<HELP> for explanation

Блог им. Fry

Иван Дурак. Часть I

Пост Максима Милованова про тейк и стоп очень понравился. Решил продолжить тему...
Пришёл Иван-дурак на рынок фондовый и валютный, и стал он сразу торговать круглые сутки.
Знал Иван, что дурак, а посему решил положиться на свою удачу сказочную… И жену.
Систему он выбрал такую:
монетку кидает, если орёл – покупает, если решка – шортит.
А Василиса Премудрая (его жена и по совместительству риск-менеджер) стала следить, когда лучше сделки Ванюшки закрывать...
 
Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – слив.
 
Вот что будет на DAX:
Иван Дурак. Часть I
Это евробакс:
Иван Дурак. Часть I

А это на S&P500:
Иван Дурак. Часть I
И ещё раз СИПИ (с другой монеткой для контроля):
Иван Дурак. Часть I
 
Хорошо видно, что в целом нет преимуществ от тейка ближе/дальше стопа.
Кстати, зона стопов и тейков внутридневная (и даже свинговая) на любых инструментах однозначно разорит сказочное семейство (расходы на сделку убивают просто). И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше).
Однако тут Василиса схитрила. В будущее заглянула, чтобы узнать волатильность за период.
 

что интересно… тысячи людей на рынке занимаются тем чтоб показать убыточность любого метода торговли… и еще удивляемся-почему 95% -сливается))
avatar

svanchik

svanchik, что за бред! Я разве утверждал что любой (или какой-нибудь) метод торговли убыточен?
Это лишь статистика результатов при постоянном слепом входе в рынок. Статистика РМ в чистом виде без какой-либо системности кроме волы/стопов/тейков.
Fry, надо вывести пост на главное. Товарищи, активнее плюсуем :)
Fry, позвольте… слепой это-постоянная смена действий при выпадании например орешки… а сели есть последовательность-то это уже система
svanchik, =))) хорошо, заменим слово слепой, на случайный-равновероятный.

Кстати, я даже не против монетки. Предлагаю стратегию:
1. Выбираем время заряженности рынка для мощного направленного движения (вся фишка здесь!).
2. РМ в соотношении 1/4 (или больше/меньше тестить надо конкретную методу пункта 1).
3. Монетка — вход в рынок.

Идея в том, что если уж рынок куда-то разряжается, то стопы чаще будет выбивать не случайным блужданием, а по причине малой вероятности в ближайшее время увидить тейкпрофит.
Отлично!

Полностью согласен, я также для начала прогнал систему со случайным входом — robostroy.ru/community/article.aspx?id=537 в итоге, получился слив (точнее 50 на 50 :)).
Хорошее подтверждение того, что в основе торговли прежде всего должна лежать работающая торговая идея (о чем писал еще Ларри Вильямс), а не жонглирование параметрами, лишь продлевающее агонию.
avatar

SnP

«Ну сразу видно, Тищенко!» © О чем говорят мужчины
avatar

DarkElf96

DarkElf96, Загуглил — гы =)):

«И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше).»

тем меньше влияние накладных расходов.
Влияние накладных расходов тем больше, чем меньше тейк-профит и стоп-лосс.
А то, что получился плюс при некоторых больших TP и SL это случайность + уменьшение влияние накладных расходов с их ростом.
avatar

Pipec

Pipec, не совсем случайность.
Было бы случайностью, если бы заранее не знать диапазон цен (волу). А так, когда на истории известно куда цена точно не выходила имеем закономерность:
Больше ТП и СЛ — меньше чувствительность к точной настройке.
Fry, а если без знания волы — картинки сильно меняются?
Конечно, ззная что вола будет низкой можно торговать mean reversion с TP<<SL, а зная что высокая трендовуху TP>>SL
avatar

Pipec

Pipec, если неизвестен предел реальных значений TP и SL, тут и рисовать нечего, это только на истории ясно, что СИПИ не добрался до 1500 в 12-м году… Пока =)
Fry, ну можно для относительно небольших TP и SL. Для больших всё равно будет недостоверно с т.з. статистики (мало сделок)
avatar

Pipec

Pipec, ваша правда. Посмотрел, действительно, получается пятно верх-право недостоверно (по ~10-40 сделок в год).
простой пример: пусть TP=SL=X, S-накладные расходы (комиссия, проскальзывание и т.д.). P(TP) — вероятность профита, P(SL) — вероятность убытка.
Тогда МО=X(P(TP)-P(SL))-S
Т.е. при увеличении X (TP и SL) и неизменных P(TP),P(SL), S — МО будет увеличиваться. Более того, Существует минимальное значение X, меньше которого система переходит из профитной в убыточную.
avatar

Pipec

Pipec, дык я так и сказал:
(расходы на сделку убивают просто)
Видно на «холсте» =).
Одни только спреды сводят вероятность профита системы «тупо монетка» к 0 если SL и TP < 10 пунктов СИПИ и < фигуры на евробаксе.
А на чем вы это программировали? Тоже хочу такие карты оптимизации
avatar

siva

Станислав Иванов, это не я, это MetaTrader 4 =). Так что тупо MQL4 (скриптовый язык). Тестер стратегий сам рисует (переключить на двухмерный анализ правым щелчком мыши).
По уму надо WLD оседлать, но время не безгранично. =(

Ставлю себе в программу действий:
1. сделать-таки триал WLD6
2. Найти историю инструментов (минутки лет за 10 хотя бы)
3. Разобраться с API велса
Если я не ошибаюсь, впервые такие карты появились у Альфа-банка. =) Кто их придумал не помню. Но они уже давно как появились(несколько лет назад точно).
Япона МАть!!! Я слишком туп, чтобы такую картинку понимать. Все должно быть намного проще))))))
avatar

lacostes

Как стршна жить!..
avatar

Tayman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP