<HELP> for explanation

Блог им. MrWhite

Задачка для умников и умниц

Задача для любителей статистики и математики: 
Расчитайте вероятную доходность индекса РТС в апреле 2015 года, если известны следующие данные:
Задачка для умников и умниц 
как решать? какие мысли? 
очень интересно кто как к этому подходить будет. было бы круто, если бы вы указывали свой стиль торговли. пример: оцпионщик Негрустин. решение такое: ....
 
 

а чо есть какая то логика тут?
типа такой тех сигнал как и в прошлом?
Тимофей Мартынов, сценарный подход:
smart-lab.ru/blog/239862.php
smart-lab.ru/blog/245934.php
вероятность, это отношения благоприятных исходов событий к общему числу событий, поэтому вероятность тут не уместна, посчитай матожтидание, точнее будет)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, мат ожидание отрицательное: -0.0084
выборка маленькая, точнее будет предсказать по звездам чем что то посчитать
avatar

Aero

Андрей Ерохин, да выборка маленькая, согласен. но что есть с тем и работать приходится
Сергей Верпета, а где 2 7 8 9 год?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, в этих годах событий, удовлетворяющих критериям отбора не было
>Рассчитайте вероятную доходность индекса РТС в апреле 2015 года

Это с первого апреля по тридцатое?

У вас получилась выборка случайных данных.

avatar

Почка

Почка, имеется ввиду месячную доходность индекса РТС.
Винцеслав, приведите решение пож-та. как решали?
Сергей Верпета, взял фин рез за все апрели и разделил на кол-во апрелей)
Винцеслав, получился средний апрель)
до изменений в ФЗ об Акционерных обществах, так в среднем и было, что апрель имел отрицательную доходность. Но в прошлом году произошло тзменение в ФЗ, затрагивающее порядок выплаты дивидендов, и много дат отсечек реестров для получения дивидендов сместились из апреля на более позднее время
Температура днем 01.05.1998 +16
01.05.2000 +7
01.05.2002 0
Вопрос: какая будет температура 01.05.2016?
Толстый тролль, вы имеете в виду что условия задачи не корректны?
Сергей Верпета, да
Толстый тролль, тогда вообще не корректно никогда анализировать временные ряды. проще всего привести пример про среднюю температуру, какие будут предложения по модернизации условий задачи?
и если убрать логику сравнения, то как её решать математически, а не применять демагогические приёмы
Толстый тролль, температура будет равной сумме температур всех тел системы
Толстый тролль, нормальная будет температура, ясно понятно же что +30 быть не может, проанализировать к примеру 20 лет, найти среднее в этом месяце, и посчитать среднеквадратичное отклонение, и можно получить довольно таки правдоподобные результаты, так что задание очень даже корректно.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ага, как и сравнивать котировки с температурой
Oliver, если ты не знал то у рынков тоже присутствует сезонный фактор, если рынок 10 лет подряд в апреле снижался, будет ли он снижаться в след году? с большей уверенностью можно сказать что да, так же и с температурой, если проанализировать температуру в январе к примеру за 50-100 лет, то я уверен там будет и аномально высокие и низкие температуры, правило трех сигм говорит, что практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале от -3 до 3 СО, посчитая одно среднеквадратичное отклонение можно с уверенностью сказать что, будет температура такая то, с диапазоном колебаний таким то, но ведь у нас есть еще две сигмы, вероятность наступления этих значений уменьшается, но ни кто не говорит что их не будет. Если представить все числа и температуру и рынок как случайный временной ряд, то точность твоих подсчетов будет больше чем 50% это я тебе гарантирую, а если учитывать и некоторые закономерности в температуре и рынке как сезонный фактор, то точность попадания увеличивается в несколько раз, сравнивал я температуру с ценой только лишь потому что, что бы еще раз сказать, что ТЕХ. АНАЛИЗ ЧУХНЯ, которую придумали люди не способные считать, а только лишь пялить в график и видеть картинки.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, возвращаясь к моей задаче: у меня получилось следующее:
мат ожидание -0,0084
дисперсия 0,0098444
среднеквадратичное отклонение 0,099
получается апрель 2015 года закроем в рейндже: по доходности от -0,2976 до 0,2976. Где ошибка?
Я не офигеть какой системный трейдер, но....

>>оцпионщик Негрустин. решение такое:
Недостаточно данных! ))))

И вообще — я торгую больше сантимент — на среднесрок,
либо технику/фронтран гигантов (тут их зовут Куклом) — внутри дня/недели.

Уж сорри. Чем смог! ;)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP