тема, а может вопросы глупые. В таком случае, переадресую свои вопросы Марселю Тазетдинову, а также тем, кому есть что сказать.

1. Как вы находите паттерны?
2. Есть ли у вас механихм автоматического поиска паттерна?
3. Сколько у вас обычно паттернов на вооружении в моменте?
4. Допустим есть паттерн — как его описываете для робота математически?
Игорь Рябушкин, ну есть же книги… если вам интересна тема, потратьте время и почитайте, помжно нати бесплатно в интренете, нарпимер
www.amazon.com/Handbook-Statistical-Analysis-Mining-Applications/dp/0123747651/ref=cm_lmf_tit_4/181-9555770-0455949
лучше читать книги, чтобы потом не выяснилось что каждый трактует понятния по своему))
znunrg, противоречие возникает. Вы даете ссылку на книгу про датамайнинг, а Александр Муханчиков выше утверждает, что датамайнинг не использует. Если я ничего не путаю.

И потом — книги книгами, но зачем тогда эти вопросы-ответы тут? Меня интересует мнение конкретно людей тут.
Игорь Рябушкин, я не читал всю ветку, просто ответ мой пример того что надо пользоваться более достоверной информацией чем та которую могут дать авторы, или вы думаете вам кто-то сдаст действительно работающие темы? человек потратил свое время и аналитические способности, искал и изучал информацию, а вы хотите вот так просто все узнать? те кто готов вам это дать, ответят уклончиво типа да-нет- да- да, остальное на курсах, еще остались места)
znunrg, мне главное что не понятно — это то, что означает молчание вопрошаемых: то что они хранят это в глубокой тайне или то, что они об этом просто не думали. просто интересно.
Игорь Рябушкин, ну наверно они уже спят) спросите в личке, наверняка ответят.
Игорь Рябушкин, тебе 20 минут никто не отвечает а ты сразу орать — почему молчание???:)) Может человек спать ушел — чего удивительного то?
Тимофей Мартынов, я вопрос задал в 18 с чем-то, Александр после этого тут еще крутился, отвечал кому-то. Ну не хочет отвечать — не надо, его право, конечно.
Игорь Рябушкин, выше ответил по какой причине не отвечал. надо в следующий раз задавать в нужном месте
znunrg, а почему Вы считаете, что книги более достоверны?? Их тоже пишут, книга это просто напечатанное на бумаге то что сказано, допустим — здесь…
Smoketrader, потому что там можно посмотреть кто написал книгу, какой у них опыт и каких областях, и если не внушает доверия не читать, просто я думаю если уж ходить на курсы то лучше в сертефицированные центры, тем более новичкам, это как в спорте если с детства не научили правильно руки при броске в кольцо ставить, то потом не переучишься)
znunrg, ок. Смотрите, американский автор пишет про американский рынок и на базе этого рынка строит модель. Автор профи в своей области. Вы считаете, что прочитав эту книгу сможете ее переложить на РФ????
Пробовали уже так с экономикой — ничего не получилось.

Опыт это всегда поиск. И необязательно что один прав, а другой нет. Может быть и оба правы, а может и нет. Это как посмотреть. Я вообще против построения чужих моделей. Надо самому изучать правила и строить, если совпадет с кем-то итог — отлично, но далеко не всегда совпадает — головы и руки у всех — разные…
Smoketrader, Вы передергиваете, я говорю про фундаментальные основы майнинга как о методе анализа данных, а они не имеют отношения к рынкам вообще, рынок это просто набор цифр, который нужно промайнить) вот вы куда пойдете на курс лекций по статистике к профессору универа или к сельскому учителю без диплома, но который говорит что все будет ништяк еще никто не жаловался?)
znunrg, я пойду к практику… Я тут почитал какие программы по финрынку в институтах читают Профессора и к.э.н. У меня волосы на голове зашевелились… А они этому учат, двойки ставят… Я в институте когда еще учился 2-й курс — фондовый рынок лучше профессора кафедры знал… Так, что я бы выбрал конечно практика-профессора… Или практика-учителя, нежели теоретика-профессора…
znunrg, меня интересует конкретная тема как математически определяются паттерны и как формализовано их обнаруживать в потоке полу-случайных событий. причем не то чтобы я не знаю как это сделать, я ищу хоть кого нибудь с кем можно это обсудить, ведь всегда есть множество вариантов.
Игорь Рябушкин, Да странно, что ответов нет, видно секретная информация.Думаю формализация паттернов это личное ноу-хау поэтому и тишина.
Машковский Евгений, я далек от темы, просто тоже интересно для общего развития) ну для начала надо бы определиться что такое паттерн, допустим это некая комбинация свечей, тогда свечки можно разбить на группы, например если зеленая и нет теней то это 1, красная и тень больше тела 2 и т.д. Набрать штук 10 и переведя график в цифры просто искать возможные комбинации типа 1-2-5-7 простым перебором) ну это самое простое как кажеться мне, а далее нужно копать интернет) если у вас есть четкое представление что вы хотите найти, то думаю техническая часть не настолько сложна, есть же всякие статистические программы.
Машковский Евгений, как пить дать.
Игорь Рябушкин, +1 меня тоже интересует :)
Игорь Рябушкин,
1) тестирую свои и чужие идеи, майню переодически
2) алгоритмы кластеризации есть, но этому далековато до полного поиска паттернов
3) под фортс 5 систем и 2-3 валяется недоделанными, можно сказать что 7-8шт паттернов я знаю
4) и логически и математически, т.е. языком программирования
Марсель Тазетдинов, спасибо
Марсель Тазетдинов, 1)Каким образом можно получить котировки акций ММВБ с минимальной задержкой? Сделки совершать при этом не нужно.
Интересует не инфраструктура, а технологии.
2. Планируете ли Вы переходить на Plaza Cgate? Если планируете, то как быстро?
Спасибо
Игорь Рябушкин, уважаемый. Если бы вы умели делать ссылки на моё имя или добавили бы комментарий к моему комментарию (чтоб хоть какое-то оповещение было) тогда ваш бы комментарий не затерялся среди прочих 400. Или вы действительно думаете, что мне делать нечего кроме как читать все комментарии подряд в поисках новых вопросов?
Александр Муханчиков, ок. виноват.
vladimir55, ну ведь все хотят по быстрому бабла нарубить) а понять что к чему, и действительно ли возможно заработать на случайных блужданиях рынка, мало к то хочет, ибо это все покажется слишком сложно, хочется ведь раз-два, хай лоу слоуз бай сел, и все в шоколаде) индустрия по откачиванию бабла из населения загибается, лохи в пифы не несут после 2008, значит надо их завлечь новой плюшкой, роботом, куда ни кинь у всех роботы) и фото рабочих мест с ободранными столами) не, ну че, конечно успешные трейдеры)
vladimir55, поздравляю!) надеюсь он стабильный и прибыльный)
Тимофей у тебя у жены как успехи на Американском рынке?
Всем спасибо за вопросы.
Тиме за «чат».
Андрею Сапунову еще раз «привет» — давно не общались (не помню уж когда на Сити-ФМ ездил)…

Спокойной ночи!)
говнотёрки не о чём
avatar

badtrader

при поиске паттернов kagi/renko разбиения используете?
avatar

pXhXXst

vladimir55, чтобы программа сама находила паттерны, их классифицировала и применяла в принятии торговых решений.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP