SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Ох, уж, эти выбросы.
- 04 сентября 2021, 00:24
- |
При анализе рыночных данных оч мешают выбросы. Гэпы всякие, которые зашкаливают за все нормальные диапазоны, и в течение длительного времени забивают все индикаторы и весь анализ. Вот такие, например:
Здесь бы до 1.5 -1.7 все ограничить, и нормально бы было.
Для этого обычно применяются всяческие ограничители, типа сигмоидов и им подобных:
По Х — вход, по У — выход. Ясно, что далеко, в данном случае ±1 не уйдет, а основной диапазон ±0.5 практически линеен.
Ну, и, как водится, код функции на Python:
PS Кстати, этот код можно перевести и применить на Lua, и многие индикаторы после гэпов будут вести себя более адекватно.
Здесь бы до 1.5 -1.7 все ограничить, и нормально бы было.
Для этого обычно применяются всяческие ограничители, типа сигмоидов и им подобных:
По Х — вход, по У — выход. Ясно, что далеко, в данном случае ±1 не уйдет, а основной диапазон ±0.5 практически линеен.
Ну, и, как водится, код функции на Python:
def sigmoidnorm(x, alfa = 1.0, xmin = -1.0, xmax = 1.0):
return (xmax - xmin)*((1 / (1 + math.exp(-x*2.0*alfa))) - 1.0) + xmaxВсе простенько. Все диапазоны регулируются. Входные данные сигмоида с помощью alfa и всяческих преобразований надо сделать самим. Выход настраивается уже самой функцией сигмоида.PS Кстати, этот код можно перевести и применить на Lua, и многие индикаторы после гэпов будут вести себя более адекватно.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- FORTS
- Lua
- machine learning
- ML
- MLP
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- Windows
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- время сервера
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- золото
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- информация
- календарный спред
- календарный спрэд
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кондор
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Музыка
- нейросети
- нейросеть
- опрос
- опционы
- оффтоп
- планы
- плечо
- прогнозирование
- прогнозирование цен
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- Сорос
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- физика
- Фильтры
- Форекс
- ФОРТС
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- черный список
- экспорт данных
- эмитенты
NikolasM, ну уж поболее, чем «Купи и держи» с 15% годовых.![]()
У инвесторов уже крыша потекла — уже о «Форбс» мечтают.
В «Форбс» нет классических инвесторов. И это явно неспроста.![]()
Geist, я не стратегию оспариваю (она рабочая, просто низкодоходная), а её применение с целью разбогатеть, тем более войти в «Форбс».
Разбогатеть с нуля или около нуля при помощи классического инвестирования — это вся жизнь уйдёт. Поэтому её можно использовать только для сбережения. За счёт перевложения дивидендов можно ещё немного загнуть вверх кривую доходности.
Хомячки, набежавшие сейчас в инвестирование, увлеклись им из-за того, что видят по 30-50%+ годовых роста — а это нехарактерная для инвестирования доходность.
Норвежский фонд просто сохраняет, в долгосроке.
Geist, почему не снилась? Возьмите с этого сайта каких-нибудь 20 трейдеров высокого уровня, кто постоянно раскрывает свои результаты: они обгоняют индекс и по доходности, и по просадке.
У них могут быть сложности с ликвидностью, в дальнейшем — но… это решаемая здача. Можно перейти на более крупные биржи — и снова ликвидность достаточная.
Geist, если раскидать по годам, то не думаю, что там среднегодовой прирост такой уж большой. Там накопленный эффект сказывается.
Трейдеры, теоретически, тоже могут так делать, масштабировать объёмы операций. Как мелкий лавочник Арутюнян превратил свой мелкий магазин в «Магнит».
Ох, не надо было превращать свой магазин в Магнит.)
ЗЫ Если и ошибаюсь, то таких историй с отжатием сотни, далеко ходить не надо.
Теоретически мы должны быть уже миллионерами, а фактически у нас дома две бляди и дед пид… ас...🤣🤣🤣
К сожалению в трейдинге долгосрочно масштабирование токсично и ведёт к обнулению.Масштабирование бесконечное-это пререгатива инвесторов.И именно за счёт масштабирования инвесторы всегда нагибают трейдеров на длинной дистанции.Сложный процент позволяет из Дохи 15-20% делать 100% и выше.именно за счёт накопленного эффекта.Вангую через 10 лет положение трейдеров на смартлабе в сравнении с инвесторами будет просто нищебродским.Просто пока одни мечтают, другие зарабатывают и реинвестируют.Уже сейчас у инвесторов смартлаба 10лимонов рублей это среднестатистический нищебродский уровень, через 10 лет эти люди будут через одного долларовыми миллионерами живущими с капитала.А отдельные личности будут вообще китами с капиталом под 5-10 млн.доллариев…
Робот Бендер, придерживаюсь мнения, что профессиональные трейдерские стратегии без серьёзных уязвимостей не сливаются — поэтому могут масштабироваться. Это сложнее делать, чем при простой скупке бумаг, но и те, кто это делает, умеют намного больше, чем обычный инвестор.
Насчёт того, что средний инвестор богаче среднего трейдера. Если выравнять все прочие параметры, то сомневаюсь. Надо считать начальные условия, кто какую долю прибыли вкладывал под сложные проценты, какая доля выводилась, сколько у кого было изначально. В инвестиции идут обычно те, у кого изначально больше денег.
А каком то масштабировании в трейдинге у меня здоровый скепсис… опять же я не отрицаю, а просто предлагаю посмотреть через 10 лет скольтко там народу намасштабировалось, а сколько просто сгинуло.Лет пять и сдесь трейдерский состав обнавляется на 90% и приходят новые люди со старыми песнями...
1ое — мосбиржа, потолок 30-50М руб, сред. мес. доход до 2-3М при текущем курсе бакса. У меня досюда худо-бедно системы масштабируются. С инвест-портфелем, который хеджируется, и CAGR/MaxDD>4 после 2009 г. Дальнейший рост счета мало влияет на доход.
2ое — условно неограниченная ликвидность с выходом на штаты. Но там нет сберчика и сишки, и есть подозрение, что с перекосом на новые системы весь edge уйдёт. И вообще тот же насдак в рублях в b&h жжет, что меня как давнего держателя FXIT радует. Поэтому в России на крупном депозите действительно выгодны инвестиции, возможно, с хеджем на падениях. В трейдинге просто по проскальзыванию завалишься. Но поскольку мне религия не позволяет перейти в чистый инвестлагерь — варианта будет 2 — или идти на штаты, где не факт, что получится, или выводить активы свыше $0.5-1М в реал и другие активы по принципу декаба. Форбсом, увы, при активном трейдинге на ФР РФ не пахнет, но доход на уровне приличных футболистов РПЛ получить можно. За скобками — инвестиционный трейдинг типа мэдкванта, но думаю, после XXX М руб. там тоже могут начаться проблемы по ликвидности.
Гайст крут. Я, конечно, не знаю, на какой процент общего капитала он делает со сбером то, что делает, возможно, меньше 10, но это реально круто.
krolix, тут ещё есть одно обстоятельство, которое мешает трейдерам обгонять инвесторов по капиталу: наличие второго источника доходов.
Как правило, инвестор деньги на счёт довносит, а трейдер — выводит.
В таком случае возникает вопрос: а не эти ли довносы без выводов и являются причиной того, что у инвесторов счета длиннее крупнее, несмотря на меньшую доходность?
Тогда надо для сравнения учитывать ещё и выведенные трейдерами деньги. Но и то сравнение будет неполноценным, ведь тогда у трейдеров исчезает сложный процент, а у инвесторов сохраняется.
Также сливающие трейдера тоже регулярно довносят, берут кредиты и довносят и некоторые даже дочек душат.И это профи… т.е уровень стресса как бы понятен.Многие трейдеры околорыничняют и этим дополнительно устраняют свои изъяны. т.е. картина успешного трейдера в среднем сильно искажена и успешность завышена намеренно для целей околорынка.
А на счет довносов инвесторов-что натопаеш то и полопаеш… все справедливо.Но я так скажу-с определенного момента довносы теряют всякий смысл.Для себя я понял что лучше уже не довносить, поскольку вред от довносов сводит на нет весь эффект.Ущемнелие в реальной жизни существенное, а эффект для депо минимален.Тогда уже депо само по себе, а инвестор сам по себе.А следующий этап уже жизнь с потока дивов.А у трейдеров нет этих этапов-еб… шить нужно всю жизнь.
Ну и сама логика процесса трейдинга… богатеть совершая отрицательные сделки и выводя прибыль...
всё это бредовые установки -не удивительно что люди следуя им разоряются-так и должно быть.Это просто утилизация глупых денег.Абсолютно нормальный рыночный процесс.Разумеется инвестору недопустимо трейдить, это черная дыра в которой будут пропадать деньги.
Разумеется интересно поспорить о трейдинге, но совать туда свои деньги… для меня точно недопустимо.Трейдить надо на чужие-учись у Коровина...
Любой нормальный нищеброд с мозгами в голове начинает как трейдер, разгоняет депо с полуляма до 5-10 и постепенно, планово эволюционирует в инвестора частью капитала или полностью.
Здесь немало инвесторов в дивидендные голубцы, которые на 10-20% от капитала параллельно успешно работают и на фортс.
Так что ваше строго чёрно-белое деление нежизненно схематично.
Успешность и доходность не в технологии, а в мастерстве её применения.
Не так. Нужно писать, что
ИМХО, для моей психики токсично… ©
То, что не получается лично у вас и токсично, ещё не значит, что это аксиома, распространяющаяся на всех автоматически.
Это уже некий комплекс — если этого не могу я — то это не сможет никто!
Хотя по месячным\годовым отчётам многих я вижу неоднократные опровержения вашей «токсичности».
А против результатов ваше имхо — неубедительно. )))
А для меня за сотку в августе — не западло, и Карпухе за пол-ляма в августе — тоже не показалось глупым поработать.
Притом я — чайник в трейдинге, и у Карпухи пока всего лишь 2 лям депо. Вот когда разгоню его лям до 10 — тогда 80% в инвестициях капитала будут мне див.доходы на карточку капать.
Или ты сразу родился с депо в 10-20 лям и они сразу тебе начали прожиточный кэш на карточку гнать? )))
Карпов он лудоман 80 левела-он сдохнет без сделок частых, у него это наркомания, а так хоть деньги.
Придёт время стану инвестором, но благодаря трейдингу.
Удачи!
Робот Бендер, версия, однако:
smart-lab.ru/blog/721408.php#comment12944663
Ещё непонятно, что на первом графике по оси х и по оси у
На первом, некий сигнал преобразованный из котировок во времени.
Задача: и линейность соблюсти, и динам диапазон уменьшить за счёт уменьшения выбросов.
Можно и просто масштабировать сигмоидом приведя основные колебания цены в область ±0.5 сигмоида.
Если же это реальные сделки на реальной бирже, совсем не факт, что надо их как-то специально обрабатывать. Я бы сначала посмотрел на индикаторы, которые такими данными сбиваются.