<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Банки RU: Экспресс-оценка краткосрочного состояния банка

Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
 

Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
 

Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:
 

«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.
 

Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.
 

Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе):
Активы:
  • Касса, кроме сч.20209
  • Корр.сч. (в рублях)
  • Корр.сч. (в валюте)
  • МБК
  • Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
  • Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
  • Кредиты физ.лицам
  • Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
  • Вложения в приобретенные права требования
  • Госбумаги (с учетом РЕПО)
  • Облигации (с учетом РЕПО)
  • Акции (с учетом РЕПО)
  • Прочие размещенные средства (РЕПО)
  • Прочие размещенные средства (резиденты)
  • Прочие размещенные средства (нерезиденты)
  • Векселя банков
  • Прочие векселя


Пассивы:
  • Корр.сч. (в рублях)
  • Корр.сч. (в валюте)

  • МБК
  • Счета юр.лиц
  • Счета юр.лиц — резиденты
  • Счета юр.лиц — нерезиденты
  • Счета физ.лиц
  • Выпущенные ценные бумаги (векселя, облигации)
  • Прочие привлеченные средства (РЕПО)
  • Прочие привлеченные средства (резиденты)
  • Прочие привлеченные средства (нерезиденты)
Для примера рассмотрим небольшой банк:
  • По таблице — Активы до 30 дн. / Пассивы до 30 дн. = 88,31%
  • Валюта баланса — больше 2 млрд.

  • Остатки в кассе / активы до 30 дн. = 8%
  • Ценные бумаги / Активы до 30 дн. = 2%
  • Н1 — 27,95
  • Н2 — 92,80
  • Н3 — 98,34
  • Н4 — 8,42


В итоге: все нормально, в показатели «вписывается» — можно «работать»...
http://smoketrader.ru/index.php/banki/97-bank30day 
 

если положил в такой банк бапки на год или больше, то такие оценки надо делать раз в месяц?
avatar

XPYCT

XPYCT, коэфф. среднесрочной и долгосрочной ликвидности…
Н3 и Н4 по оценке ЦБР…

НО… конечно можно сделать прогноз на год… но он будет «прав» только в том случае, что ничего в экономике сильно не изменится… поэтому банки подают отчетность ежемесячно, по хорошему — оценивать нужно именно так… а более-менее стабильные и крупные банки — раз в квартал…
Smoketrader, поясните плиз, какую смысловую нагрузку несут эти расчеты:
"•Остатки в кассе / активы до 30 дн. = 8%
•Ценные бумаги / Активы до 30 дн. = 2%"

Сколько налички есть у банка в общем объеме краткосрочных активов?
По ценным бумагам, как бы нету разбивки балансовых счетов по срокам. Там могут быть хоть 30 летние ОФЗшки, хоть акций газика. Для этого обычно смотрят 115 форуму или 125, которой нет в свободном доступе.
Спасибо за информацию.
Дайте ссылку где смотреть эти показатели?
avatar

SAVas2005

SAVas2005, www.cbr.ru/credit/
забиваем банк, смотрим отчетность

показатели Н1 и т.д. в 135 форме
Smoketrader, Спасибо.
интересно а много тут народа отличает актив от пассива :)
avatar

astic

astic, нууу… Яндекс и Вики — поможет)))
Smoketrader, от яндекса до твоих расчетов как от земли до солнца :)
avatar

astic

astic, ))) ну не все же я должен писать)))
Вообще, спасибо огромное!
avatar

mentpog

Спасибо за информацию. Сохранил.
Можно проверить Балтинвестбанк и Промсвязьбанк для примера, просьба из личного интереса конечно…
Smoketrader, прошу Вас… Балтинвестбанк и Промсвязьбанк посмотреть… плиз
Александр Шадрин, по возвращению из Астрахани (там конфа по денежному рынку)… это после 9 сентября…
Smoketrader, заранее спасибо
Smoketrader, вы не могли бы экспресс-оценить вот этот банк?
www.cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20130801®n=1751

И как интерпретировать все эти показатели. Как узнать какие в норме, какие — нет?
Костромов Владимир, напишите в личку… все после 9 сентября
Костромов Владимир, показатели ликвидности Н1 и т.д. есть ниже в этой форме… где-то тут в моих записях написано, какие это показатели… какие там значения… где и что еще мона посмотреть…
есть одна маааахонькая загвоздочка — вся отчётность рисуется. например, электроника имел нормальную отчётность перед банкротством.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, по инвесткомпаниям — согласен… по банкам — нет… конечно «рисование» есть… но оно не «глобально»… тем более что сейчас есть 69-Т… а по нему — особо не порисуешь…
Хорошо и полезно )))
Вопросик, не сравнивали сколько зарпалты населения уходит на погашения кредитов, т.е. на сколько люди влезли в долги банкирам и где тот предел? Интересно европа(америка) уже на пределе по выдаче и обслуживанию кредитов?
avatar

sds

sds, Или более точнее какоцй процент доходов начеления идет на погащения взятых кредитов.
не нашел пока точных данных по доходам населения в месяц, средняя есть, а на какое количество(работающих) умножить не знаю.
avatar

sds

sds, не, увы… я реальный сектор не смотрю по статистике…
Smoketrader, ввп стран растёт за счет потребления и как правило за счёт увеличения кредитования, так как реального скачка в технологиях производства не видно, государства живут пока за счет увеличения кредитования населения и кризис 2008 года был тем порогом по выданным кредитам, сейчас объём кредитов упал к объёму доходов населения. А так как мы развивающая страна то мы ещё не дошли до того поргоа выдачи кредитов который был у америки.
avatar

sds

Smoketrader насколько надежен крупнейший украинский банк Приват банк.
avatar

aster

полезно, спасибо
Вы шутите? Какой Н2, Н3, Н4?
Автор может не в курсе, что на отчетную дату они тупо рисуются и ниочем не говорят. Управление ликвидностью в любом банке это перманентное латание дыр.
avatar

DarkElf96

DarkElf96, как тогда оценить, в какой банк можно положить деньги на квартал?
Евгений Александрович-1, до 700 т. в любой. тем более на квартал.
DarkElf96, ну Вам — не говорят… а мне — говорят…
ибо «латают» все — и динамика понятна… и изменения тоже…
Smoketrader, а Вы, извиняюсь, какое отношение имеете к банковской среде? Работали в казначействе/отчетности/фин управлении банка?
DarkElf96, вы в первый раз на сайте? Алексей об этом уже несколько раз говорил.
Евгений Александрович-1, уже год как. В первый раз его читаю, что за Алексей и чем он так знаменит, что я должен наизусть знать его биографию?
DarkElf96, его посты постоянно на главной. и он сам часто рассказывал, чем занимается.
DarkElf96, посмотрите охота на герчика с Капусткиным
DarkElf96, банкир он, банкир

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP