<HELP> for explanation

Блог им. Lafert

Ответ на "Магию малых таймфреймов"

Когда прочитал топик, от негодования курсор сам потянулся к окошку комментирования, но вот незадача, его попросту нет.

Так что, пришлось  создать топик

Итак, начнем:

При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. 

А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила. Найдите запись программы на РБК, где гостем был Курбаковский. Он очень неплохо рассказывает, почему в своих стратегиях не использует стопы.

Первое, это то что нам говорят, учат и так далее. На малых таймфреймах повторяется все тоже самое, что и на больших(это условие работает в обе стороны). Соглашусь, повторяется. Но. С одним маленьким исключением) Здесь часто присутствуют игроки, которые зарабатывают как минимум срыванием стопов или, как вариант — перед набором позиции делают себе хорошую цену на вход;) 

И снова не в точку. Постройте распределения тикового таймфрейма и дневок, посчитайте показатель херста, попросите математика проанализировать ценовой ряд на тиках и дневках, и спросите, имеют ли они сходные свойства. А так, просто мнение, не подтвержденное ничем.


И еще момент, знает ли история капиталы, которые были сделаны на малых таймфреймах?

Смотря что для Вас капитал? Если 100+ млн. долларов устроит, то Getco. Tradebot, думаю, тоже нормально денег сделал. Пост о Virtu недавно был и о их более чем миллионе в день. Если такая сумма для Вас не капитал, то подумайте о трейдерах, которые сидели в яме, и им звонило мясо с просьбами купить или продать что либо. Они рубили бабло  десятки лет, и оно оседало на счетах инвестбанков и этих трейдеров. Думаете, там маленькие суммы?

Намеренно отключил возможность комментировать топик. Объясню почему) Люди, которые понимают о чем речь им не надо пытаться казаться умными или много знающими, они просто прочитают и если понравится мысль — плюсанут.
А пустопорожние холивары разводить — считаю бессмысленной тратой времени)

Только вчера был на кинофестивале документального кино www.docudays.org.ua. Показывают три короткометражки. Две норм, а третья- просто малопонятная муть. Режиссеры хороших пришли и пообщались с залом, в отличии от третьей. Почему? Я для себя вывод сделал)
 

Увы не соглашусь с автором по поводу сноса стопов и фразы
«А так, просто мнение, не подтвержденное ничем. „

Этот метод описан в книге Паршикова и Твардовского “Секреты биржевой торговли» в главе6.

я также давал топик здесь по этому вопросу. Это вполне рабочий момент на рынке. И он кстати относится не только к малым фреймам, он есть на разных временных интервалам.
Гусев Владимир, о разных вещах говорим. Я говорю о том, что для торговли на малых таймфреймах стоп лучше не использовать. Я не говорил о том, что хфт не сбивают стопы, я говорил, что они их не ставят, и это правильно.
плюсану
avatar

GHJK

Сам вторгаюсь в HFT сейчас и могу сказать, что слова таймфрейм, стоп отсутсвуют как класс :) Вместо этого colocation, aurora, микросекунды. Сейчас гадаю на кофейной гуще и котировках, полученных по тайным каналам хватит ли мне проигрыша 150-200 микросекунд в сравнении с DMA трейдерами или нет ;) А вы говорите таймфреймы
avatar

ELab

ELab, Таймфрейм тиковый-это тоже таймфрейм, как никак. И он самый малый)

Заинтриговала фраза котировках, полученных по тайным каналам.

Тайна для Вас в том, как они попадают от биржи к Вам, или для всех, или для всех, кроме Вас?
Потому, что, говоря о фортс, все колокаторы тоже получают котировки по тайным каналам, ведь tracert на колокации отключен, и как котировка попала от биржи до колокатора дня него- тайна)
Lafert, я на CME собираюсь торговать. Котировки удалось для анализа получить предварительного модели с прямого подключения. Тайный в том плане, что я не открываю источник.
avatar

ELab

Глуповатая отсебятина.

«А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила».

HFT — очень специфическая и чрезвычайно конкурентная ниша. На самом деле это и не трейдинг. Как брокер собирает «подати» с каждой сделки, так и HFT срезает свой «нечестный» кусок.
Искусственная ниша.
avatar

Aistearrr

Aistearrr, в России свой ХФТ. Тут не такая специфика, как в штатах. Судить о ХФТ по американским статьям глупо)

Как раз не ХФТ- это не трейдинг, а гемблинг, как правило, хотя, бывают исключения

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP