Блог им. Serg_V

Результаты в июне 2017 года

    • 15 июля 2017, 16:41
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а вот по паре рубль/доллар состоялось хорошее движение вверх, что позволило заработать обеим стратегиям на срочном рынке. По стратегии «Опционы» результат за июнь +14.36% и общий результат с момента запуска +151.01%.

Результаты в июне 2017 года

По стратегии «Фьючерсы» прирост за месяц составил +6.8%, общий результат с начала торгов +236.71%.

Результаты в июне 2017 года

По стратегии «Акции» результат составил +1.77%, с момента запуска +1.52%.

Результаты в июне 2017 года

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка).
Все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.
★7
13 комментариев
Кто такая Елена Р.?
И когда будут остальные стратегии в рэнкинге?
Евгений Ворончихин, это счет клиента. В будущем разместим остальные стратегии.
avatar
круто рассказывайте как?
avatar
Борис Литвинов, при заинтересованности вышлем подробную информацию. 
avatar
Serg_V, почитал ваш богаж в посте, не плохо, единственный минус это TSLab. Всё остальное впечатляет. А что вы высылаете при заинтересованности? Конечно заинтересован.  Особенно в консервативных стратегиях. 
avatar
Борис Литвинов, тс лаб вполне устраивает наш подход направленных стратегий на фьючерсах. Опционы отрабатываются руками. Так же часть стратегий из портфеля фьючесных стратегий сбалансированы с опционными. Т.е при росте волатильности алгоритмы фьючерсами частично хеджируют дельту. Есть отдельный алгоритм дельта-хеджер, который управляет позицией. Основная плоскость рисков — это гэпы на 4000-5000п. Но в последнее время их просто нет.
avatar
Serg_V в опционных стратегиях, лотность постоянная или идет реинвестирование капитала? 
avatar
BuldozerM, нет. При накоплении определенной прибыли только на часть увеличиваем рабочий объем. Суть — прибыль должны расти быстрее чем рабочий объем.
avatar
А какие стратегии в опционах применяются? Продажа?
qlewer, календарные спреды по изгибам улыбки и продажа дальних краев с управлением позицией.
avatar
Serg_V, круто, вот есть же люди! умеют
avatar
Serg_V, порекомендуйте что прочесть полезного и эффективного. Как раз эти варианты интересуют!
неплохо. похоже вы там единственные, у кого ДД ниже доходности.
ну ещё и Ильнур. но вы его обставили, кажется.
avatar

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн