<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Хорошо что весь отстойник простоял в сторонке

Беру пропорциональный спрэд 140 на 130 в ссотношении 1 к 2,1

Покупаю 140 000 путы 500 штук по 30 воле и продаю по 36 130 000 путы.
+ Готовлюсь взять паузу если 140 000 дойдем, там куплю 40 фьючей.
Итого имеем:
Хорошо что весь отстойник простоял в сторонке
 

Привет. Как управлять такими спредами?
avatar

siva

Я держу вот такой с июня, продавая/покупая более ближние страйки (начинал с 100.000):
avatar

siva

Станислав Иванов, прикольно, а зачем?
Головин Евгений, я ожидал падения, ну и не хотелось терять на росте рынка :)
avatar

siva

Станислав Иванов, го очень большое имхо
Головин Евгений, вообще, если у вас будет время — я каждый день делал snapshot's своей позиции. Может быть посмотрите и скажите что я делал не так?) Я могу красиво графически сделать + изменение позиций.
avatar

siva

Станислав Иванов, это называется усредняться против рынка, странно что у вас правый край больше нуля )
avatar

Bulat

Bulat, я продавал колл-опционы в деньгах, а когда рынок падал — хеджировался фьючерсами.
avatar

siva

Станислав Иванов, если бы не продавал коллы — правый край был бы в минусе на 5000 P\L
avatar

siva

«если 140 000 дойдем, там куплю 40 фьючей» — не могу сообразить зачем так. ведь если 140 000 дойдём там позе очень хорошо будет. другое дело если растим будем — тогда минус будет хоть и небольшой, но устойчивый. растолкуйте пожалуйста новичку в опционах идею.
avatar

neugadal

neugadal, идея занейтралиться к рынку в этом месте.
Дальнейшее падение может и произойти но это уже риск. отскок от уровня 140 000 видится вполне реальным, ибо пила на очень слабоповышательном тренде.
В то что он будет сломлен я потихоньку уверовал уже и выход из этого боковика с большей вероятностью жду вниз. 140 000 смотря как быстро достигнеи, смотря на каком фоне. Короче идея зафиксировать результат не закрывая позы.
+++++++ В целом риск\доход 1:6 очень неплохо! Остается надеяться на падение БА…
avatar

Urets

«Хорошо что весь отстойник простоял в сторонке» — а ведь мог бы сидеть в проданной гамме!)
avatar

onemorefake

onemorefake, знал бы прикуп — жил бы в сочи! ;-)
avatar

Urets

onemorefake, и "+" тете!
avatar

Urets

onemorefake, нет рука не поднималась продавать от 30 :)
вот очень хорошо научен не жадничать в такие моменты. мне этот опыт стоил целую кучу денег :)
Фигня какая-то )))
Денис Дубина, почему думаешь что фигня?
Денис Дубина, не ну те виднее, тыж у нас Западный чувак)
Головин Евгений, я вообщето с юга, где ты, сам знаешь что не сделал )
Потому шо нифига не пониаю, это раз.
И Святое дело, потролить Головина — это два )))
Денис Дубина, ну не обижайся я из Крыма одними сутками сам за рулем, очень хотел заехать. Не злись:) Сил не хватило на 300 км крюк. И так дорога под запорожъем мозг съела. Никогда не видел зеленый асфальт раньше)
Во, понял че…
был в пару км и не заехал.
поза как поза, я щас в октябре пытаюсь 115/125 соорудить два к одному… нифига не льют, а по рынку брать сразу 30-50 к рублей потеряю…

запарился по стакану ерзать ((
Денис Дубина, я уже публично извинился :)
Женя — а насколько оправданным будет в подобной позиции продать небольшой страховочный стреддл на коллах ( что-то подобное этому screencast.com/t/aLLaPvMCABq? ведь если не угадал с направлением выноса, то P\L почти сразу ляжет на дно профиля и для вывода в ноль придётся попотеть
avatar

nazarwatch

nazarwatch, ну проблема тут улет на 160 ++
и получение большего убытка, плюс ко всему го выше, вега меньше. короче как то мне такая тема ненравится, пока немогу сказать почему. и так гамма слева напрягает, делать ее отрицательной в районе 142000 совсем не хочется…
Головин Евгений, то, что касается улета на 160 — может быть отрегулировано в зависимости от личных предпочтений (например так screencast.com/t/Wr2y5AQo) — остальное да, но это плата за минимизацию возможного убытка
nazarwatch, ну вот как то гаммой торговать вообще не хочется. потому и не готов так поступать. хоть поза и маленькая, маленькая она потому что я скорее переживаю за пробитеие 130 — 125 чем за вылет вверх :)
тем более не хочку дополнительный стрэддл.
до пробития 130-125 поза успееет побывать в профите, т.е. получим проблему защиты профита, что как-то комфортнее, чем отбивать лося))
avatar

nazarwatch

nazarwatch, при росте волы процентов на 10-15, что вполне может быть при резком выходе вниз из коридора 140-146 будет задача не спасения профита, а спасения шкуры, там уже покупка каких нить 120 путов в тридорого будет казаться хорошим и своевременным решением :)
влил полтинник 130х путов еще по 1250
и подумываю слить фьючи на откате… это это на будущее отпишусь
-50 130 000 пут по 1250
Добрый вечер, а каков дальнейший план по этой позиции? Сейчас дельта-захеджировались, только как-то стремно на выходные оставлять все это дело.
avatar

kamyshen

kamyshen, смотря чего вы опасаетесь?
Если опасаетесь резкого провала и роста волы, наклоняем дельту вниз, чтобы она компенсировала,
если думаете что нас ждет внезапный обвал проц на 5-10 покупаем 120 000 путы убивая гамму слева, держим дельту вниз…
вариантов много.
я пока не рыпаюсь для меня точка глубоких раздумий 135 000.

Пока поза такая:
+500 140 000 пут
-1150 130 000 пут
+50 индекс

дельта 15
гамма -0,88
тетта 51 100
вега -40 700
Спасибо за объяснение, интересно. То есть открыли позу как направленную вниз, рынок пошел в нашу сторону, занейтралили дельту и дальше планируем заработать на тете, правильно я понимаю?
avatar

kamyshen

Я-то по большей части новичок в опционах. Просто когда изначально смотришь на график в левую сторону, думаешь: елки-палки, а что если… Получается, проехали немного на дельте в нужную сторону, занейтралились почти что и сейчас на тете по 50к в день будем зарабатывать, как раз до экспирации недалеко. А если вдруг отскок будет, то небольшая положительная дельта немного компенсирует потерю от 140 путов.
avatar

kamyshen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP