<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

“Грааль 100%” - миф, “Грааль 99%” - реальность. Часть 2.

Первая часть: smart-lab.ru/blog/18976.php В первой части я долго рассказывал, что такое Грааль и чем он отличается от обычной системы. Продолжаем разговор.

Раз уж абсолютный, 100-процентный Грааль (каждая сделка в плюс) не заполучить, то нас бы устроил «Грааль 99%», это «Грааль 100%», но в котором иногда возможны небольшие убытки. Например: Размер выигрыша 1,  вероятность выигрыша 90% Размер проигрыша 0.1, вероятность проигрыша 1%. Эквити такого «Грааля 99%» — на рисунке.



1-й секрет заключается в том, что система «Грааль 99%» — абсолютно реальна, более того, она доступна всем разумным людям. Другой вопрос, что у большинства людей кроме разума есть ещё и жадность и люди, даже имея хорошую систему склонны перегружать её плечами, тем самым превращая её из прибыльной в убыточную.

2-й секрет — это как получить «Грааль 99%». Ответ очень простой: нужно взять любую хоть сколько-то прибыльную систему и за 1 шаг рассматривать не 1 сделку, а серию сделок. Тогда эквити такой композитной системы будет похожа на граальную.
Например, возьмём некоторую систему и рассмотрим системы, в которых 1 шаг равен 5-ти шагам исходной, 10-ти и 20, и построим графики эквити этих систем. По оси x будем откладывать шаги, в System-1 шаг — это 1 сделка, в System-5  шаг — это 5 сделок, и т.д.







В итоге получается, что с увеличением шага система становится всё стабильней.

Резюме.
Практически идеальная система — абсолютно реальна, и её даже не нужно особо искать. Достаточно правильно посмотреть на имеющиеся системы и тогда можно найти свой Грааль-99.


P/S.
Остался вопрос где взять более-менее надёжную прибыльную систему, для изготовления из ней Грааля-99. Об этом — позже.

P/P/S
в расчеты опять закралась какая-то ошибка, цифры не бьются, но на общую картину это не влияет.

 

Занимательно.
Ответ очень простой: нужно взять любую хоть сколько-то прибыльную систему и за 1 шаг рассматривать не 1 сделку, а серию сделок.

— это просто иллюзия) линия разгладится но реальные просадки не исчезнут
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, так размер лота-то надо уменьшить.
Риск надо считать не на сделку, а на шаг.
avatar

Swan

Swan, мм, энтиресна)
вы еще МАшкой свою эквити сгладьте…
avatar

NeroWolfe

почему сделки внутри одного шага должны быть прибыльны?
Это все равно что использовать сигнал из системы работающей на дневках, как фильтр для системы работающей на пятиминутках. Но как известно дневные и часовые графики более стационарные чем графики с меньшим таймфреймом, поэтому смысла нет спускаться глубже. Результат тот же а просскальзывание больше и вместимость соотвествено меньше. Вы бы выкладывали результаты реальных тестов, на реальных сделках. Подобных теоретических доводов полно, а в работе единицы. То что масло-масляное, это и так понятно.
Александр Дрозд,
во-первых, сделки внутри шага могут быть какие угодно. Во-вторых, графики всех тайм фреймов более-менее одинаково нестационарны (или я не знаю, что у вас етсь стационарность).
В третьих, это моделирование случайным рядом, здесь нет подгонки.
мммм… и т.д.
avatar

Swan

Swan, ну как это одинаково не стационарны? Если у вас получиться разработать стратегию на пятиминтках или 15-ти минутках стабильно работающую в течении 5-10 лет, вам приз. На дневках и часовиках это удается сделать не зависимо от инструмента. Где большие деньги там и стационарность. На 5-ти минтуках большие деньги не ходят. Это же очевидно. А в линейку можно выровнять любую эквити, любой плохонькой торговой системой. Делаешь тыщу сделок в день и при этом не учитываешь просскальзывание и комиссии вот тебе и ровная линия, зачем огород городить из шагов. Да вы и сами знаете )
Александр Дрозд,
Да, всё можно выровнять в линейку, всё очевидно и т.д.

Вообще, то, что я написал — довольно тривиально.
Но! есть множество очевидных фактов, которые люди знают и всё равно во время принятия решения их отбрасывают.

Я взял 1 такой факт и развернул его с иллюстрациями. В своё время, лично мне это помогло, чисто эмоционально я наконец стал учитывать очевидные вещи, которые до этого игнорировал.

Надеюсь, кому-то это тоже поможет.
Хотя, написаны, повторю, вещи очень простые, тривиальные.
avatar

Swan

Swan, тогда да. Горе от ума, эх… )
я тоже всегда говорил, что торговать можно даже от люстры. главное — дисциплина.
MazepaIntraDay, О! )))
avatar

Swan

автор ни сколько себе не изменил
avatar

xTestero

Если вы возьмете любую прибыльную ТС и в качестве одного шага будете использовать такое количество сделок, при котором всегда будет прибыль, пусть даже минимальная, но прибыль. Таким образом вы построите довольно гладкую прямую, которая постоянно растет, когда медленнее, когда быстрее, но всегда растет. Грааль?
Подвох лежит на поверхности. До тех пор пока система прибыльная, график эквити можно сглаживать. И чем сильнее сглаживаете, тем меньше видите просадок и тем плавнее линия выглядит на графике.
Но как только ТС перестанет работать, эта же линия устремится плавно вниз.
Никакой результат в прошлом не гарантируем повторения в будущем. Поэтому грааля нет и быть не может. Мне всегда казалось эта мысль очевидной.

Фактически вы занимаетесь самообманом. Для разнообразия постройте свой график system-20 в виде свечей, я думаю всё станет очевидно.
Виталий,
1) у меня нигде не написано что активы используются только рисковые.
2) Конечно, в реальности мы работаем на нестационарных рядах. Но нестационарные процессы, насколько мне известно, прогнозировать невозможно. Приходится приближать по нижнему лимиту стационарным рядом.

«Для разнообразия постройте свой график system-20 в виде свечей,»

Вы знаете, что такое дисперсия суммы случайных величин?

Хотя написанное выглядит элементарным, но математика тут всё же немного посложнее школьной.
avatar

Swan

Swan, про дисперсию когда-то знал, но с тех пор, как торгую, забыл, ибо не использую то, что не помогает или мешает зарабатывать. Сейчас знаю, что с такими графиками заработать очень сложно, если вообще возможно :) И как показывает практика знание высшей математики совсем не гарантирует успех на рынке.

По поводу вашего ответа на мое предложение построить свечной график. Ваш вопрос означает согласие или нет?

И на счет вида активов. У вас написано, что вероятность проигрыша 1%. Может вы хотите доказать, что это безрисковый актив? :))
Виталий,
не вижу смысла в других формах графиков.

> У вас написано, что вероятность проигрыша 1%.
> Может вы хотите доказать, что это безрисковый актив? :))

Не существует «безрисковых активов», есть «активы с фиксированной доходностью».

Проигрыш на активе с фиксированной доходностью — возможен.
Например, дефолтов по корпоративным облигациям никто не отменял.

> И как показывает практика знание высшей математики
> совсем не гарантирует успех на рынке.

Зависит от того, что и как знаешь.
Горчаков только по математике торгует — посмотри его доходность.
avatar

Swan

Swan, вы попали в неудобную ситуацию и пытаетесь выкрутиться, вместо того, чтобы признать свою ошибку.
График system-1 я понимаю, что условный, но вы же не будете утверждать, что он построен для инструментов с фиксированной доходностью, или будете?

Оба ваши поста про грааль подразумевают инструменты с фиксированной доходностью?

Так, для справки, я не знаю ни одного человека, кто искал бы грааль на инструментах с фиксированной доходностью.
Виталий, я вообще не детализирую какие тут инструменты.
Пусть например, это будет график чистой прибыли палатки по торговле пирожками на курском вокзале.
Кстати, палатка — это какой актив — рисковый или с фикс доходностью?
avatar

Swan

Swan, Мне странно, что на трейдерском ресурсе в принципе обсуждаются вопросы продажи пирожков на курском вокзале или что-то еще не относящееся к трейдингу. Вероятно мы по разному понимаем назначение этого сайта.

Я неверно понял ваш пост, прошу прощения, что побеспокоил.
Наманый пост всё равно. человек исселедует, ищет, нам в клювике приносит. это лучше чем график с 3-мя стрелками либо вверх либо вниз, либо вправо…
Роботорговец, спс )) немногие это понимают.
На самом деле, это я поднимаю свои бумажки сколько-то летней давности, которые в своё время очень мне помогли.
Математика элементарная, но вот такие картинки помогают осознавать, что ценно, а что нет, куда надо копать.
Возможно, они ещё кому-то помогут…
avatar

Swan

Swan, ждём ещё исследований! Люди все разные, кто руками торгует, а ктото головой и то и то хорошо, лиш бы прибыльно!
плюсанул — исследования всегда интересны
а почему никто не обращает внимание на ось у на графиках?.. там явный бред
avatar

ves2010

ves2010, ага, верно. В скрипте что-то поломалось, минут 20 выяснял что не так — не нашёл, но общая форма графиков — правильная. В P/P/S написано, что цифры подробно рассматривать не надо )
avatar

Swan

Swan, кроме того у тебя еще один косяк: по оси х должно быть время, а не сделки… по целому ряду причин:
1) например в сделке поимели +10% профита и отметили ее на эквити, а реально во время сделки был дродаун в -30%(хоть ее в итоге и закрыли в +10%), но на эквити мы его не увидим…
2) нет учета длительности сделки… кпримеру сделка длилась год, а на графике это будет очередная точка…

вообщем эквити должна быть наложена на график торгуемого актива, а не быть отдельно сама по себе… вообщем эквити по оси х которой идет номер сделки — редкостное говно вводящее в заблуждение
ves2010, я понял о чём ты… но нет, у меня именно сделки (шаги) — это правильно. долго объяснят почему, но это так.
и это не имеет отношения к модели, в ральносити у меня тоже так же, я отказался от времени по х, вместо этого ограничение рисков (это не стопы, нет)
avatar

Swan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP