<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Ликвидность 30 января + графики (РЕПО ЦБР, динамика ставок денежного рынка, прогноз факторов ликвидности)

Сегодня ЦБР проводит аукцион РЕПО (овернайт):
Овернайт – 200 млрд. Минимальная ставка – 5,5%.

Итог первого аукциона:
Спрос – 291,727 млрд.
Исполнено – 195,651 млрд.
Отсечение – 5,5014%
Средневзвешенная ставка – 5,5870%
Мин/макс ставка – 5,5/6%

МБК:
DELTA – 5,675%
Рынок  – 5,5 на 6,5%

РЕПО:
Сделки на овер 6,25%; неделя 6,5%
Индексы РЕПО:
Акции — 6,26%
Облигации — 6,19%

Свопы:
USD_TODTOM – последняя 5,70%
EUR_TODTOM – последняя 5,85%

Любителям арбитража:
Как видно из графика (динамика ставок) спрэды несколько сужены, хотя можно «половить» 1% между МБК/РЕПО ЦБР vs междилерское РЕПО.
Особенно сегодня/завтра будет «интересно» размещение на неделю (для отчетности). 
Также сегодня размещаются ОФЗ 26208 и ОФЗ 26211 (в 13:30 отсечение по первой и в 15:30 по второй).

Верхний график — предложение на аукционе РЕПО ЦБР и его исполнение (овер + неделя)
Нижний — динамика ставок денежного рынка (по рыночным данным)

Ликвидность 30 января + графики (РЕПО ЦБР, динамика ставок денежного рынка, прогноз факторов ликвидности)

Прогноз факторов ликвидности (Центральным Банком РФ):

Ликвидность 30 января + графики (РЕПО ЦБР, динамика ставок денежного рынка, прогноз факторов ликвидности)

 

Тимофей Мартынов, спс…
А почему на гистограмме так конкретно выделяются вторники по объемам?
avatar

Alexand77

Alexand77, там аукцион берется овер + недельный (на недельном объемы больше).
Smoketrader, Спасибо!
Я сейчас посмотрел архив на сайте ЦБ по аукционам РЕПО и заметил, что там недельные не всегда по вторникам проводились, иногда понедельник. Или я куда-то не туда посмотрел?
Если не всегда по вторникам, то где узнать заранее, когда и во сколько будет следующий аукцион?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP