<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Модификация опционной позиции на сентябре

Собственно все сделки вы можете посмотреть на картинке. 
Мотивы и последовательность я комментировал в прошлой теме, когда сделал эту позу.
http://smart-lab.ru/blog/72444.php

Сейчас держу нос по ветру, имею положительную дельту так как риски вижу краткосрочно справа.
Модификация опционной позиции на сентябре 
 

при каких условиях планируется закрытие? (тейк-профит, лосс, уровни, время)?
avatar

vitsantal

пока наслаждаюсь теттой… нет особо никаких идей по фиксированию.
Однозначно что крыть буду за 3-4 дня до экспирации, тк неконтролируемая гамма мне не нужна.
Головин Евгений, cпасибо, понятно, тета конечно хорошая, а что будете делать, если вола по проданным будет расти быстрее чем по купленным??? Скажем на 3%? Это съест 3х дневную тету
VolokitinVit, да действительно, такое возможно только на ФОРТС, но обычно разность этих страйков по воле колеблется в пределах 1%, то есть если разность волы сейчас 4,35% то она «ходит» от 4 до 5%.
Разъезд на 3% кажется малореалистичным
Головин Евгений, я вот думаю, если цена БА «вдруг» пойдет вверх тысяч на 5, то вы получите дополнительное расхождение в волатильности между проданными и купленными порядка 3% — 4%, в связи с чем картинка которая у вас нарисована в правой части примет немного другой вид, т.ч. оставить положительную дельту это разумное решение, хоть и недостаточное для ситуации когда БА пойдет вверх.
Головин Евгений, у вас правая часть с 139500 по 145500 на момент экспирации будет находится в зоне убытков(если я правильно понимаю), собираетесь ли приподнять профиль за счет краев или еще как то, ведь пока что торговля идет как раз таки в этом диапазоне.
Optimizator, там убыток появится только в последние 1-3 дня, а Головин Евгений в любом случае собирался крыть позицию за 3-4 дня до экспирации, как он написал выше.
avatar

bar$

Ваще нормальная поза, если никаких резких движений не будет за следующие 2 недели.
avatar

Zorkiy

интересно) по моим представлениям позиция шортовая на 21 фьюч (время 21-42)
++++++++++ спасибо за примеры!
avatar

Urets

Для меня такие позы — экстрим еще тот :) Удивляюсь вашей терпимости к риску :)
Виталий, совсем ничего страшного! Не загружайте больше чем на 50 % депо и будете спать спокойно! Тэта сделает своё дело!
avatar

Urets

Urets, Какие 50%? :) Мне и на 20% от депо стремно будет такое держать через выходные :))
Я поэтому и пиши, что удивляюсь такой терпимости.
Виталий, а кто вам сказал что на это больше 20% от депо пошло? :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP