<HELP> for explanation

Блог им. Kitten

Обзор на предстоящую неделю от 5.01.14

По ФА…

Согласно ФА евродоллар будет падать в долгосрочной перспективе.
Ставки либор по доллару находятся сейчас на многолетних лоях и будут только расти при сокращении КУЕ ФРС.
Доходности ГКО США тоже будут повышаться при сокращении КУЕ ФРС, что сделает их привлекательными для инвестирования, в том числе и кэрри (приток капитала в доллар).

Тем не менее, вряд ли путь евродоллара вниз будет стремительным и безоткатным.
Корректы евродоллара вверх проще всего прогнозировать по ТА, тем более в крайнее время евродоллар очень техничен, но и по ФА можно прогнозировать события, на которых евродоллар может идти в рост.
Если уровни по ТА совпадают с событиями по ФА: это залог успешных входов в рынок.

На предстоящей неделе много важных событий:

1. Экономические данные.

Невзирая на количество важных данных по США на предстоящей неделе всё-таки главным будет заседание ЕЦБ.

С ФРС всё понятно на данном этапе: сокращение КУЕ 29 января будет, от эконом данных зависит только размер предстоящего сокращения.
А вот политика ЕЦБ для рынка под вопросом.

После интервью Драги Шпигелю в конце прошлого года рынок ждет более ястребиного Драги на заседании 9 января.
Экономические данные по Еврозоне до четверга могут повлиять на риторику Драги.
Поэтому по ФА логична следующая тактика: если данные по Еврозоне лучше прогноза, то при шипе евродоллара вниз на данных США можно купить евродоллар до заседания ЕЦБ.
Т.е., к примеру, смотрим в пон-к PMI стран Еврозоны (Франция особо важна, ибо она отстает по восстановлению) и инфляцию Германии и если данные по Еврозоне лучше прогноза: ждем данные США вечером пон-ка (скорее всего ISM услуг США вырастет) и на шипе вниз покупаем евродоллар перед заседанием ЕЦБ.

Аналогичная тактика до заседания ЕЦБ в четверг применима ко всем остальным данным Еврозоны+США.

2. Протокол ФРС.

В среду ФРС опубликует протокол заседания от 18 декабря.
Понятно, что протокол будет ястребиным.
При хороших данных по Еврозоне до протокола ФРС и, как следствие, более ястребином Драги в четверг: на протоколе ФРС можем показать лоу перед отскоком евродоллара вверх.

Особое внимание в протоколе нужно обратить на:
— мнение членов ФРС о темпах сокращения КУЕ
— сколько членов ФРС хотят изменения ориентира уровня бр 6,5% для повышения ставок
— мнение членов ФРС о возможном снижении ставки по избыточным резервам.

3. Заседание ЕЦБ.

В новогоднем интервью Шпигелю Драги сообщил, что не видит срочной необходимости в новом понижении ставок ЕЦБ.
Также Драги сказал, что не видит признаков дефляции.
Восстановление экономики в странах Еврозоны было сильнее, чем ожидал ЕЦБ в прошлом году и Драги не видит необходимости в каких-то срочных действиях.

Т.е. на сегодняшний день рынок настроен на отсутствие изменений ставок ЕЦБ и более ястребиную пресс-конференцию Драги.
Однако, как уже не раз было, эконом данные перед ЕЦБ могут изменить ситуацию.
Данные предстоящей недели не повлияют на ставки, ставки в любом случае останутся неизменными, но данные по Еврозоне до заседания ЕЦБ могут повлиять на риторику Драги.

Если данные будут околопрогнозными или лучше прогноза: скорее всего стоит ожидать рост евродоллара на Драги.
Драги должен быть доволен проделанной работой на данном этапе.
Восстановление экономик стран Еврозоны небольшое, но есть (исключая Францию), ГКО Италии и Испании на долгосрочных лоях.

Единственная проблема: кредитование частного сектора в Еврозоне.
В пятницу уходящей недели согласно отчету ЕЦБ, кредитование упало до исторического минимума в 2.3%.
Т.е. уместен запуск LTRO-3.
Но, по требованию Германии и Бундесбанка, если и будет LTRO-3, то с условием кредитования реального сектора.
Т.е. по уму, при запуске LTRO-3 на таких условиях это плюс экономике Еврозоны и евро в частности.
Но при этом будет разница политик ФРС и ЕЦБ и, как следствие, балансов.

Я не исключаю, что при объявлении запуска LTRO-3 на условиях кредитования реального сектора первой реакцией евродоллара будет рост, особенно если на снижении ставок Драги поставит крест и признает восстановление экономик стран Еврозоны достаточным.

Если Драги не объявит на предстоящем заседании о запуске LTRO-3 или не скажет, что такой вариант рассматривается: запуск LTRO-3 может быть отложен до конца лета, т.е. до окончания стресс-тестов.

Также Драги должен объявить условия стресс-тестов банков Еврозоны.


4. Nonfarm Payrolls

Нонфармы США осенью представляли собой рулетку из-за приостановки работы правительства и в этот раз легче не будет, ибо праздники априори вносят свою лепту.

На данный момент ясно, что скорее всего уровень безработицы вырастет согласно недельным заявкам.
Однако для уровня безработицы важно не только количество безработных, но и вновь созданных рабочих мест.

По созданным рабочим местам можно ориентироваться по ISM производства и услуг, а также по ADP.
ISM производства вышел 2 января, почти прогнозный, компонент занятости в нем немного вырос, т.е. по этому составляющему плюс.

ISM услуг выйдет в пон-к, АДР в среду как обычно.
После выхода всех данных можно иметь косвенное представление о нонках в пятницу, хотя всё равно подсчет в праздничные дни это ящик Пандоры.

Я буду перед нонками ориентироваться по своим ФА-уровням, важно что отрисует евродоллар на Драги.

В любом случае рост на нонфармах (если будет рост) логично использовать для открытия шортов, т.к. в любом случае 29 января сокращение КУЕ будет, но при плохих нонфармах рынок может закладывать сокращение в 5 ярдов долларов на заседании ФРС 29 января.
---------------
По ТА…

Перехай на тонком рынке 27 декабря дорисовал картинку по ТА, необходимую для падения евродоллара:
Обзор на предстоящую неделю от 5.01.14
Т.е. евродоллар коснулся сопротивления по хаям 1.6040 и 1.4940.

Отбой от таких сопротивлений по ФА должен быть сильным, к низу восходящего клина на дейли-викли евродоллара, плюс при перехае отрисовали вульф с целями низа восходящего клина на старших ТФ евродоллара:
Обзор на предстоящую неделю от 5.01.14

Однако, для исполнения вульфа нужно пройти линию 2-4, желательно импульсно:
Обзор на предстоящую неделю от 5.01.14
Линия вульфа 2-4 совпадает с каналом на дейли-викли евродоллара, с трендовой по лоям 1.1875 и 1.262Х и 100МА на дейли.
Т.е. 1.3500+- можно истинно пробить только на сильных событиях ФА, пока от неё более вероятен отскок-коррект вверх.

Вариант корректа:
Обзор на предстоящую неделю от 5.01.14
Т.е. предлагаю отскок-коррект к пробитой трендовой.
Конечно, такой отскок возможен только при ястребином Драги, при голубином Драги корректа может не быть вплоть до 1.31й.
---------------
Выводы:

Евродоллар по ФА стоит только продавать при отскоках вверх.
Цель по евродоллару 1.31я.

По ТА из 1.35й будут корректы вверх.
Коррект может быть с текущих или после перелоя на данных США в пон-к или среду.

При корректе с текущих при позитивных данных Еврозоны сегодня скорее всего рост евродоллара будет ограничен верхом 1.36й, после чего следует ждать перелой на сессии США в пон-к или/и среду.

Перелой может быть на данных США в пон-к, в этом случае вряд ли возможно пробитие 1.3500, скорее всего перелой будет не ниже начала-середины 1.35й, потом вверх.

Перелой по евродоллару может быть на блоке данных США в среду или/и на протоколе ФРС (скорее всего на протоколе).
В этом случае перелой может быть вплоть до верха 1.34й, после чего отскок вверх до заседания ЕЦБ и Драги решит дальнейшую судьбу евродоллара: или коррект продолжиться вплоть до 1.3800+- или сразу в 1.31ю.
-----------
Моя тактика по евродоллару:

Основной счет:
Убыточные шорты от верха 1.32й.

Второй счет:
Без позиций.
Планирую пипсовку до публикации протокола ФРС в среду (на протоколе ожидаю перелой).
При корректе евродоллара к 1.3700+- до среды: планирую шорты.
При изначальном падении (без корректа, с текущих) к середине-началу 1.35й в пон-к: вход в пипсовочные лонги.
При более-менее позитивных данных Еврозоны в первой половине недели и околопрогнозных или хуже прогноза данных США: планирую лонги перед ЕЦБ (скорее всего после публикации протокола ФРС)
 

Всех с наступившими и наступающими!
Но от всей души только тех, с кем приятно общаться)))
И спасибо Смартлабу за знакомство с интересными людьми!
avatar

Kitten

Kitten, спасибо и с наступившим!!!(При изначальном падении (без корректа, с текущих) к середине-началу 1.35й в пон-к: вход в пипсовочные лонги.)вот именно этим и занимаюсь)))
Сергей Назаров (serg91),

И Вас с праздниками!
Профитов!
Интересно, спасибо, подумаю с утра)
avatar

RomanSpec

RomanSpec,

всегда пожалуйста!)
Ира,

Привет, солнышко!!!
Рада тебя видеть и разговаривать!)))
Тебе приятного Рождества и сбытия всех мечт!

Да, ты права, длительно безработным отменили пособия (было введено временно после Леман), т.е. с 28 декабря безработные более 26 недель не получают пособия и, как следствие, недельные заявки по бр будут падать и уровень бр будет снижаться.
Но этот эффект мы увидим только в нонфармах за январь (падение уровня бр), в недельных заяках ранее, с этого четверга.
Kitten, merry christmas!
здоровья и счастья!
27-го сократился, а 28-го опять нашортил полные карманы и сижу))) к твоему анализу добавить нечего, а фантазия рисует 1,0 — чего всем и желаю)))
VladimiR,

Привет!!!
С праздниками и всего самого наилучшего!
1.0 круто)))
Я ранее прохода 1.3000 вниз загадывать не буду, от 1.31й легко и перехаем в лоб получить(
А вот ниже 1.30й 1.22я железно видна
Kitten, у нас же новый год, не грех и помечтать)))
VladimiR,

Логично)
Лучше баксойена шорт, ауди лонг!
avatar

pansportsmen

В Штатах погода плохая, ко всему прочему — могут и передумать с сокращением.Обещать не значит жениться)).
avatar

zanuda

zanuda,
)))
не, сократят, там перерыв большой до марта будет и сокращать надо, а проще всего сократить до смены председателя, потом у Йеллен будет возможность откорректировать курс вербально в случае чего.
Тем не менее, при ястребином Драги и очень плохих нонках (мало ли, праздники, что там насчитают неизвестно) у рынка могут измениться ожидания на исход заседания ФРС 29 января, тогда до заседания евро может нервы попортить ещё.
Kitten, да ну этого Драги, Лучше сырьевые под шумок покупать, а евро малой кровью при пробое 1,36 и пусть болтается до 1,37. Драги плохо предсказуем.
zanuda,

Да Драги был бы вполне предсказуем, если б не позиция Германии в отношении инфляции и печатания денег.
Именно благодаря Германии Драги приходится выкручиваться и придумывать нестандартные решения аля чисто вербальная программа ОМТ, которая не имея под собой практического применения вытащила проблемные страны Еврозоны из болота и спасла Еврозоны от распада.
Не было б такой позиции Германии: было б не ОМТ, а простое КУЕ, аналогичное ФРС.
И из-за такого альянса предпреимчивого Драги и несогласной Германии евро так устойчиво.
Но долго полумерами обойтись нельзя, поэтому рано или поздно разногласия приведут на грань распада Еврозону.
Всех с Рождеством. Пойду баиньки, а потом носки проверю!))
avatar

zanuda

zanuda,

Желаю чтобы носки были полны профита!)
Kitten, Пока чуть-чуть, но и Рождество завтра))). На самом деле это на 3мес.(осси+киви), а евро закрою на 1,37 и буду философически наблюдать)).
zanuda,

философски это хорошо)
Привет!
не могу плюс поставить из-за рейтинга.Но все равно +.
Со всем в принципе согласен.Только вот отскок до 1.38?
Вряд ли. Думаю хорошо будет если до 1.37 дойдет.
По крайней мере купил на 1.3580 с целью на 1.37.
ну и держу продажи от 1.38 +
— кстати я же писал что перехай будет после ФРС.Ожидал что дойдет до 1.3850, там и выставился.Так от «балды» выставил отложенник на 1.38888 — он тоже сработал.Буду держать его до 1.28888
Сергей Антонофф,

Привет!
Ну, после Драги виднее будет по корректу.
Kitten,
так коррект скорее всего будет ДО Драги.
Сегодня 6-е, а Драги по-моему 10.
Вот до него и будут нагонять. А вот после — запросто внизы.
Надо посмотреть текущую аналитику, но вроде как раньше от ЕЦБ ничего хорошего для евро не ожидалось? или ошибаюсь?
Сергей Антонофф,

я ж написала в обзоре по ЕЦБ, причем несколько раз с разных сторон.
про мнение Драги.
если данные по Еврозоне не выйдут плохими до среды: плохого ждать незачем от Драги
Ира,

Спасибо, солнышко!
Приятных снов тебе!)
avatar

Kitten

Илья (if04),

Спасибо и Вам!
спасибо!
ЛУЧШИЙ ТРЕЙДЕР,

Всегда с радостью)
У Вас там не восходящий клин, а нисходящий Вымпел.
Алекс Тарноруцкий (Тернер),

Ну, начнем с того, что в любом вымпеле полотнище представляет собой треугольник, а восходящий треугольник это восходящий клин)))
Так что противоречий нет.
А, во-вторых, полотнище как вымпела так и флага имеет определенное количество процентов от древка, выше которых фигура ломается.
Многовато уже для вымпела вверх откатили не говоря о том, что для завершения треугла в качестве полотнища нужен будет ещё один ход с перехаем вверх от 1.31й.

Ну и по статистике фигуры на глобальных ТФ отрабатываются плохо, поэтому в частности на рассматриваю вульф с т.1. от 1.2040
Kitten, Есть некий диссонанс между аналитикой пары Вами и торговой тактикой.Ну возбмем хотя бы этот Клин, как он у Вас.Поскольку там все таки не Клин, а нисходящий Вымпел, так внутри клина и выбирайте уровень на вход на селл до поддержки, пробьет и ниже по целям вымпела.А то у Вас скакание по рынку зряшное.Я подобную тактику называю -бегание за тараканом с тапком.
Алекс Тарноруцкий (Тернер),

Вы понимаете что значит фигуры вымпел или флаг?
Это древко плюс полотнище)
В случае полотнища у вымпела треугольник… а восходящий это клин.
И размер полотнища к высоте древка имеет границы.
В данном случае для вымпела треугол обычно не имеет такой задранности вверх, но даже если это простить: то нужен будет ещё один перехай для достройки полотнища вымпела (клин в полотнище))) от нижней границы полотнища, т.е. от 1.31й, а это нарушит пропорции.

Цели вымпела… ну как сказать, ток при развале Еврозоны будут)
Нет там вымпела.
Kitten, Ну хорошо, бог с ним с Вымпелом.Тем более я сам не мерял по Вашей картинке.Но, надеюсь на дневке картинку, которую я показал и Вы видите? Флаг я специально обвел красным с целью в уровень 200дн.средней на 1.33000(1.32750)красная стрелка?
[IMG]http://s020.radikal.ru/i711/1401/2b/7f99f11550f6.png[/IMG]

Так какого рожна, скажите на милость, скакать на коррекциях копеечных, причем с непредсказуемым результатом по уровням профитов? Когда есть основное движение к 1.33 и оно уже реализуется?
Алекс Тарноруцкий (Тернер),

А что на разных картинках будут разные вымпелы?)))
По своей замерять не можете?)))

Какой флаг там?
О чем Вы говорите?
Ну хоть одну книжку по ТА прочтите, сколько должно быть полотнище от высоты древка, не говоря о том, что там ещё и переай был.
Не смешите меня, плиз)

А какого «рожна» Вас так интересуют мои позиции?)
Ира, они уже давно бедные, одинокие и несчастные поэтому минусы ставят
Ира, да кто их знает.
Kitten, Спасибо за пост! как всегда — безупречна! С наступающим Рождеством и началом торгов. Душевного спокойствия в новом году и хорошей прибыли.
Виктор~,

Привет!
С праздниками!!!
Спасибо!
Доброе утро и с Новым Годом!

Я конечно понимаю, что в прошлом году был для вас человеком приносящим плохие известия и ставил цели 1,3825 :), когда все упорно ждали пробой 1,27 и уход на 1,22.
Но мне придется и сейчас вам сказать, что вынос 27 декабря на 1,38928 — это была разминочка со стопосъемом.

И уровень 1,39 не заставит себя долго ждать как и уровень 1,4-42 — в этом году.
Скоро загрузят побольше шортов и покажут новые цели.
ФА тут не причем. И пусть это не выгодно Европе и то не всей :), это мало кого волнует в принципе.

Так что будьте осторожны. :)
avatar

Green_Yard

Green_Yard,

Доброе утро!
И Вас с праздниками!
Ну я не исключала рост, позже тоже писала о нем, но Вам респект!
Посмотрим)
при перехае 1.389Х цель будет 1.4400+-, рисовала такой злобный вариант, но потом все равно 1.22 (глобальный треугол на месяце).
Но думаю, что если этот вариант и будет: то после 1.31й
Kitten, именно так. 39 почти взяли, теперь 31 потом 44

Так как я и говорил ))
Влад,

Ну я тоже в обзорах до ФРС 18 декабря четко писала о недобитости верхов))).
Вот взять хотя бы от 15 декабря: smart-lab.ru/blog/155970.php в разделе ТА.
А после решения ФРС по ФА уже добивать не на чем было, шип на тонком рынке, ухитрились, четко по ТА ходит.
Посмотрим от 1.31й.
Если рисовать вариант треугла на месяце, то надо добивать 1.4400+- перед ходом на 1.22.
Вопрос ток на чем…
Kitten, о том что ты в шорте от 32-й
Влад,

ну я то зашла раньше, чем стало понятно чем сие закончится.
После этого были и лонги на втором счету и хедж на основном.
Не закрывать же убыток, все равно упадет
Kitten, я не могу держать 700 пуков просадки пол-года. Мне же нужно зарабатывать а не морозить деньги.
Влад,

да меня тоже не радует, но там гэп был воскресный на отказе Саммерса, а потом поздно было, легче было захеджировать.
Минуса по факту такого нет, но приятного мало.
Kitten, если честно 1,448 — но я побоялся вас совсем расстроить :)

Будет эта цель — не уверен что в этом году, но 1,42 думаю пощупаем в этом.
Green_Yard,
)))
Я не расстроюсь)
В крайнем случае захеджирую опять опционом.
Но, думаю, что если 1.44я будет: то после 1.31й.
А так Драги+нонки просветят на сей счет, конечно.

Сама рисовала вариант под кодовым названием «Ахулия»)))
smart-lab.ru/blog/156238.php
Вот в этом зубодробящем варианте как раз для треугла на месяце евродоллара не хватает хода к 1.4400+-.
Kitten, ну короче надо держать нос по ветру :)
успехов вам в Новом Году.
Green_Yard,

Спасибо!
И Вам профитов в Новом Году побольше!)
Ещё раз респект по Сипи, вспоминаю часто)))
Kitten, ну я уже замутил 2 блога в этом году и в одном из них буду писать сигналы в риал тайм — когда сам буду делать, так что можете следить :)
Green_Yard,

Успехов Вам во всех начинаниях!)
Ира,

не обращай внимание, солнце
avatar

Kitten

А народ реально злобный по минусам)
Ну пусть НГ отнесется к ним аналогично)))
avatar

Kitten

Kitten, Злобствующим наше… наплевать! Удачи, пока все по сценарию!
Виктор~,

Правильно, солидарна)
Просто удивляет скок в стране несчастных людей после праздников, потому что довольные люди вряд ли так себя вести будут…
Ладно, бог с ним с Вымпелом.На дневке картинку, надеюсь видите?
[IMG]http://s020.radikal.ru/i711/1401/2b/7f99f11550f6.png[/IMG]Я специально обвел красным нисх.Флаг с целью в 1.33000(1.32750), т.е. в уровень 200дн.средней(красная стрелка).
Причем реализация цели уже пошла.Так зачем прыгать в копеечные коррекции, причем с непредсказуемым результатом? Вот о чем шла речь.Определили основное движение — идите по нему, выбирая уровни для входа в позицию.Всего лишь.
Алекс Тарноруцкий (Тернер),

Нет там флага.
Не может быть там флага.
Учите ТА
Возможно уже начался коррект.
по часовым свечам есть подтверждение, если РМИ Еврозоны хорошие: может быть ход к 1.3700+-
avatar

Kitten

от 1.3615 можно попробовать спекулятивный шорт открыть
ЛУЧШИЙ ТРЕЙДЕР,

ну тут или грохнемся на ПМИ Франции с перелоем в район 1.3550+- (и это более реальный вариант) или мин до сессии США с перелоями все.

кста, сегодня ещё голосование Конгресса США по Йеллен.
Хотя там вряд ли будет движ, всё и так понятно
Причина падения евро была одна,zero писал что на той недели ецб провалил операции по стерилизации ликвидности, и в европейской системе стало на 70 млрд евро больше. Соответственно и потребность в евро существенно уменьшилась.
После январьских европейских банковских стресс тестов aqr, возможно существенно уменьшится потребность в евро, для европейских банков и возможно поток пойдет в обратную сторону, благоприятную для бакса.
+ вчера BofaML давали картинку что январь традиционный сильный месяц для бакса.
Так что я думаю ближайшие 2-3 месяца пробоя 1.38 по паре мы не увидим.
avatar

iskan1986

iskan1986,

Ну шип на тонком рынке понятно, а так не объясняет, ибо с осени на хороших данных США шип вниз и тут же перехай.
Тут несколько прияин, а стресс-тесты будут до осени.
В некоторых календарях на среду запланировано слушание в Конст Суде Германии на среду.
К примеру:
www.forexpro.com.ua/ehkonomicheskij_kalendar_ot_boston_merchant_financial.php
И в описании ссылка на сайт Конст Суда Германии.
Но на сайте Конст Суда Германии инфо о заседании нет (для просмотра предстоящих заседаний надо включать немецкую версию).

Кто в курсе?
Ибо если Суд Германии одобрит OMT+ESM, то получим 1.44 быстро.
Но я не вижу заседания в среду
avatar

Kitten

Котенок, ты где?
Нам с еврой чего делать?
Возвращайся, а то закроем все позиции!)))))
Доброй ночи.
С новым и наступившим Рождеством.
Давно наблюдаю за этим вульфоклином smart-lab.ru/blog/tradesignals/122742.php
Думаю хаи мы показали, очень похож этот евроклинофрактал на РТС с мая по август 2011 на дневках, да и сантимент подходящий для слива есть.
avatar

021079

Спасибо за рождественский подарок!)))
Очарован и околдован умной девушкой!
avatar

miro


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP