SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugene_UKFU
Модификация опционной позиции на сентябре #2
- 03 сентября 2012, 18:50
- |
Ну что сказать?
Был уверен что будем ползти вверх, но тяга принемать решения взвешено и не опираться слишком сильно на интуицию.
С утра понаблюдал и при прохождении 140 000 встал малость вверх.
Вы скажите, дирекционно, ан нет, ошибаетесь.
Посмотрите внимательно на поведение временной стоимости в ближайшие 3 дня. Завтра и послезавтра справа мы получим отрицательную тетту и убыток по веге, который надо компенсировать дельтой. Берем положительное направление, тут может нас ждать только одна проблема: слишком сильное резкое падение к 135 000, ну чтож, будем принимать такой риск.
Что касается теты, она слева начинает расти экспоненциально и отрицательная дельта с течением времени будет компенсирована -1% по индексу 16 часами времени. Итак, текущее положение дел в очередной раз нейтрально к рынку. Ищу удобный момент встать вниз и смотрю с надеждой в область 136 000 пп. к концу недели.
Предыдущая чать тут: http://smart-lab.ru/blog/73358.php
Был уверен что будем ползти вверх, но тяга принемать решения взвешено и не опираться слишком сильно на интуицию.
С утра понаблюдал и при прохождении 140 000 встал малость вверх.
Вы скажите, дирекционно, ан нет, ошибаетесь.
Посмотрите внимательно на поведение временной стоимости в ближайшие 3 дня. Завтра и послезавтра справа мы получим отрицательную тетту и убыток по веге, который надо компенсировать дельтой. Берем положительное направление, тут может нас ждать только одна проблема: слишком сильное резкое падение к 135 000, ну чтож, будем принимать такой риск.
Что касается теты, она слева начинает расти экспоненциально и отрицательная дельта с течением времени будет компенсирована -1% по индексу 16 часами времени. Итак, текущее положение дел в очередной раз нейтрально к рынку. Ищу удобный момент встать вниз и смотрю с надеждой в область 136 000 пп. к концу недели.
Предыдущая чать тут: http://smart-lab.ru/blog/73358.php
теги блога Головин Евгений
- Fitch
- forex
- fri
- fRTS
- interest rate
- Ri
- si
- Si - лонг
- биржа
- вебинар
- волатильность
- вью
- газпром
- ГМК НорНикель
- ГО
- Графики
- греция
- девальвация
- Девальвация рубля
- Декабрь
- дисциплина
- доллар
- доллар будет падать
- ЕЦБ
- жадность
- жопа
- золото
- идеи
- изменение позиции
- инвестиция
- индекс
- индекс ртс
- Кейнс
- коррекция
- косяк
- лонг
- лукойл
- Медведи
- ммвб
- ММВБ-РТС
- мнение по рынку
- мозг
- МФЦ
- надоело
- опрос
- опцион
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- отдых от трейдинга
- отпуск
- оффтоп
- ошибки
- падеж
- позиция
- покупка волатильности
- рабочее место трейдера
- РЕПО
- ри
- риск
- риск менеджмент
- риски
- россия
- рост
- рубль
- сбер
- своп
- сделки
- серебро
- си
- спекуляция
- спрэд
- среднесрочный взгляд на рынок
- статегии
- стратегия
- Структурные продукты
- Т+
- Т+2
- тактика
- тарифы
- Тарифы Фортс
- торговля
- торговля волатильностью
- трейд
- трейдинг
- тролли на смартлабе
- УД
- ударный день
- управление опционной позицией
- Уралсиб
- фондирование
- ФОРТС
- фри
- фРТС
- фьючерсы
- халява
- ЦБ
- шорт
- юмор
- юмор мишки
Заметил, что по всем инструментам (p\l) получена прибыль!
Ратио вообще если смотреть — направленная позиция, но тут БА выравнивает дельту.
по посту много много +++++++
Первый, самый простой и кзалось бы самый дешевый — продать фьючей, но это и самый топорный и самый дорогой обычно вариант.
Второе покупка 120 путов сейчас, а потом при уменьшении паники по более высокой воле закрыть лося от них продажей 130 путов на деньгах.
Третее — роллирование, самый ненавистный мой инструмент, так как я глубоко убежден, что роллирование — фиксация убытков в чистом виде и усреднение.
как то так.
дельта +15
сделал гамму -0,14 дельту -10
продал 150 000 коллы 300 штук средняя 651
Вошел в азарт и нагнул дельту на -50 в районе 147 000 продав еще полтинник 150 000 коллов по 1010.
Картинку выложу под вечер