<HELP> for explanation

Рынок | Записи, которые я сделал на алгоконференции 29 ноября

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

  • на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
  • HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
  • HFT пирог ограничен.
  • Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
  • В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.
 
  • В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
  • В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
  • HFT вообще не делают направленных позиций
  • Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
  • Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
  • Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
  • HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
  • Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
  • Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
  • Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
  •  
  • Войти в HFT достаточно сложно.
  • Сложно работать одному, а команда стоит бабок
  • Никуда не деться от костов
  • Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)
 

Полезно, спасибо
Есть мнение, что это консоль робота Аспирант smart-lab.ru/blog/85186.php
Но мне кажется, что это какой то навороченный скальперский привод.
Причем запись убыстрена раз в десять.
avatar

habanera

habanera, это не привод, просто самописная прога для анализа сделок с ЛЧИ
avatar

Natty

habanera, это видео торговли аспиранта, я спрашивал у сток шарпов это привод для отображения сделок с торговым модулем, про стоимость ничего не сказали,
«математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)»
а люди делают…
и без тестов
Всемирнов Алексей (Lemmy), «математики не понимают»

а математики голдман сакс понимают )
А чего тут понимать чего такое на видео…
Видно же что робот колбасит, резалт 29710… только на коня или сумарный )
avatar

Dem0N

Так что совет: даже не пытайтесь:)) — точно. Лучше прилагать свои усилия там где можно обойтись оригинальностью торговой идеи и оптимизировать косты на инфраструктуру.
avatar

unforgiven

Подскажите, что обозначает слово «косты»? в данной заметке.
avatar

BuldozerM

Northid, озвучивание английского слова cost — стоимость, расходы
на видео — программма, которая наносит сделки из ЛЧИ на график и стакан, которые проигрывает на записанных данных. Вверху цифра — П/У в пунктах.
avatar

kosmipt

уровень расходов вроде говорили 150-250 т. все подешевело штоле
avatar

Zzzz11

vladimir55, насчет 100 сделок рассмешили — такт биржи равен 15мс и для того чтобы сделать 100 сделок подряд потребуется не менее 1,5с (и это только у тех кто в стойке биржи сидит на мощном сервере, так как за это время надо еще и обработать все успеть). Но и 40 сделок это бред — для того чтобы сделать в HFT следующую сделку надо как правило знать результат предыдущей. А у КВИКа даже прохождение сигнала до биржи редко меньше 200мс (это в спокойном режиме), потому как ему надо пройти через сервер брокера еще. Для домашней плазы, которая шлет сигнал непосредственно на биржу, минуя сервер брокера, нормальный пинг 60-70мс. Не смущайте народ, а то все ринутся делать HFT на КВИКе щас :)
примерно всё так
первый пост про трейдинг за сегодня. спасибо!
vladimir55, в первом случае вы говорили СДЕЛОК, а теперь ЗАЯВОК, в этом вся соль. Это не одно и тоже. В основном это ограничение направлено на «взбесившихся» роботов, в большинстве случаев это те, которые не прошли тестирование и нагружают сервер бессмысленным количеством заявок, которые не исполняются. Для того чтобы произошла сделка надо 1) отправить заявку и 2)получить ответ от сервера по поводу ее обработки 3) с учетом изменившихся данных пересчитать параметры следующей заявки и так по кругу. И это занимает время. Если же вы имели ввиду бессмысленное пуляние заявок из пулемета в пустоту без отслеживания результата, да, вы правы, но можно ли это назвать торговлей?
vladimir55, ну и до кучи — частота обновления данных в квике — несколько раз в секунду, так что ответы от сервера вам чаще чем несколько раз в секунду приходить не будут. Смысла в 40-100 заявках — никакого. Почитайте форум квика:
www.quik.ru/forum/import/63126/
«Re: Скажите, как часто квик получает стаканы?
Здравствуйте.
1. Частота вывода на экран соответствует частоте поступления данных и составляет несколько раз в секунду, как это описано выше, накопления не производится.
2. Изменять частоту обновления возможности нет.»
vladimir55, за 5 минут до начала? так это речь была еще и об условных заявках??? Реально повеселили. «HFT торговля при помощи условных заявок на QUIK» — в этом определенно есть смысл, я уже вижу это название в качестве будущего вебинара на смартлабе. Спасибо большое за хорошее настроение, профитной торговли!
Мы с вами про ФОРТС говорим надеюсь? Если да, то там нельзя…
quik.ru/forum/quik/82980/
Или вы на ММВБ торгуете HFT?
vladimir55, все понятно. Рынок ММВБ для HFT в принципе не приспособлен из-за комиссий, это не только мое мнение, об этом даже на этой встрече один из участников круглого стола говорил. Даже если у вас есть прямой доступ к бирже. Все они работают на срочке, поэтому у меня и мысли не было что может быть ММВБ. «Торговля HFT через QUIK на рынке ММВБ» — у вас реально все шансы на ноу-хау :)
Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
==========================================================

Вот с этим совершенно не соглашусь. С «костами» 40 пунктов на операцию там вполне можно зарабатывать в среднем 10 тыс. руб. в месяц на контракт на депо в 30 тыс. руб. на контракт, не имея убыточных кварталов. В понедельник выложу результаты тестов.

Масштабируемость правда ограничена «костами» в 40 пунктов, так как при 100 пунктах доходность на контракт падает в 5 раз, а необходимое депо на 1 контракт вырастает в 2 раза. И при этом об безубыточности в квартал уже говорить не приходится.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP