<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Корифеи фортса подскажите

Сколько контрактов можно засунуть в проскальзование в 50 пунктов в одну сторону?

А то больно красивая картинка (в пунктах на контракт) получается у системы с таким проскальзованием

Корифеи фортса подскажите 
Хочу начать торговать по максимуму. Пока получалось всунуть до 500 контрактов. Это предел?
 

500 получалось без проскальзывания в более чем 50п??
avatar

B.Vladimir

половина среднего объема минутки
avatar

unlim

unlim,

Спасибо, т. е. 700-750 контрактов
500 получалось укладывать в 50 п на одну операцию (купил ИЛИ продал).
avatar

А. Г.

А. Г., Но так не всегда будет. видать объемы были хорошие.
VladimirB,

частичное исполнение (на 50%) в 5% самых «сладких» случаев — это отражено в графике. Вся проблема не выйти за эту погрешность.
А. Г., но это же от волотильности зависит.Когда рынок очень быстро движется и 100 п будет мало.На ночь позы оставляете?
Rendel,

Да, оставляю. Среднее время удержания позиции 2,3 дня. Вообще не торгую на вечерке и первые 10 минут. Время сделок с 10:10 до 18:45.
А. Г., это грамотно…
о как красиво! Хорошие сапоги, надо брать )
avatar

AZbuka

AZbuka,

Это так кажется на масштабе. А так 315000 пунктов за 4.5 года при просадках 31000 пп в 2008-м и 23000 пп без учета 2008-го
средний объем бита за день: 12,17,21,24,26,28,30,33,34,36. соотв. Среднее Bid1-Bid10 = 47 пунктов. Вроде 261 контракт
ясно что написал AVG(Vol(Bid1)) = 12
AVG(Vol(Bid2)) = 17
trade-research,

Ну так еще и крупные лоты (по 300-500) часто стоят на этом «расстоянии» (наверное маркеты?). В экспериментах бОльшая часть из 500 одной сделкой шла.
А. Г., лучше сделать ставилку в сред по 20 контрактов
trade-research,

Хорошо бы, но мне проще стоп-лимитками.
А. Г., это что такое? выстрел в глубину стакана?
trade-research,

Да, при пробое уровня, сношу стакан на 50 пп в сторону пробоя.
А. Г., я вам средние сказал объемы. Вероятность попасть в большую заявку произвольным выстрелом глубины 50 пунктов очень мала.
trade-research,

У моих сигналов (правда, по другой системе) эмпирическая вероятность получилась больше 0,8. Правда, я не могу сказать — это я попадал или встречку кто-то пускал, так как визуально все происходит на пару секунд и не уследишь.
trade-research,

Уточню — это статистика мая-июня этого года.
присоединяйтесь к моим сигналам — бесплатно
там правда не ри, а si…
avatar

pippa85

pippa85,

Зачем? Нет, торговать сигналами — это последнее, что я буду делать на этом рынке. Это значит, что «я устал, я ухожу». :)
А. Г., диверсификация, всего то
pippa85,

Диверсификация по управляющим — это к инвесторам, а я сам управляющий. У меня и система ни одна, просто эта самая лучшая.
А. Г., понял. вам удалось заработать в период 2010-2011 годы?
вы были лучше чем рынок на всех стратегиях? просто интересно.
если не ответите, ничего страшного, ведь это дело каждого говорить или нет, но всё равно спасибо заранее…
pippa85,

Нет, по торговавшимся стратегиям не удалось, в 10-м плюс, в 11-м минус. Итог ~0, правда без больших просадок.
А. Г., ценю за искренность, спасибо
pippa85,

Это на сумме почти в 0,5 млрд. руб… Поэтому сделки в 200-300 пп меня не устроят.
А. Г., по ри работаю на дневных, поэтому меня тоже не интересуют 200-300 пп. Сумма у меня естественно намного меньше, но хватает, чтобы нормально существовать. Но повторюсь, работаю в основном на часе по валюте. Ри — это хобби.
А. Г., сегодня ксати купил(а) по 131 250 на девных
в 50 пунктов не получится засовывать 500 контрактов маркетом. а не маркетом можно и 5000 за 1 минуту загрузить в рынок.
avatar

asf-trade

asf-trade,

У меня лимитка уходит в рынок.
А. Г.,

в сторону пробоя? Тогда это тоже самое, только вы ограничиваете проскальзывание но можете не получить исполнения.

много так не засунете.
asf-trade,

в мае-июне 500 получалось, а про больше я и спрашиваю.
А. Г.,

удивлен, что получалось — что еще тут можно сказать…
днем 200-300, на вечерке окло 100
avatar

megatrade

По-моему в 2007 и 100 контрактов было бы хлопотно умещать в такое проскальзывание из-за недостаточных объемов тогдашнего Ri, в 2008 из-за движух тоже в легкую больше выходило бы. Для 500 контрактов стоп-лимиты в 50 пунктов, что-то маловато будет )
avatar

Spoki

Spoki,

Ну в 2008-м наверное не уместить, у меня реальная статистика вообще только за май-июнь этого года. Сбер и Газпром на 20-40 млн. руб. на споте в проскальзование 0,1% спокойно укладывались еще с 2006-го и даже в сентябре-октябре 2008-го получалось.
Spoki,

Уточню. В 2006-2007 в это проскальзование укладывались РАО и Газпром, по Сберу у меня статистика только после дробления акций в 2007-м.
А. Г., Так тогдашний спот и тогдашний ФОРТС и сегодня, это ж две большие разницы :)
avatar

Spoki

Spoki,

Ну я на фортсе новичек, потому и спрашиваю про ликвидность. А спот хоть и не прибавил существенно ликвидности (в том смысле, как я написал), но точно не убавил за эти годы.
По разному, четкого ответа нет, глядя в стакан можно сказать точно.
avatar

EAGor

EAGor,

Не, со стаканом трудно понять. Например, в том же Газпроме редко, когда увидишь в стакане в пределах 15 коп., сайз на 30 млн. руб, а при уходе заявки в рынок с проскальзованием в те самые 15 коп. через 2-3 секунды уже проходит весь объем.
А. Г., а у вас лонговая система на РИ или в обе стороны?
traderstas,

Синяя на графике в обе стороны, лонговая — зеленая на графике, а шортовая красная. Шорт играется в «синей» на половину объема лонга.
А. Г., тестировали на склеенном фьючерсе или на индексе? просто любопытствую
Citizen,

На склеенном, причем до 27.02.2012 не мной, а Димой Горяиновым из команды вэлслабовцев Цериха. Поэтому не исключаю взятие несуществующих гэпов с свою сторону. А с 28.02.2012 — чистый out of sample на склеенных минутках с Финама. Но тут точно ничего не было — мартовскую экспирацию система прошла в ауте.
А. Г., кстати, Александр Муханчиков писал, что берет постоянное проскальзывание для своих систем на фРТС 75пп. Возможно, в некоторых случаях уместно использовать не постоянное проскальзыание, а некое распределение, потому что, как тут уже писали, при сильных движениях оно может быть очень большим, и если приходится крыть убыточную позу в рынок, это утяжелит хвосты убытков (и увеличит макс просадку и так далее). Но подобных исследований не встречал вроде пока.
Citizen,

Ну я поступил проще — просто в 5% самых прибыльных сделок уменьшил объем на 50%. Наверное еще можно на объем минутки, на которой происходила сделка, посмотреть. Больше тоже ничего в голову не приходит для оценки этого параметра на прошлых данных.
я извиняюсь) не заметил
А. Г., если в стакане есть плотности в твою сторону то от них будет играть много скальперов. Входить нужно не по рынку а лимиткой к плотности. Лучше множеством мелких лимиток.
avatar

EAGor

А. Г., и вас не оставил равнодушным успех Александр Муханчиков??
что за система? бэктест полгода? — удачи(с)
avatar

CME_Group

CME_Group,

Вообще то идеологии этой системы уже лет 8 и в целом зеленая линия совпадает с моей реальной торговлей на споте в эти годы.
Дядя Анатоль,

Не, тот успех, я попытался развить вот в этом сообщении

smart-lab.ru/blog/62377.php

(если кто-то заметил, то там в ссылке был просто сбой отображения реальных %% — они увеличились в 100 раз)

А тут уже вопрос серьезный.
А. Г., простро странно слышать от сторожила такие вопросы. Думал вы должны уже все тонкости фр рф знать. Извините если что не так сказал
Дядя Анатоль,

Ликвидность — это такая штука, которую можно выяснить только эмпирически, а у меня опыта торговли на фортсе до мая этого года не было.

А обратиться за советом к опытным людям — в этом нет ничего зазорного.

Про проскальзования на споте я всегда делюсь опытом.
А. Г., не знал что на фортс вы недавно и до этого вообще не интересовались даже!
Если немсекрет, какая доходность вашего управления за поледние 3 года?
Мне просто интересно, нужно ли мне столько математики или есть более легкий способ?!
Дядя Анатоль,

120% за три года, но из них почти 115% в 2009-м. О торгуемом сайзе я написал выше.
А. Г., думаю инвесторымдовольны! Респект!
Дядя Анатоль,

Те, кто с 2009-го и не довводил средства — да, остальные не очень.
А. Г., а что насчет математики?
Дядя Анатоль,

Как математик, я не могу ответить на Ваш вопрос непредвзято, а предвзятый ответ — это не ответ.
А. Г., думаю какмистинный математик вы понимаете что существует множество вариантов решения одной и той же задачи
Дядя Анатоль,

Ну я все-таки специалист в математической статистике и задача у трейдеров одна — статистический (!) прогноз будущих (!) приращений (!) цен. Статистика (и теория вероятностей) конечно в общем случае не дают ответ на вопрос, как построить такой прогноз, но знать, что мы строим именно этот прогноз и грамотно верифицировать построенный прогноз (как угодно построенный, хоть по «звездам», хоть по бросанию монетки) без математики не получится.
Роман Некрасов,

Так, как я их «готовил», — отрицательно. Но я их «готовил» только в одном варианте: по прошлым ценам пытался с помощью многослойного перцептрона сделать прогноз будущей цены. Про такое применение нейросетей могу сказать точно: «здесь рыбы нет» :). Про иные применения ничего сказать не могу, просто «не умею их готовить» :)
А. Г., про проскользь, есть вариант накопить биды и аски и по ним протестить, есть вариант не копить биды и аски а просто получать их в реальном времени, как это есть в программе мультичарт, и на реальных данных в режиме реального времени протестить по бидам и аскам и посмотреть где будут совершаться сделки! Я тестил таким образом одним контрактом систему, правда она внутри дня торгует, и у меня был проскользь в 150 пунктов(правда не всегда, но учитывая что Вы ставите на пробой уровня и если заходите в момент пробоя, когда и происходит движняк, на мой взгляд, то я думаю пунктов 80-90 нужно смело закладывать и это думаю без учета ликвидности в стане), и возможно нужно учитывать еще скорость отправки заявки и прихода котировок в терминал, я думаю это тоже будет влиять на проскользь.
pestrik999999999, согласен. Может быть даже 100 пунктов заложить.
И, предполагаю, что приводы, позволяющие порционно нарезать по 20 коней — не лучший вариант для трендовиков-пробойщиков.

Такая нарезка прокатит тогда, когда рынок вялый, а когда будет импульс, который нам, пробойщикам, нужен, как раз будет уносить за секунды на 500 пунктов и более. А в результате будет не улучшение результата, а ухудшение. Так как привод будет отправлять свои нарезанные лимитки в догонку улетающему рынку.
А. Г.,

"… по прошлым ценам пытался с помощью многослойного перцептрона сделать прогноз будущей цены. Про такое применение нейросетей могу сказать точно: «здесь рыбы нет» :)..."

На форуме РТСа есть ребята, которые добились вероятности прогноза порядка 0.6 — 0.7, только у них, как я понял, не тупо многослойный перцептрон, а какая-то своя хитрая архитектура сети…

Вообще, ИМХО, в качестве критерия обучения на финансовых рынках нужно брать не прогноз движения цен, а что-то синтетическое — уровень риска, профит фактор, просадки и т.д. Варды работали в этом направлении и результаты интересные, только методов обучения не раскрывают ((((
avatar

ZAKST

ZAKST,

Смотря что они прогнозировали. Вероятность угадывания знака изменения завтрашней средневзвешенной цены по отношению к сегодняшней и у случайного блуждания 0,65. Только толку от этого нет. А я видел кучу нейросетевиков, которые ставили себе в заслугу такое угадывание приращения завтрашней (H+L)/2 (приращения последних цен коррелируют с приращениями средневзвешенных с корреляцией 0,95-0,99).

Вот если они знак приращения завтрашней цены закрытия по отношению к сегодняшней с вероятностью 0,65 прогнозируют — это РЕЗУЛЬТАТ.
А. Г., вот этого не знаю…
avatar

ZAKST

А. Г., какое проскальзывание можно ожидать на первой, второй и третьей пятерке акций, если ранжировать по ликвидности от большей к меньшей?
Александр Дрозд,

По пятеркам российские акции не делятся. Есть две очень ликвидные — Сбер и Газпром. Там с 0,2% проскальзования в одну сторону можно по 50 млн. руб. крутить с 99%-м исполнением, а с 25 млн. и в 0,1% укладываться в 95% случаев.

Есть вторая группа — Лук, Роснефть, ВТБ, Никель и Сбер-преф. Там цифра, аналогичная 50 млн. выше — 15 млн. руб… Но чтобы уложиться в 0,1% надо ужаться до 5 млн.

И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.

В остальных акциях из индекса ММВБ бросание 3 млн. руб. в рынок с проскальзованием 0,2% — вероятность исполнения 50 на 50. Потом через час-другой конечно «наливают» еще в 20-30%% (в плюс к исполнившимся 50%) случаев, но, как правило, это не перед хорошим ростом или падением. В последних случаях с вероятностью 0,9, если не исполнилось сразу, то не исполнится вообще.

Ну а вне индекса дела еще хуже.
А. Г., на какое минимальное проскальзывание можно расчитывать торгуя на ликвидных акциях первой, второй и третьей пятерки (от большего к меньшему)? Допустим, если это будет 100 млн. руб.
не понял что на графике, я максимально торгую 200 лотов, стоп-лос максимум 300пунктов, максимальный зароботок, за день 500 т р, проскальзываний ни когда не было, а убыток 1800000, когда отался в позе до понедельника без стопа, а ОБАМА в воскресенье решил что дефолта в США не будет
avatar

юрий

А если не секрет — профит на сделку какой? и сколько сделок
просто есть пара систем что дают схожие резалты
2 интрадейные на этом горизонте около 400 000 пунктов рисуют (правда ДД меньше — у одной около 12 000 у другой 26 000)
и одна типо вашей «держим пару дней» но там профит скоремнее — около 220000 при ДД в 19 000 кажется (не помню точно) но доходность сделки другая конечно
Ну вот я вас как бенчмарк бы использовал ;-)
avatar

gambler_max

gambler_max,

Я не анализирую посделочную статистику, а подневная эквити с переоценкой на конец дня и проскальзованием 50 п в одну сторону (100п минуса на каждую закрытую сделку) на графике. Система не интрадейная — у нее, как я уже писал выше, среднее время в позиции 2,3 дня и вечерка вообще выбрасывается из данных.
Ранее Вы упомянали, что на фьюче соберете всю бэквордацию, у этой системы такой проблемы нет? Это наверное та самая, последняя.
avatar

onemorefake

onemorefake,

Это я говорил, что если строить мои системы на индексе, а исполнять на фьючерсе. А эта система построена на данных фьючерса. Но, как я уже писал выше, я не уверен, что на тесте не собрал в свою пользу несуществующие гэпы, получающиеся при склейке разных фьючерсов, которую делал не я. По моим расчетам — это максимально могло дать около 40000 п. прибыли в приведенном результате, которых в реальности быть не могло.
А. Г., а что за система? где можно посмотреть ее код?
Redlabel,

Я не раскрываю коды своих систем — в открытом доступе есть только их описание без конкретных параметров.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP