<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Кто сказал, что в интрадее "рыбы нет"?

Извините, но убрал топик. Причина в последующих топиках ленты. Хотел удалить совсем, но не получается. Что ж дискуссия пусть останется, благодарен всем, принявшим в ней участие. Ваше мнение было для меня ценно.

С уважением
 

Просадка максимальная сколько в процентах? Коэффициты еще и поставьте проскальзывание 100п и пересчитанные показатели в студию. Спасибо!
avatar

siva

Станислав Иванов,

Со ста пунктами все хуже, чем здесь для той же системы на дневных данных

smart-lab.ru/blog/62970.php

А с процентами — это от какой суммы считать. Приведенные графики даны для торговли 1 контрактом в лонг и шорт, и, соответственно, для Long+Short/2 — это 1 контракт в лонг и полконтракта в шорт. Исходя из этого берете нужное число контрактов, сколько под них на Ваш взгляд нужно денег, чтобы торговать постоянно, умножаете приведенные пункты на число контрактов, переводите пункты в рубли (или доллары) и получаете %%. В этой схеме есть одно неизвестное — «сколько на Ваш взгляд нужно денег». Если исходить из ГО — это одна сумма, от номинала — другая.
А. Г., меня на смарт-лабе призвали многие ставить проскальзывание не менее 50 рублей на конртакт.
То есть для депозита 100.000 рублей, торгуя одним контрактом получаем просадку 0,6*25000
Многовато, сколько убыточных трейдов подряд и средний лосс?
avatar

siva

Станислав Иванов,

Статистику трейдов я вообще не смотрю, так как эквити с заранее заложенным проскальзованием показывает все гораздо точнее.

А просадка в 2008-м действительно была в 25000, но это 2008-й, а без него и за 15000 не выходим.
Станислав Иванов,

А что касается проскальзования, то я уже писал, что в дневную сессию в 50 пунктов сейчас легко укладываются 300 контрактов (с мая по декабрь у меня уже набралось порядка сотни реальных трейдов), а что будет на вечерке, я пока и сам не знаю.

Знающие люди мне сказали, что это проскальзование в 50 пунктов на 300 контрактов — это свойство нынешнего рынка, до июня 2009-го это было утопией. Я им верю.
А. Г., по вашему получается, что 2008 год — это аномалия среди тяжелых хвостов. Может быть надо наоборот учитывать?
Мне до 300 контрактов далеко, поэтому проблем таких не вижу :)
avatar

siva

Станислав Иванов,

Да, 2008-й аномалия, в первую очередь по ликвидности. Да и просадка была в октябре 2008-го — там просто не хватило бы ликвидности для торговли этой системы. Так что те просадки скорее виртуальны для подобных систем. Хотя дневки на споте я тогда реально торговал и 5 ноября даже новый максимум счета на своем счете получил. А вот мой босс в сентябре вывел половину средств (~400 млн.) и для оставшейся половины нам ликвидности хватило, а на новые максимумы счет не вышел. А вот что было бы, если б сумма не уменьшилась, мне приходится только гадать.
Станислав Иванов,

Если до 300 контрактов далеко, то в дневную сессию можете закладывать проскальзование в 50 пунктов на контракт. Это реально на нынешнем рынке.
А. Г., понятно. я собираюсь каждый квартал для своей системы пересматривать депозит (удваивать). Запустил в конце ноября, сейчас за 3 недели алгоритм заработал 5000 пунктов на 1 контракт.
Еще вопрос. Каковы вообще методы управления системами? Какие выбрать периоды для анализа результатов? На фьючерсах вы не торгуете, поэтому просьба ответить, как часто вы регулируете уровень депозита в зависимости от результатов?
Будет ли правильным увеличивать депозит, если робот показал плюс за квартал, и оставлять депозит неизменным, если робот показывает отрицательную динамику.
avatar

siva

Станислав Иванов,

Вообще то с мая я торгую RI. Но у меня сейчас расчет депо такой:

Количество контрактов=Размер депо/(85000 руб. примерно номинал)

Количество денег под ГО = Количество контрактов*(15000 (примерно полтора ГО)+МаксДД на контракт)

Депо-количество денег под ГО -> надежные облигации.

Больше ничего я не регулирую. Если не хватит под ГО, то продам часть облигаций, но пока этого делать не приходилось.

А период тестирования у меня 01.12.2005-настоящее время для систем на дневных данных и 27.05.2008-настоящее время для интрадейных. Первая дата — это когда началась сильная корреляция подневных приращений нашего рынка с FTSE100 (возможно точка начала чуть раньше в диапазоне сентябрь-ноябрь 2005-го, но точно ее все равно не определишь), вторая дата — это введение вечерки.

А анализ результатов я начинаю с проверки стационарности (относительно рынка) работы системы на двух достаточно больших непересекающихся отрезках в прошлом и периодиески это перепроверяю.
А. Г., а говорили про разные движения в течение периода начала жизни контракта, время основных торгов, и время экспирации, что это надо подстраиваться под каждый период и нафиг это надо, когда есть акции.
На акциях больше проскальзывания стали? Ликвидности нет?
А как остатки разместить в облигации? Счет же на фортсе, или у вас единый? Гоняете туда-сюда средства внутри счета? Корзину на ОФЗ нет смысла покупать, вместо облигаций? Или смысл в купонных выплатах?
avatar

siva

Станислав Иванов,

Да с покупкой облиг никаких проблем, хоть единый счет, хоть нет, но любой брокер перекидывет деньги с ММВБ на ФОРТС и обратно первым «рейсом». У меня лично единый счет, но есть и клиенты, у которых этого нет. Просто на фортс кладу сумму под ГО, рассчитанную по формуле выше.

Про фьючерсы все правильно — гэпы при «склейках» возможно не учтены при тестировании, но это не более 30000 пунктов на контракт дохода с 2008-го по 2011 (в 2012-м все «склейки» были оттестированы на реальной «склейке», а не той, которую мне дали в исторических данных). По сравнению с полученными доходностями это немного.

А причины перехода на фьючерс я указал в недавнем интервью — это его долларовость, удержание ЦБ «корзины валют» в узком коридоре и связь между евро/долларом и «аппетитом к риску», которые увеличивают волатильность по сравнению с рублевыми акциями. А ниже я в ответе Rutickery показывал, как волатильность влияет на абсолютные показатели моей доходности. Абсолютная доходность на долларовом фьючерсе выше. Уйдут перечисленные выше причины и фьючерс станет не нужен.

Что касается облигаций, то понятно, что они должны быть ликвидны, а что брать — это выбор по доходности и надежности. Причем при доходности надо учитывать, что с купонного дохода ОФЗ физические лица налог не платят, а с корпоративных — платят. А зачем они нужны? А кому помещает стабильные почти безрисковый доход с части капитала? А часть немаленькая — при моем расчете для моих систем это 60-70%% депо.
А. Г., понятно. про облигации понятно.
avatar

siva

А. Г., ещё вопрос. Что значит «отсутствие тяжелых хвостов в средних значениях» какого-либо инструмента на 1 мин, 5 мин, 15 мин и вплоть до дневных графиков?
Как на этом зарабатывать / не зарабатывать?
avatar

siva

Станислав Иванов,

«Тяжелых хвостов» не может быть у «средних значений», они могут быть только у распределения (точного или выборочного) какого-либо показателя. При рассмотрении одномерных распределений цен или их приращений этот показатель «ни о чем». Если брать двумерные или n-мерные показатели двух одномерных величин без «тяжелых хвостов», то «тяжелые хвосты» с высокой вероятностью указывают на наличие зависимостей между показателями. Это наводит на мысль, что на этом можно зарабатывать, но ответ на вопрос «как?» для каждого случая имеет свой ответ, зависящий от рассматриваемых показателей.
А. Г., что значит «двумерное распределение без тяжелых хвостов» ??? Если анализирую рынок, то они априори есть же?
А зависимость между показателями нельзя с помощью корреляции посмотреть?
avatar

siva

Станислав Иванов,

Правильно: двумерное распределение с «тяжелыми хвостами», а одномерные распределения компонент — нет. А корреляция не всегда показывает зависимость, так как ненулевая корреляция означает зависимость, а нулевая или почти нулевая не означают отсутствия таковой.
А. Г., а что за компоненты?
а если корреляция нулевая при уровне значимости в 5ом знаке? :)
avatar

siva

спасибо!
куплю систему. дорого
Профессор Преображенский,

Не продается. Это моя «пенсия» :)
Простите.

Мне кажется стоит сделать следующее, взять кодера, который за вменяемое время напишет реализацию ваших идей, купить плазу, купить VDS и проверить на реале все ваши идеи.
Заодно накопить статистику, историю релтаймных стаканов, проскальзывания, задержки и т.д.
Если подойти к реализации вдумчиво, то цена вопроса не более 50К.

Зато куча резалтов и куча материала для будущих идей.
Кхгм.
avatar

habanera

habanera,

Не, «математика» не продается. А со «стаканами» идей и так куча, только для проверки нужно много программировать, в чем я не столь силен.

Да и сейчас «копаю» в сторону опционов, надеюсь, что там с сайзами (по крайней мере на S&P) будет попроще. На два направления меня не хватит — силы уже не те :)
Во сколько оцениваете максимальное время жизни системы? Минимальное?
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com,

Моя аналогичная система на днях «живет» уже 8 лет, сколько «проживет» эта — не знаю. Но так как обе системы адаптивные, то, надеюсь, долго. У портфеля этих систем есть совершенно четкая особенность: там, где дневная «пилится», эта точно зарабатывает. Там, где эта «пилится», в дневной либо «купил и держи», либо «продал и жди», либо аут и рынок особо не движется. Причем эти свойства «вечны».

Правда, не исключена одновременная и нудная «борьба с нулем» одновременно обоих систем.
А. Г., и что ваша система одинаково хорошо работала и на заливах 08 и росте 09 годов и на пиле 2012?
RuTicker.com,

Смотря что считать «одинаково». Относительно аналогичных состояний рынка в прошлом — одинаково. А по абсолютным цифрам конечно по разному. Система настроена на то то, чтобы брать движения в n текущих «волатильностей» на n дней (n>1) без учета гэпов (гэпы против движения на предыдущем таймфрейме проходят «мимом меня). Нет таких движений — »лапу сосу", есть — зарабатываю. Чем больше «волатильность», тем больше получаю в абсолюте за сделку. А вот сама «волатильность» зависит и от рынка и от таймфрейма и от текущего состояния. Если рынок низковолатильный, я могу заработать и на движении в 2%, но естественно мне лучше, когда волатильность 3% и движения в 6%, потому что примерно 2/3 от 2% — это меньше 2/3 от 6%.

В представленной системе «волатильность» рассчитывается по часовым таймфреймам и потому там в сделках вообще маленькие прибыли-убытки, а накопленная прибыль получается за счет большого числа относительно (по сравнению со сделками на дневках) мелких сделок.
А. Г., Диверсификация портфеля по системам с низкой корреляцией ))
Боитесь утечки грааля?
Зря. Все можно закодить без засвечивания критичных моментов.
Конечно на ТЗ нужно подумать.
avatar

habanera

habanera,

Ну идеи этой системы я давно открыто описал, а вот мои конкретные параметры, которые я отобрал, действительно раскрывать не хочу. Во-первых, они подобраны под мой психотип и не каждому подойдут, во-вторых, мне не нужны конкуренты в пределах 45 пунктов (больше — никаких проблем).
А на чём тестируете свои стратегии?
Спасибо.
avatar

Nolan

Nolan,

В C# получаю матрицу эквити для всех параметров, потом гоню в Excel и часть процедур делаю в Excel, а другую часть в SPSS. На основе этих процедур выбираю подходящие параметры (сам алгоритм отбора параметров на идейном уровне описан мной в докладе на конференции по системной торговле в 2004-м и повторен в более систематизированном виде на зимне-весенних вебинарах — где-то в интернете была открытая запись последних).
А. Г., Спасибо за подробный ответ. Надо изучать C#, без него, я так понимаю, никуда.
avatar

Nolan

Nolan,

Ну в данном случае C# для меня простоя язык, на котором можно сделать быстрый расчет того, что мне нужно. Думаю, что для этого подошел бы и любой другой язык — и C++ и piton. Так что C# выбран случайно. И вообще меня подвигло на изучение C# находка библиотеки alglib, в котрой содержатся все необходимые мне процедуры (сам я их программировать не хотел, а Excel и SPSS они были и потому пользовался этими программами).
Просто связка Excel+VBA, которой я пользовался до этого, с трудом «переваривает» минутные данные, на которых осуществляется выработка эквити при тестировании (параметры системы зависят от часовок или дневок, но возможно исполнение стопов внутри таймфрейма) и проверка процедуры срабатывания сигнала. Поэтому для дневок срабатывание при связке Excel+VBA осуществлялось вручную, что вполне приемлемо для среднего времени в позиции чуть больше двух дней и ежедневного пересчета параметров, но неприемлемо для позиций со средним временем чуть больше 3-х часов и ежечасного пересчета параметров.

Также я отказался от WLB и Amibrokera, потому что из-за кучи ненужных мне прибамбасов (во-первых, вырисовывание графиков), они жутко тормозят расчеты и жрут память компа. Особенно WLB, Amib — не так тормозит, но в тамошнем языке мои алгоритмы и реализовать нельзя, как и в языке метастока.
А. Г., Спасибо за столь подробный ответ.
А Тс-лаб не думали использовать?
avatar

Nolan

Nolan,

Нет. Смотрел его года два назад, но так и не понял, как в нем можно запрограммировать мой алгоритм. А для постановки-снятия заявок мне пока удобней напрямую работать с Trans2Quik.dll, чем использовать любые другие «прокладки».

Появится упрощенная замена последней dll без кучи вспомогательных и мешающих мне функций, как в S#, обязательно ей воспользуюсь. S#+Quik меня не устроил потому что там написать отправку-снятие заявок не проще, чем при прямой работе с Trans2Quik.dll, а настройки квика требуются такие, что нужен очень хороший комп. А моя связка может работать даже на Atome с одним гигом памяти.
А. Г., Спасибо. Удачной торговли.
avatar

Nolan

А. Г., да alglib — хорош. если бы идеи коммунизма были бы так же популярны у квантов как у айтишников..)))
а managed языки и вправду сакс!
Изя Квикович,

Полностью согласен с Вашей оценкой библиотеки. Ее создателям наверное уже икается от моих благодарностей :)
Nolan,

Вот как раз запись вебинара о моих методах тестирования алгоритмов

www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=5181
3-5 секунд как то очень много. где они там целых 5 секунд бегают.) что то с вашим софтом не то скорее всего…
тоже беру данные по DDE таких задержек не наблюдаю.
на споте система работает? об'ем каким либо боком участвует?

P.S.: у вас не плохая пенсия набегает.)
Изя Квикович,

На вечерке такие проблемы с задержкой. На дневной сессии их нет, хотя софт один и тот же. Правда, сервер DDE не мой, а позаимствован у Н. Морошкина.
Амадей_МФ, хахаха
Профессор Преображенский, ну если А.Г. например скажет «конттренд на часовике при низкой волатильности» то врядли это кому-то поможет, а интерес в какой-то степени удовлетворит
какой принцип работы?

хотя бы ооооочень отдаленно и общими словами, или это трендовая система включающаяся при росте хитрой волатильности
Амадей_МФ,

В двух словах не получится, а в большем количестве описана здесь

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243
Амадей_МФ, АГ рассказывал в сентябре. На сколько я понял суть в том, что он рассматривает тренд/контртренд как неслучайное движение, а колебания вокруг него — случайное. Ну и соотвр. правильно подбирает стоп лосс/тейкпрофит, что бы по ТВ прибыль была максимальной.
АГ признавал, что самое сложное в таком подходе — это определить тренд. Как он с этим справился мне не понятно, т.к. когда контр тренд сменится на тренд система начнет терять деньги.
Наверное, придумал индикатор который по его мнению определяет тренд/контртренд
RuTicker.com,

Нет, это чистый «тренд», но на небольшом сайзе. А в сентябре и ноябре я рассказывал идеи, куда «копаю» сейчас для того, чтобы всунуть большие сайзы не только в «тренды».
Ты почти Сорос с такой системой
avatar

Zzzz11

Zzzz11,

Это вряд ли. Соросу нафиг не сдались 200 контрактов RI ( а может и меньше 200).
А. Г., Скажите, Вам не надоело заниматься анализом прошлого?
DimonD,

Ниже я уже ответил Вам на этот вопрос.
А. Г., ты попробуй потестируй ее с учетом тиковых данных и вероятней всего результат совсем другим
Zzzz11,

Я ее прогонял на минутках, этого более, чем достаточно.
И все же считаю хвастаться вам рановато )) Тестирование на истории не стоит ничего, а торговля по алгоритму в течении дня это так же очень мало. Первые итоги можно будет подводить не раньше, чем через несколько месяцев.
А написать функцию, которая будет выдавать положительный реультат на истории — не сложно
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com,

Если это прогон на истории, а не оптимизация, то этому вполне можно доверять. А то, что итоги совпадут с одним из участков приведенного графика — у меня сомнений нет. Другое дело — это будет самый хороший участок или самый плохой — это мне неизвестно.
Алярм бл№;%, бот-говнокидалка рутикера детектед.
Ведь за столько лет трейдинга, должно быть понятно уже, что любая система работает в определенный момент времени. У меня например так. 2-3 таймфрейма ,2-3 инструмета, вот и вся так сказать «рыба» трейдинга.
avatar

DimonD ۝

DimonD,

Все правильно, только когда у Вас сайз в сотни миллионов, более частые таймфреймы не дают никакого вэлью по сравнению более редкими, а потому у Вас нет 2-3 таймфреймов.

А собственно я и привел пример своего «опускания» на более частый тайм-фрейм и не более того.
А. Г., я то понимаю что правильно, а с сайзом все просто. Чем он больше, тем больше тайм свечи. Разве нет?!
DimonD,

Правильно. Но чем меньше таймфрейм, тем лучше «доходность-риск» при относительно небольшом проскальзовании. А то, что при проскальзовании в 100 пунктов это хуже, чем работать по дневным данным, я в корневом топике написал.
А что бы добиться эффективности, нужно просто «включать» волатильные инструменты.
avatar

DimonD ۝

DimonD,

Хорошая мысль, если построен алгоритм включения-выключения по волатильности. Потому что волатильность цен столь же нестационарный процесс, как и доходность.
А. Г., я знаю, что мысль хорошая. Могу подкинуть еще пару и почти с гарантией, что, Ваш трейдинг улучшиться процентов на 20 — 30!
DimonD,

Чтобы улучшить, идею надо довести до состояния алгоритма, а это самое сложное.
А. Г., правильно сформулированная идея- легко реализуется в алгоритм
DimonD,

Ну от идеи фильтра по волатильности до его реализации, ох, как далеко. Да и на одном дневном таймфрейме это не создает помесячной стабильности эквити в России. Хотя на годовом горизонте действительно существенное улучшение.
А. Г., это утверждение человека, который не очень давно на рынке. А это не про Вас, ведь так?
DimonD,

Если Вы про мое утверждение, то оно как раз от человека, который изучению волатильности рынка и «борьбе» с ее нестационарностью посвятил уже много лет.
А. Г., вот он ключ к успеху. С ней не нужно бороться, ее нужно принять по ФАКТУ, а не предсказывать!!! И отталкиваться от текущей.
DimonD,

Я говорил о «борьбе» с ее нестационарностью, т. е. изменчивостью.
А. Г., каждый борется со скукой по -своему.
Блин, сплошные разочарования…

слаб человек, падок на бесовские соблазны((
Да, спалил один из элементов грааля про вечерку
avatar

Strij

рукописи то… не горят
Профессор Преображенский,

А я и не сжег. Кроме пары абзацев про «вечерку» все это есть там, где написано вначале первоначального топика. Пусть это останется только для тех, кто готов отказаться от анонимности ин-та.
А. Г., я немного о другом: все может быть в кэше и в скринах. Хотя, если у Вас такая игра (маркетинг) то, Вы молодец.
Профессор Преображенский,

Игры не было. Было оппонирование девятому тезису отсюда

smart-lab.ru/blog/mytrading/90527.php

«Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)»

и ничего более.

Насчет кэша — мне это безразлично. Единственную причину стирания я указал после редакции поста.
А. Г., ну вот! Сохранил утром, думал вечером спокойно прочту, а тут… =(

По предмету:
Деньги есть везде, но внутри дня брать их «дороже».
Писал на днях (зацените):
smart-lab.ru/blog/91049.php

Получается даже от спредов нагрузка на систему возрастает тем больше, чем меньше TP и SL.
Fry, тоже вчера было некогда — сегодня хотел подробно проанализировать, а топика уже нет. И все из-за срача который вслед за этим развели, а тема ведь интересная.
avatar

Fox27

а почему пост то удалили?
avatar

SMA

Ну я же написал: из-за превращения ленты после этого сообщения в «ленту граалей».
avatar

А. Г.

А. Г., А можно текст поста в личку или может есть сохраненная копия?
avatar

SMA

А. Г.,
присоединяюсь к SMA. Пропустил момент, когда был пост, хотелось бы почитать. Есть ли возможность его где-то увидеть?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW