Блог им. melamaster

Мои итоги 10-2020: +3%

Фактически, весь месяц пилило:
Мои итоги 10-2020: +3%



















Торговались трендовые алгоритмы на РИ и Си.
В этом месяце я полностью перешел на опционы.
Со следующего месяца отключаю Си, поскольку в опционах там ликвидность ощутимо хуже.
Поторгую только Ри трендово через опционы до конца года. Потом погляжу.

Основное открытие этого месяца для меня это улучшенные шорты.
Нашел еще пару простеньких фишек. Теперь потихоньку поднимаю вес шортов.
Подумываю довести 1к1 лонги и шорты.

Вот такие дела.
Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Из-за опционов освободилось много ГО.
Дальше либо поднимать еще плечо, либо акции+офз. Размышляю об этом и делаю расчеты, что лучше.

На выходные в ноябрь ушел в половине допустимого лонга.
★2
36 комментариев
Как-то кардинально и быстро вы свою торговлд поменяли. Какая ликвидность максимальная в опционах по вашим стратам?
avatar
Артур
Артур, ничего себе быстро… почти пять лет с опционами мудохался, чтобы на них перейти)))
Вот смотрите, скажем в сишке у меня лучшая система это 0,3% сделка. Это рублей 200 сейчас. Спреды в стаканах таковы, что мне останется не больше 100 рублей. Не годится.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, значит я что-то пропустил. Палу лет читал Вас, вроде вы сугубо трендовухи торговали, а тут бац и полностью на опционы перешли пару месяцев назад.
avatar
Артур
Артур, я их и торгую, но теперь на опционах. Шибко напряжно линейно с большими плечами торговать)
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, дык не берите большие плечи. Вы же вроде не мелочевкой оперируете, чтобы риски завышать. 
Я с каждым годом уменьшаю риск по мере роста размера счета.
avatar
Артур
Sergey Pavlov, но ведь при средней 0.3% на сишке фьюче, вы заберете более 90% от сделки, а 10% отдадите бирже. А тут в опционах, как я понял, все 50% отдаете бирже.
avatar
T-800
Мейстор Эймон, поэтому сишку откл. Онли Ри.
avatar
Sergey Pavlov
Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Сергей, 
не могли бы вы развернуть эту мысль пошире? Вы же не о хеджировании риска через опционы, на сколько я понимаю.
avatar
Дмитрий Овчинников
+4
Дмитрий Овчинников, анализирую ri, как только сигнал на покупку, я покупаю колл. Если сигнал в шорт, покупаю пут. При выходе из Лонга или шорта продаю колл или пут.
avatar
Sergey Pavlov
+2
Sergey Pavlov, Сергей, серии страйки каким то специфическим образом выбираешь или просто центр/ближние? И еще. Доходность/просадка бэктестил как-то историю именно опционную?
avatar
Старый бес
+1
Старый бес, по срокам чаще неделя нежели квартал. Страйк центр или ближайший отм.
Именно опционную историю не тестил. Веду реальный бектест. Смотрю, что получилось через опционы и сравниваю с линейкой, которую могу точно оценить.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, понял, спасибо. Интересно наверное сравнить потом с бэкьестом на линейных инструментах на том же периоде/сигналах
avatar
Старый бес
Sergey Pavlov, и как результат сравнений? 
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, по октябрю удовлетворительно)
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, поделитесь секретом, боты сами выбирают, какой опцион купить? По каким параметрам в первую очередь выбираете опцион для краткосрочного входа?
avatar
Антон Иванов
+1
Антон Иванов, да, боты сами всё делают, полная автоматика. Опцион ближайший по сроку и страйк у, нужна Макс гамма
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, спасибо, а то я тоже этим  вопросом сейчас занимаюсь 
avatar
Антон Иванов
Sergey Pavlov, а если будет сильный пролив как в марте, то что будет с путом с ближайшим страйком по сравнению с шортом на Ри? если пройдет пролив ниже страйка получается будет недополучена прибыль?
avatar
Виталий
Виталий, за комфорт надо платить)
avatar
Sergey Pavlov
\\Потом погляжу
\\Нашел еще 
\\Подумываю довести
\\Размышляю об этом

Глядите, ищите, подумывайте, размышляйте )
avatar
astray
Smart-lab премиум
+6
трендовая торговля дает схожие эквити ))




avatar
bocha
+2
bocha, 
да, смотрю у всех, кто выкладывает эквити за октябрь, форма похожая. Весь месяц пила, последняя неделя рост.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, потому что плечи большие в нефти и баксе) 
avatar
Артур
+1
Артур,
Нет, потому, что все торгуют тренд, а явный тренд был только на последней неделе.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, я тоже торгую тренд, а счет плавно рос весь месяц. Что-то у вас не сходится.
avatar
Артур
Артур,
А я торгую с плечом и у меня тоже плавно растёт. Тогда не сходится у вас?
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, угу, я вообще мало, что понимаю. Вы явно умнее меня, признаю.
avatar
Артур
Артур, этого я не говорил. Странный способ ведения диалога.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, просто торговля большим плечом (>3) и плавный рост эквити априори понятия несовместимые на дистанции ну пусть хотя бы полгода. А вы, я извиняюсь конечно, такую нелепицу написали, что у меня голова заболела.
Вы же вроде как толковый алгоритмист. Но повторюсь, я реально мало, что смыслю. Просто выражаю свое никому не нужное мнение.
avatar
Артур
Артур, 
не хочется разводить срач полемику в теме Сергея.
Считаю, что в этом вопросе вы в корне не правы, аргументы есть.
Заводите собственную тему об этом, напишу туда :)
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, да я согласен с вами. Я — дилетант, признал же уже.
avatar
Артур
+1
bocha, судя по комментарию, тут и есть торговля фьюча, только все дело в плече, которое в опционе больше
avatar
Андрей К
у меня за весь год столько, если в USD считать 
avatar
Николай Помещенко
Как поживают стратегии описанные в этом Вашем посте ?
smart-lab.ru/blog/649852.php
хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем. Гоняю сейчас разные бэктесты такие. Потом чего-нибудь напишу с картинками.
avatar
_sg_
+1
Ковыряюсь с этим. По сути, это мартингейл с подстройкой под текущую волатильность. На сильных движениях много сливает. Хотеть хочу, а расчеты показывают, что не стоит такое запускать на нашем рынке
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov,
Можно в каждой точке усреднения фьюча строить коллар.
В случае дальнейшего движения против позиции он (коллар) снижает убыток, а если еще на откате закрыть фьюч, то получается направленная позиция в направлении текущего импульса, то есть автоматом получается переворот. И коллар дешевая конструкция.
Я пока рою в этом направлении.
avatar
_sg_

полезные записи за 24 часа

★55 13 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
★10 25 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
★9 62 Ситуация на текущий момент
★7 114 США и Европа уничтожили Газпром
★5 10 🏭Газпром опубликовал консолидированный отчет за 2023 год
★5 30 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
★4 11 Компании на Бирже пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, но это неправильно
★4 5 9 ступений управления финансовым потоком (пост 108, 12+)
★4 37 Помните, беспрецедентно низкая волатильность -  не повод наращивать плечи. Weekly #69 
★4 0 ​​ЮГК - отчет, дивиденды и новый НДПИ
+249 62 Ситуация на текущий момент
+197 114 США и Европа уничтожили Газпром
+128 113 Индекс МБ сегодня
+123 25 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
+122 12 Газпром обрушил рынок🔥Акции и инвестиции
+111 28 Российский рынок очистился от инсайда
+91 31 Азия. Пятница.
+86 13 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
+86 37 Помните, беспрецедентно низкая волатильность -  не повод наращивать плечи. Weekly #69 
+84 15 Газпром показал отчёт по МСФО за 2023 и породил шквал мемов

самые обсуждаемые сегодня

112к Новости в РФ хоть плачь...
113к Индекс МБ сегодня
101к Нужно ли ввести в России налог на бездетность?
62к Ситуация на текущий момент
59к "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
55к Как вы считаете, налог на держание собак в квартирах надо вводить или мы настолько гуманный народ что собак любим больше чем людей?
32к Такие были цены на автомобили в 2013 году
31к Азия. Пятница.
30к 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
27к Потребовалось досрочно исполнить купленные путы на Si в ВТБ.Через Квик невозможно. Дозвон до трейдера по номеру 1000 это легкий квест на 20-30 минут. Есть ли прямой "секретный" телефон их трейдерам?

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн