SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Записи, которые я сделал на алгоконференции 29 ноября
- 30 ноября 2012, 15:30
- |
- Тимофей Мартынов
Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.
выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте.
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко
Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)
- на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
- HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
- HFT пирог ограничен.
- Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
- В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.
- В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
- В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
- HFT вообще не делают направленных позиций
- Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
- Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
- Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
- HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
- Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
- Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
- Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм.
- Войти в HFT достаточно сложно.
- Сложно работать одному, а команда стоит бабок
- Никуда не деться от костов
- Так что совет: даже не пытайтесь:))
выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте.
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко
Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Но мне кажется, что это какой то навороченный скальперский привод.
Причем запись убыстрена раз в десять.
+
а люди делают…
и без тестов
а математики голдман сакс понимают )
Видно же что робот колбасит, резалт 29710… только на коня или сумарный )
www.quik.ru/forum/import/63126/
«Re: Скажите, как часто квик получает стаканы?
Здравствуйте.
1. Частота вывода на экран соответствует частоте поступления данных и составляет несколько раз в секунду, как это описано выше, накопления не производится.
2. Изменять частоту обновления возможности нет.»
quik.ru/forum/quik/82980/
Или вы на ММВБ торгуете HFT?
==========================================================
Вот с этим совершенно не соглашусь. С «костами» 40 пунктов на операцию там вполне можно зарабатывать в среднем 10 тыс. руб. в месяц на контракт на депо в 30 тыс. руб. на контракт, не имея убыточных кварталов. В понедельник выложу результаты тестов.
Масштабируемость правда ограничена «костами» в 40 пунктов, так как при 100 пунктах доходность на контракт падает в 5 раз, а необходимое депо на 1 контракт вырастает в 2 раза. И при этом об безубыточности в квартал уже говорить не приходится.