<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Взаимовыгодное предложение системным трейдерам

В предыдущей статье «Торговые роботы и диверсификация» приводил пример повышения стабильности фин реза объединением нескольких стратегий в один портфель.
Коротко повторюсь:
 Пример наглядно демонстрирует преимущество диверсификации алгоритмических стратегий. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать «просадку» глубже ожиданий. Почему это произошло – скорее всего, затянулась неблагоприятная рыночная фаза. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).
  
  Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия
). Таким образом, результат по портфелю по всем показателям получился лучше и стабильнее, чем каждый торговый робот в отдельности.
 
В этом и заключается главное преимущество диверсификации. Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов позволяет нивелировать проблемы какой-то отдельной стратегии. Две других системы полностью перекрыли убыток по «проблемной». Чем больше качественных систем имеет трейдер, тем более безопасно и стабильно происходит прирост капитала. Именно к этому и надо стремиться в поисках стабильности на фондовом рынке. Результаты работы диверсифицированного портфеля торговых роботов были приведены в статье.
 
Хочу предложить трейдерам обмен наших алгоритмических стратегий на равноценные по качеству стратегии с целью добавления сделать наш и Ваш портфель еще более стабильным к рынку.
Начинающим системным трейдерам будет полезно наше предложение
http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html
 
Предложения на почту vanilov83@mail.ru
 

А почему там нету бесплатных роботов?
avatar

Lika

Lika, На разработку, тестирование стратегии уходит порядка 2-4 х мес, что б разрабатывать качественные системы нужен опыт ручной торговли не менее 2х лет (ИМХО).
Serg_V, сколько роботов в месяц в среднем покупают?
avatar

Lika

Грамотно…
— Давайте меняться. А мы Вашего робота выставим на продажу.
avatar

Rodin Good

Мишка Квакин, условие что не Вы, не мы не занимаемся распространением.
А для EURUSD у вас ничего нет? я бы поменялся :)
А то для РТС, подозреваю, что у нас стратегии одинаковые окажутся :)
avatar

robomakerr

robomakerr, для EURUSD нет ничего. Для системной торговли крайне плохой инструмент. Есть надежные стратегии на Si
robomakerr, Есть брокерские отчеты, подтверждающие стабильность работы.
Динамику можно посмотреть в статье smart-lab.ru/blog/192024.php
Serg_V,
а как вы видите механизм обмена? это ж должно быть взаимное доверие )
robomakerr, присылаете резы своих стратегий и примеры сделок. Выборка не менее 300 сделок.
Мы свои варианты, далее договариваемся.
Serg_V,
так ведь самые правильные системы часто имеют гораздо меньше сделок? например ваша FundRunning.
Ну так вот механизм договаривания и интересует :)
Я кстати немного менялся с другими трейдерами, и вижу, что стратегии часто совпадают :)
И кстати, по примерам сделок часто можно восстановить систему :)
robomakerr, все великое — просто как мир )))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW