<HELP> for explanation

Блог им. xTestero

Индикатор флета для МТС, заценим?

Господа, есть индикатор, выделяющий флет на графике, например:
Индикатор флета для МТС, заценим? Ес-но не идеальный (процентов 10, погрешности навреное есть:), но тем не менее…
Стратегию простого выхода из боковика (пробой границы) уже оттестил, результаты выложу чуть позже. Отмечу что денег там уже нет.
Если кто захочет протестить ручную стратегию на истории — велком в ПМ.
Вопросы, замечания прошу в комменты, постараюсь всем ответить...
Да, помогите на главную вытолкнуть, спасибо:)
 

Какой тайм-фрейм?
avatar

А. Г.

А. Г., любой
xTestero,

Я спрашивал про рисунок и тайм-фрейм, на котором проводился тест пробойных систем.
А. Г., сорри, не понял
рисунок — часовик, чтоб больше влезло:)
тестил на 15 минутных свечах, боковики искал на час и более
да, тестил внутри дня
первая свеча убрана, убраны так же время открытия америки и входа статистики
подробнее на след. неделе наверное пост про тест напишу…
xTestero, я тоже наподобие паттерн нашел на минутках на CME смысл такой же
Александр Поплаухин (Sasha321), и как результат?
xTestero, я там на реале не торгую там где спред 1-3 тика проскальзывание есть свои нюансы, скальпинг в общем, но в общем зерно рациональное есть надо подбирать инструменты и прогонять на истории журнал сделок
А. Г., а какой толк от квадратиков нарисованных пост-фактум?
Александр Дрозд, заглядывать в будущее он не умеет:)
Александр Дрозд,

Я вот вижу на рисунке, что работа стопами по пробою соответствующего уровня дает около 50% прибыльных сделок.
А. Г., надо отметить что на рисунке уже «закрытые» боковики, которые после обнаружения удлинялись/расширялись за счет ложных пробоев и выносов. Если моя статистика не врет простая пробойная стратегия (вход по стопу на уровне) дала ~30% выигрышных сделок с июля 2008. Если сопровождение поменять может и можно улучшить…
xTestero,

Спасибо за разъяснения. Я же просто на рисунок смотрел, не вдаваясь в подробности построения квадратиков. Конечно, если их полное формирование постфактум, то ничего тут нет. А вот если б они строились по половине свечек в каналах на рисунке, то получалась бы весьма симпатичная система.
А. Г., поподробнее? что значит «по половине свечек»?
можно при желании не расширять по ложным пробоям — как только боковик обнаружен, рисуем прямоугольник и все…
т.е. любой выход за границы найденного боковика приводит к его фиксации и пробою.
xTestero,

Я имел ввиду, что красные линии известны Вам на Вашем рисунке на половине свечек коридора и потом не меняются при появлении новых свечек.
А. Г., будет 60 или 70% и это не будет показателем работоспособности. У меня есть системы с 90% выйгрышных сделок, а толку? Факт в том что квадратик формируется полностью, после того как произошел выход из канала и рост, что поздно, очень поздно. Простые пробойные системы в этом плане эффективнее да и отношение прибыльных сделок к убыточным, если уж об этом говорить, у них практически всегда 50 на 50.
Александр Дрозд, странно может мы друг друга не поняли?
квадратик формируется по последней свече, до выхода из него.
квадратик формирует два уровня с которыми можно работать, чего вы от него еще ждете?
ложные пробои случаются и на «простейших пробойных системах». Опубликованная Вами система на пробитии hi/low часа вроде давала те же 30-35% выигрышных сделок?
xTestero, которая система?
Александр Дрозд, «Простая стратегия для малых объемов»
хотя я соврал 40% и выше в Вашей реализации
xTestero, это транспарант такой на всю площадь для страждущих. Смотрите системы результаты, которых выложены в последних постах. Их и торгуем.
Александр Дрозд, ну дальше сплошное ДУ, мне не интересно, идей не почерпнуть:)
кстати, раз зашел разговор — какую регрессию используете? Линейную или…
xTestero, перейдя на торговлю кучей инструментов уже никакую не использую, торгую одну брутальную стратегию для всей пачки и результаты лучше и стабильнее. Торговать сложные математические аппараты на одном инструменте это утопия. По крайне мере так показала моя практика и масса теоретических испытаний.
Александр Дрозд, гы
надо попробовать свечи с финама по топ5 ликвидных фишек сдернуть
может на ней эти квадратики тоже портфелем хорошо себя покажут
xTestero, берите 10 и еще разбавьте фьючами на РИ, брент, Си, сбер, втб
Александр Дрозд, не поздно.
xTestero, для какого терминала индикатор?
mirovan, в делфи своя библиотека, хотя наверное можно в чем угодно закодить
Через сколько свечек после формирования области флета она считается окончательно сформированной и можно начинать торговать? То есть, возможно ли что область сформировалась, а потом та же самая область расширилась на текущую свечу?
avatar

mixarus

mixarus, да, ложные пробои могут расширять (хотя могут и не расширять, размер ложного можно определить в индюке, хотя по простым тестам там одно более менее стабильное значение)
кол-во свечей после которого прямоугольник появляется тоже входной параметр, тут уже как душа развернется
и толку от него?
не то чтобы выгладило сомнительно, просто возникает парочка вопросов — а можно определение флэта, хотя на пальцах (понятно, что дефиниция — типо ФЛЭТ это БОКОВИК, неинтересна)?

С какой свечки начинается рисование флэта? если после того как он закончился то это неинтересно — хотя пографику видно что как бы это не так, тем не менее непонятно когда начинает рисовать флет (запаздывание чтоли)?

Если начали рисовать флэт, но потом он закончился эти прямоугольнички красно-зеленые по честному на графике остаются или цинично затираются? (судя по картинке самый короткий флет нарисован по 4 свечкам)

ПС: поплюсовал для главной…
avatar

cruss1u5

cruss1u5, для себя боковик я определил как несколько несколько свечей в одном диапазоне…
индюк рисуется по последней (рабочей) свече, вроде не запаздывает:)
Цинично затирать — это как?:) если индюк сказал что нашел — флет то он уже железно остался, может тока в длину/высоту измениться
xTestero, а диапазон можно ручками задавать?
cruss1u5, размеры в смысле? при желании наверное и это закодить можно:)
xTestero, могу подкинуть идею в личку, если, конечно, сам ещё не догадался до неё. :)
Сармин Алексей (escoman), ну я открыт для сотрудничества, подкидывай:) стукнусь в аську/скайп…
xTestero, закинул в личку смарт-лаба.
Сармин Алексей (escoman), привет ))) и мне тоже
xTestero, есть вопросы — 1. Что такое ПМ, и 2. Что за индикатор и насколько он лучше, чем обычные, указывающие силу тренда и как это можно посмотреть?
Спасибо.
SCTrade, ПМ — private message
про индикатор — выше все описано
А сколько свечей должно остаться в заданном диапазоне, что бы назвать это флэтом??? Вот скажем три это флэт? И как меряете диапазон? по телу свечей или по теням?
Николай Лазарев, как настроишь индюк так и будет

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP