Блог им. Eugene_UKFU

Модификация опционной позиции на сентябре

Собственно все сделки вы можете посмотреть на картинке. 
Мотивы и последовательность я комментировал в прошлой теме, когда сделал эту позу.
http://smart-lab.ru/blog/72444.php

Сейчас держу нос по ветру, имею положительную дельту так как риски вижу краткосрочно справа.
Модификация опционной позиции на сентябре 
★6
14 комментариев
при каких условиях планируется закрытие? (тейк-профит, лосс, уровни, время)?
avatar
vitsantal
+2
пока наслаждаюсь теттой… нет особо никаких идей по фиксированию.
Однозначно что крыть буду за 3-4 дня до экспирации, тк неконтролируемая гамма мне не нужна.
avatar
Головин Евгений
+1
Головин Евгений, cпасибо, понятно, тета конечно хорошая, а что будете делать, если вола по проданным будет расти быстрее чем по купленным??? Скажем на 3%? Это съест 3х дневную тету
avatar
vitsantal
+1
VolokitinVit, да действительно, такое возможно только на ФОРТС, но обычно разность этих страйков по воле колеблется в пределах 1%, то есть если разность волы сейчас 4,35% то она «ходит» от 4 до 5%.
Разъезд на 3% кажется малореалистичным
avatar
Головин Евгений
Головин Евгений, я вот думаю, если цена БА «вдруг» пойдет вверх тысяч на 5, то вы получите дополнительное расхождение в волатильности между проданными и купленными порядка 3% — 4%, в связи с чем картинка которая у вас нарисована в правой части примет немного другой вид, т.ч. оставить положительную дельту это разумное решение, хоть и недостаточное для ситуации когда БА пойдет вверх.
avatar
vitsantal
Головин Евгений, у вас правая часть с 139500 по 145500 на момент экспирации будет находится в зоне убытков(если я правильно понимаю), собираетесь ли приподнять профиль за счет краев или еще как то, ведь пока что торговля идет как раз таки в этом диапазоне.
avatar
Optimizator
+2
Optimizator, там убыток появится только в последние 1-3 дня, а Головин Евгений в любом случае собирался крыть позицию за 3-4 дня до экспирации, как он написал выше.
avatar
bar$
Ваще нормальная поза, если никаких резких движений не будет за следующие 2 недели.
avatar
Zorkiy
интересно) по моим представлениям позиция шортовая на 21 фьюч (время 21-42)
avatar
Стас Бржозовский
+2
++++++++++ спасибо за примеры!
avatar
Urets
Для меня такие позы — экстрим еще тот :) Удивляюсь вашей терпимости к риску :)
avatar
Виталий
Виталий, совсем ничего страшного! Не загружайте больше чем на 50 % депо и будете спать спокойно! Тэта сделает своё дело!
avatar
Urets
Urets, Какие 50%? :) Мне и на 20% от депо стремно будет такое держать через выходные :))
Я поэтому и пиши, что удивляюсь такой терпимости.
avatar
Виталий
Виталий, а кто вам сказал что на это больше 20% от депо пошло? :)
avatar
Головин Евгений

полезные записи за 24 часа

★10 27 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 33 💵Сколько стоит доллар?
★7 22 как выводят активы из Норильского никеля
★5 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 27 8 миллиардов рублей за 10 лет
★3 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
+139 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+113 52 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 14 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+91 0 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+85 27 8 миллиардов рублей за 10 лет
+85 22 как выводят активы из Норильского никеля
+82 21 Карпов продолжает отжигать
+73 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+70 27 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту

самые обсуждаемые сегодня

18к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
9к Уже и Байден подписал
5к А что случилось то?
5к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
2к Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ
2к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
2к Азия. Четверг.
1к Посчитали
1к Россия, обходя санкции Запада, меняет структуру глобальной торговли, — Responsible Statecraft
1к Немного о жизненном цикле доверительного управления

теги блога Головин Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн