<HELP> for explanation

Блог им. MrWhite

Март 2015. Что имеем?

Последняя торговая сессия марта за спиной. Что имеем в результате? РТС -1,8% (с начала года +11,35%). ММВБ -7,5% (с начала года +16,44%).
Разрыв между индексом РТС и ММВБ стал сокращаться.  тенденция к дальнейшему продолжению сокращения разрыва налицо:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 

Март 2015. Что имеем?

в статье  "Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё" я приводил вот такую табличку:

Рисунок Табл возможные сценарии, их частота и периоды реализации этих сценариев после события в период Т0 доходность индекса РТС =>+10%

Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё


т.к. уже определился первый исход С (из трёх). Табличку переделываю:

Март 2015. Что имеем?
8 раз у нас повторялся сценарий С-Р-Р, 2 раза С-С-С и 2 раза С-С-Р. Т.е. можно говорить о том, что после события «месячная дох-ть индекса РТС >10%», шансы в период Т2 того, что рынок вырастет 8 к 4, или 2 к 1. Что может выступить драйвером роста индеса РТС, в последующие два месяца? Рубль и преддивидендное ралли, которое у нас вот вот должно начаться.
Посмотрим что происходило на облигационном рынке, для начала динамика индекса гос облигаций  RGBI CP:

Рисунок динамика индекса RGBI CP

Март 2015. Что имеем?

теперь, смотрим индекс корпоративных долгов (те же чистые цены) MICEX CBI CP:

Рисунок динамика индекса MICEX CBI CP

Март 2015. Что имеем?
здесь, тоже всё весьма не плохо. Таким образом, что имеем по России? долги дорожали на фоне коррекции в РТС и ММВБ. Бивалютная корзина подешевела на -7,38%. Это на фоне вот такой внешней конъюктуры (грубо, но зато наглядно)

Рисунок Перфоманс основных самых торгуемых фьючерсов в марте 2015 года

Март 2015. Что имеем?
 

ну и лучшие/худшие активы по перфомансу с начала года:

Рисунок Перфоманс основных самых торгуемых фьючерсов с начала 2015 года

Март 2015. Что имеем?

динамика индекса РТС сопоставима с динамикой Никкея с начала года. Доллар в топ-3 лучших активов 2015 года. Что я думаю по доллару на ближайший месяц, два здесь.

P.S. Чуть было про волатильность не забыл сказать:

Это был прогноз на март:

Рисунок Индекс волатильности RTSVX, таймфрейм день 

Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё
 
Это факт:

Рисунок Индекс волатильности RTSVX, таймфрейм день 

Март 2015. Что имеем? 
в апреле в случае развития аптренда в РТС пойдём переписывать годовой минимум 35,45. И вот что ещё интересно, если смотреть на вот этот «стакан»)))
Март 2015. Что имеем? 
то к какому выводу приходишь?
-рынок продавцов волатильности или рынок покупателей волатильности?
-стакан наполовину пуст? (нет крупного хеджа) или наполовину полон? (есть продавцы волатильности, которые засовывают дорогие опциончики)
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP