<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

“Грааль 100%” - миф, “Грааль 99%” - реальность

О рыночной системе «Грааль» ходит столько же легенд, если не больше, чем о широко известном артефакте «Святой Грааль», да и поиски рыночного Грааля так же длительны и упорны.

 
Рыночный Грааль — это система, которая творит чудеса такой же силы, как и «Святой Грааль». От такой системы ждут максимальной прибыльности, сделки идут одна за другой непрерывно и каждая сделка прибыльна. Действительно, чудесная система.
 
И так же, как и «Святой Грааль», рыночный Грааль или не найдён или тщательно скрывается. То есть, для абсолютного большинства людей Грааль недоступен.
 
Получается, что рыночный Грааль — миф (хотя искать его можно продолжать).
 
В реальности нам приходится иметь дело с «обычными» системами, которые мало кто считает Граалем.
 
Попробуем сравнить обычную систему с Граалем и узнать, чем они отличаются, чтобы понять, что можно улучшить в рабочей системе.
 
Любую торговую систему, хоть прибыльную, хоть убыточную, хоть абсолютный Грааль мы будем описывать 3-мя характеристиками: A — размер средней прибыльной сделки, B — размер средней убыточной сделки, P — вероятность прибыльной сделки.
 
Система будет прибыльной если средняя сделка положительна M=P*A-(1-P)B > 0, а если средняя сделка отрицательна (M<0), то система будет сливать.
 
У рыночного Грааля P=1, B=0, а величина A различна, зависит от рынка, времени и т.д, это уже не так важно чему равна A, обозначим просто A=A0.
 
У обычной системы и P<1 и B>0, а величина A может быть даже меньше B.
 
На графике нарисованы 2 эквити: для 100%-го Грааля (A=1, B=0, P=1; M=1) и  обычной системы (A=7, B=3, P=0.4; M=1), причём значения средних сделок (M) у них совпадают.
 
Принципиальная разница между Граалем и обычной (прибыльной) Системой заключается заключается в 2-х вещах. Первое — Грааль будет гарантировано будет выигрывать в будущем, а  Система — неизвестно, будет зарабатывать или нет. Второе  — эквити Грааля растёт постоянно, от шага к шагу, хоть чуть-чуть, но всегда в плюс, а система, может давать просадки.
 
Поскольку будущим мы управлять никак не можем, то у нас остаётся единственное принципиальное различие, на которое можно влиять — стабильность прибыльности.
 
 ---
У-ф-ф-ф! Продолжение позже.
 

нормально +
информативности 0!
Все зависит от характера рынка: от волатильности. Это основной показатель к запуску один систем и остановки других.
trade-research, раскрою большой секрет: не существует надёжных характеристик, по которым можно судить о работоспособности системы в будущем.

Нет надёжных критериев по которым нужно останавливать одни системы и запускать другие.
avatar

Swan

график грааля неверен. это должна быть экспонента, потому что имея такой грааль надо максимально реинвестировать всю прибыль
avatar

suslik

suslik, а может и сильнее экспоненты? можно ведь ещё кредиты брать, на них облигации потом под них ещё кредиты и т.д. Правда ведь?
avatar

Swan

из твоего поста следует, что стоп-лосс обычной системы должен быть равен нулю, и тогда это будет грааль. именно поэтому (а не потому что грааль скрывают) 100%-го грааля не существует, потому что даже если ты умудрился застопить с нулевым убытком, то брокер всё равно тебя и с покупки и с продажи возьмёт…
avatar

suslik

suslik, стоп-лоссы тут ни при чём. Существует огромное количество тактик с ограниченным убытком на сделку, где стоп-лоссы не используются вообще.
avatar

Swan

Swan, например, может я что-то неправильно понял?
о! по делу наконец-то. Спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP