SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
true_flipper о том, кто отдает деньги на рынке. Очень ёмко.
- 16 августа 2013, 14:37
- |
- Тимофей Мартынов
Написана прям вся суть. Лучше даже не напишешь.
Урезанный копипаст, оригинал тут:
http://true-flipper.livejournal.com/216174.html
....
Кто тогда отдает деньги на рынке? На рынке на мой взгляд отдают деньги трейдеры недисциплинированные и берущие слишком большие риски. Вот и все.
Многие имеют просто завышенные ожидания, типа я приду на рынок и буду рубить несколько десятков процентов в месяц, ну как Герчик или лидеры ЛЧИ. Многие просто теряют контроль надо собой в определенный момент или торгуют без причины и анализа, на интуции.
....
У тех у кого нет формальной МТС на мой взгляд самая большая проблема — желание совершать сделки без адекватных на то причин.
Человеческий мозг так запрограммирован, что действительно мы все верим интуитивно в схождение к среднему, потому что в природе мы видим его везде. Соответсвенно большинство дурацких трейдов, типа от скуки надо что-то делать, давай купим-продадим, даже если причины и триггера нет, они контр трендовые, как правило. И тут да, большинство, которое не право из активных спекулей чаще всего против тренда.
А дальше, как только мы залезли в дурацкий трейд, начинается еще одна игра человеческого мозга — confirmation bias. Опять же мозг так устроен, что отфильтровывает негативную для тебя информацию, и ты находишь постоянно везде аргументы в свою пользу. А там недалеко себя убедить, что трейд — 100% верняк, ведь цены-то уже еще лучше, добавиться, потом нарушить лимиты, если они есть, стоп лосы придумали трусы и брокера, которые хотят высадить меня из шикарного трейда и т.д. Кстати про стоп лосы.
.....
Кстати избежать дурацких трейдов, человеку который торугет не МТС, просто невозможно, на мой взгляд. С ними придется жить всегда. Вопрос в том, что у успешного трейдера ошибка никогда не превратится в катастрофу, вот эта на мой взгляд основная грань, которая отличает тех, кто на рынке деньги делает от тех, кто отдает.
Причем те, кто в конечно счете отдадут, они могут долго очень много зарабатывать и думать что находятся в другой категории, см. опять же LTCM. И реально жюри по поводу в какой ты лично категории всегда открыто.
P.S. Ну и МТС кстати тоже не панацея от этих проблем. Как понять, когда торговлю системой прекратить? Анализ и дисциплина. А ведь есть такие кто и не прекращают, ведь работала же, обязательно отобьется значит и т.д.
Урезанный копипаст, оригинал тут:
http://true-flipper.livejournal.com/216174.html
....
Кто тогда отдает деньги на рынке? На рынке на мой взгляд отдают деньги трейдеры недисциплинированные и берущие слишком большие риски. Вот и все.
Многие имеют просто завышенные ожидания, типа я приду на рынок и буду рубить несколько десятков процентов в месяц, ну как Герчик или лидеры ЛЧИ. Многие просто теряют контроль надо собой в определенный момент или торгуют без причины и анализа, на интуции.
....
У тех у кого нет формальной МТС на мой взгляд самая большая проблема — желание совершать сделки без адекватных на то причин.
Человеческий мозг так запрограммирован, что действительно мы все верим интуитивно в схождение к среднему, потому что в природе мы видим его везде. Соответсвенно большинство дурацких трейдов, типа от скуки надо что-то делать, давай купим-продадим, даже если причины и триггера нет, они контр трендовые, как правило. И тут да, большинство, которое не право из активных спекулей чаще всего против тренда.
А дальше, как только мы залезли в дурацкий трейд, начинается еще одна игра человеческого мозга — confirmation bias. Опять же мозг так устроен, что отфильтровывает негативную для тебя информацию, и ты находишь постоянно везде аргументы в свою пользу. А там недалеко себя убедить, что трейд — 100% верняк, ведь цены-то уже еще лучше, добавиться, потом нарушить лимиты, если они есть, стоп лосы придумали трусы и брокера, которые хотят высадить меня из шикарного трейда и т.д. Кстати про стоп лосы.
.....
Кстати избежать дурацких трейдов, человеку который торугет не МТС, просто невозможно, на мой взгляд. С ними придется жить всегда. Вопрос в том, что у успешного трейдера ошибка никогда не превратится в катастрофу, вот эта на мой взгляд основная грань, которая отличает тех, кто на рынке деньги делает от тех, кто отдает.
Причем те, кто в конечно счете отдадут, они могут долго очень много зарабатывать и думать что находятся в другой категории, см. опять же LTCM. И реально жюри по поводу в какой ты лично категории всегда открыто.
P.S. Ну и МТС кстати тоже не панацея от этих проблем. Как понять, когда торговлю системой прекратить? Анализ и дисциплина. А ведь есть такие кто и не прекращают, ведь работала же, обязательно отобьется значит и т.д.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
я уж молчу о этих хваленых МТС когда они «дают сбой» )))) могут слить похлеще любого интуита ))
Но только это о физиках, но их доля крайне мала!
По профучастникам, там немного другая ситуация!
Но я все-таки не очень согласен!
Тимофей, согласись доля таких людей, которые описаны в статье ничтожна мала. Все равно они проигрывают не миллионы, а небольшие суммы, просто шуму от этого много!
Да бывает, такие, кто большие деньги заводят на биржу и сливают, но таких единицы!
а мы, ручные трейдеры оказывается поголовно лузеры… не ожидал ТАКОЙ отборной хрени от Тимофея…
Но все равно те, кто выигрывают, это далеко не деньги тех, кто слил, это просто переток капитала и переход обязательств и прав!
что такое глупая сделка? от балды? это удел зеленых новичков- причем здесь ручные трейдеры? а нас всех записали в мозговых калек…
ну и выше я уже ответил:
суть поста — дисциплина дает профит — ну поставь себе робота и что? прибылей сразу девать некуда станет? ведь у робота железная дисциплина! ))))))))))
Кстати избежать дурацких трейдов, человеку который торугет не МТС, просто невозможно, на мой взгляд. С ними придется жить всегда. Вопрос в том, что у успешного трейдера ошибка никогда не превратится в катастрофу, вот эта на мой взгляд основная грань, которая отличает тех, кто на рынке деньги делает от тех, кто отдает.
об этом спич статьи — интуитивный трейдер может сделать сделку «когда руки зачешутся»
не более
оттестил себе на истории и вуаля! в банке места под новое бабло не останется? ))))) вы реально так считаете? ))))))
про то речи и не идет
Текст Флипера абсолютно не логичный! например:
1. контроль рисков не гарантирует успешности
2. МТС которую нужно постоянно подстраивать под рынок, запускать, останавливать мало чем отличается от ручной торговли
3. дисциплина проблема далеко не для всех ручных трейдеров
ит.д.
В чем по мнению автора отличие МТС от ТС? это совершенно непонятно после текста в последнем абзаце… гибко подстраиваться под текущий рынок совершено правильно, но это как раз больше относится именно к ручной работе! как можно определить, что МТС перестала работать?..
ЛЮБЫЕ крайности автоматически являются ложными! в том числе это касается и дисциплины и системной торговли и т.е. — ВЕЗДЕ нужно придерживаться золотой середины!
Трейдер это:
1. понимание рынка
2. понимание трейдинга
3. понимание себя.
И? Где это все? Вывод- мечется как баба молодая, не знает чего хочет.
А СТАТЬЯ КАК РАЗ НАПИСАНА НЕПОНЯТНАЯ… И ВООБЩЕ ПРОСТО… НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, ЕСЛИ ЧЕСТНО… НАДЕЮСЬ НИКОГО НЕ ОБИДЕЛ, НО ЭТО ПОПЫТКА СТАТЬ ЭТАКИМ ФИЛОСОФОМ-ТРЕЙДЕРОМ… И СТАТЬ КАК ПОДОБИЕ ТАЛЕБА, ТОЛЬКО НА МОЙ ВЗГЛЯД НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
только не факт что если вы будете торговать без рисков (без плечей), без прибыльной системы вы останетесь в прибыли.
И тут даже стратегия купил и держи не факт что будет прибыльной.
Вроде в целом рынки имеют тенденцию к росту и кажется что если купить на десятки лет акции вы будете в соответствии с теорией в прибыли…
акции в индексах имеют постоянную ротацию а это значит что вы можете оказаться с акциями которые упадут и никогда не вырастут вплоть до банкротства…
Хотите быть в прибыли и зарабатывать
соблюдайте ряд правил…
1. четкий риск менеджмент
2. четкая доходная торговая система
3. диверсификация активов и торговых систем
4. хеджирование рисков
5. регулярный вывод прибыли и сбережение ее вне активного рынка акций (например депозит в банке или долговые инструменты с высоким рейтингом)
почему то последнему уделяется наименьшее внимание, если вообще уделяется, а ведь это основа…
Однако п.п.3, 4 для большинства мелких спекулей не подойдёт.
Для зрелого трейдинга и управления активами стопудово золотые правила! ИМХО,
некая систематизация знаний о природе получения дохода с рынка
статью можно на 2 части разбить:
кто теряет деньги на рынке
преимущества системиого трейдинга
в инете завал подобного (минутный поиск)
www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf
like-to-trade.ru/oshibki-traderov/
www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/st281005
www.liveinternet.ru/users/stepenko/post147303129/
www.aton-line.ru/study/elearning/elearning_05/trading_systems_1/
А что теперь...?
«совершать сделки без адекватных на то причин» — фраза говорит сама за себя, налицо подмена логических понятий, на которой и выстроен весь дальнейший текст.
Какие-такие адекватные причины? Правда кто-то еще считает, что для сделки нужна адекватная причина? Каковы критерии?
Вопросов столько, что дефиниция начинает отрицать саму себя.
А потому и спорить не о чем. софистика и не более.
Причем второй вариант «что-то дорого, дайка продам, сейчас откатит» имеет точно такие же шансы.
Я же написал — спорить не о чем. Посылка ложная. Думайте хотя бы на шаг вперед.
Да очень просто. Адекватная сделка-вход по сигналу и правилам, выход по цели.
плавали-знаем.
А что же такое адекватная причина? Что дает Вам пресловутый сигнал? Может я не соглашусь с его адекватностью. Или еще кто-то. И денег у него больше? Так и будете стопы ловить? 100 из 100?
Адекватный — соответствующий, нормированный. Т.е. присущий и доступный большинству. А финансовое состояние этого самого большинства на рынке общеизвестно.
я б еще понял, если б эти алгатрейдеры со своими полностью формализованными алгоритмами бабло косили или много или стабильно — но этого нет! и все равно постоянно слышим: МТС и дисциплина это залог успеха, а кто вручную да с чуток интуицией это бараны, лохи и неадекваты
у меня сосед вообще работает чисто по чуйке — он никогда ничего не читал, в инете не общается, на системы плевать хотел — он так бабло рубит что этим алгоголикам и не снилось!
Конечно же бывает что он берет убытки, но какая МТС без лосей работает?
Дисциплина конечно же важна, это базовая вещь, но она ничего не гарантирует на рынке…
В общем этот Флипер просто зазвизделся — его рассуждения на уровне годовалого новичка и для годовалых новичков
Когда речь идёт о рынке, то тут для физика затрат практически нет. И налоги самый лояльные из всех имеющихся в России.
Следовательно почему физики считают, что их капиталл должен давать больше 30% годовых которые он зарабатывает в бизнесе?
НУ возможно из за того что это не бизнес а работа? НО за работу платят зарплату а не прибыль. Значит трейдинг, суть управление капиталлом.
И справедливая доходность от 8 до 25% годовых.
Если определить себе такую доходность, то сливать не будешь. Ни с МТС и без МТС. А вот если задаться идеей получать 100% в год и выше, то эту доходность можно получить только через принятие риска. Следовательно принятие риска и есть источник слива депозита.
Вообщем дело не в МТС, а в целях. Есть цели реальные. А есть нереализуемые. Между ними есть цели рискованные. Вот те кто пытается реализовывать рискованные цели и носят деньги на биржу. А не те кто МТС не пользуется.
Дисциплина идёт опять же от целей. Пример:
1)Допустим мне нужна доходность 20% в год. В итоге пол года я буду ждать точку входа в облигациях. Дождавшись точку входа за пару месяцев получу ещё 10-15% на акциях. И опять перевернусь в олигации. Если даже прогорю в акциях, то доход по облигациям приведёт меня в 0.
2)Второй вариант. Мне нужно 100% в год. В месяц мне нужно делать больше 8%. А для этого торговать нужно весьма активно. И что характерно практически всегда не в лучший момент для совершения сделки, с точки зрения более крупного таймфрейма. В результате от большого количества сделок вероятность не попась в точку увеличивается. Прибавим сюда брокерские комиссии. И получим что заработать реально придётся слишком много. Гораздо больше чем 100% за год. Всё это ведёт к тому что сделок должно быть ещё больше. А значит и риска.
Вообщем вот такое ИМХЛ. Что то затянул.
Есть ещё вариант предпринимательства, когда бизнесмен фактически ходит в свой бизнес как на работу. Тоже получается выше 30%. Но это сродни зарплате топменеджера.
Я же говорю о бизнесе, когда в него тупо вкладываются деньги а работают там другие люди. Этот вариант наиболее похож на фондовые инвестиции и вот там 30% за редким исключением потолок.
для мелкого же эта цифра ДОЛЖНА быть в разы больше, иначе просто нет смысла заниматься — - обычно на буме чего то можно хорошо заработать — например на спутниковых тарелках, в свое время получалось 100% в месяц! )) а на пшенице стабильно 200-300% годовых идет )) но объемы небольшие конечно… и тут рассчет идет от того сколько бабла вложил, а не сколько МОГ БЫ вложить…
На бирже кстати так же. При маленьком депозите доходность выше чем при большом.
100% можно получать на неразвитом рынке. Когда рынок розовьётся доходнотсть резко падает из за конкуренции. И только монополия может поддержать сверхрентабелдьность пока её не хлопнут.
Ну или от повышенного риска бывает 300%. Вот в торговле оружием говорят и 2000% можно иметь. Вот только риск запредельный.
раньше, когда РИ за Сиплым бегал можно было рубить капусту нереально просто! щас такой халявы уже нет ))
им об этом скажите, а то они бедные не в курсе
«Когда они начинают сливать человек включает голову и начинает менять настройки, именно в этот момент суть МТС как таковой теряется.Просто человек вводит новые правила игры объясняя себе это чем угодно.»
Можно ведь и посмотреть с другой стороны — кто более крутых математиков и программеров нанял — тот и при деньгах! Для меня это звучит совсем неправдоподобно.
Тем не менее, я не более чем человек у которого есть свое мнение и совсем не претендую на истину в последней инстанции.
вы ради интереса посмотрите на сайте компании их результаты
они более чем успешны и СТАБИЛЬНЫ
///вы ради интереса посмотрите на сайте компании их результаты
они более чем успешны и СТАБИЛЬНЫ///
ни в коем случае не собираюсь спорить о том что они стабильно зарабатывают. Я том что там зарабатывают ЛЮДИ а не РОБОТЫ вот я о чем! Люди, которые пишут программу а потом переписывают ее и так без конца.Но РЕШЕНИЯ принимают снова люди. МТС — это протез — когда у человека напрочь отсутствует внутренняя дисциплина и он находится во власти страха и жадности, возможно, это единственный выход.
МТС себя оправдывает имхо, ТОЛЬКО в качестве скальперских роботов — да, в этом случае никаких чуек не надо, там все логически просто и понятно.
ДЛя стратегий крупняка также не нужны чуйки — они работают по данным которые видят на экране — интуицией ПРИХОДИТСЯ пользоваться тогда, когда не хватает определенных и достаточно важных вещей либо наоборот — данных слишком много и это запутывает… в этом случае без интуиции (по факту подключения внутреннего биокомпьюетра) не обойтись
но тут речь идет немного о другом — МТС не может рубить капусту сама по себе — грааля нет, это не обсуждается даже, а значит!!! (продолжите сами;) )
(ну тот что ссылкой на оригинал)
Элдера только языком близким блоггерам
Что это значит? Кто-нибудь может пояснить?
Примеры из природы?
а что собственно грамотно то? это всего лишь мнение частного лица, не подкрепленное ничем, никакими фактами.
грамотно — это исследования на эту тему, которые проводились FINRA и SIPC. почитайте — узнаете много нового и интересного. и уверен на 100% — если вы не знакомы с реальной фактологией, то вам предстоит удивиться, т. к. ваши представления о «группе риска» скорей всего неверны.
к примеру, для меня было неожиданно узнать, что в «группу риска» (людей, чаще других теряющих деньги на рынке по тем или иным причинам) входят женатые мужчины с детьми, со средним и несколько-выше-среднего доходом. (т. к. они очень мотивированы на поиск дополнительного дохода для семьи любым путем и «быть примером» — часто принимают необдуманные решения)
также мне было интересно узнать, что в группу риска входят люди, полагающие в инвестиционных решениях _на себя_, а не на советы профессиональных консультантов — объективно (на основе реальных данных) — они теряют на рынке чаще и больше, и чаще становятся жертвами мошенников, чем те, кто пользуется советами профессиональных инвестконсультантов.
и еще много интересного там есть. а эти рассуждения — это просто из пустого в порожнее переливать — факты нужны, чтоб выводы делать.