<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 10.08.2011

Результат на 10.08.2011

 
-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.
 
Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.
 
 

Ошибки торговли.

 
 
Сегодня все сделал по системе, грубых ошибок не было.


 
Была техническая ошибка: утром, расставляя уровни, вычисленные по формулам camarilla, я, во-первых, расставлял их примерно ± 100п (типа, потом поставлю поточнее, но так и не поставил); во-вторых, по невнимателтности один из уровней L установил на 400 п ниже, чем он должен был быть.
 
В результате этих недосмотров были два момента:
1. В лонг я вошел на 20 минут раньше, чем был реальный сигнал. В принципе, пофиг, т.к. цена входа получилась бы примерно одинаковой, но на самом деле, так могло и не получиться, и ранний вход мог обернуться неприятностями.
2. Из-за заниженного уровня L4 стоп в неудачной сделке сработал на 400п позже, чем надо.
 
Надо более внимательно относиться к расстановке уровней.
 
 

Замечания по стратегии

 
Мне эта стратегия в первую очередь нравится тем, что не нужно торчать у терминала. Одна-две (максимум три) сделки в день – и все. Теперь на основной работе могу спокойно работать, а не подглядывать постоянно в ноут: как там РИУ?
 
Входы
 
Немного не нравятся входы. То время, которое я уже был вне рынка (из-за достигнутого лимита по убыткам), я наблюдал за ценой. Увидел (что видел еще и при отладке в WealthLab’е), что иногда сигналы на лонг и на шорт чередуются вблизи одного и того же уровня). Получается, что в зависимости от того, в какой из них я бы вошел (фактичсеки – в какой момент я подошел бы к терминалу), я оказался бы либо в прибыли, либо в убытке. Требуется более четко формализовать паттерны для входа.
 
Б/У
 
Получилась сегодня такая ситуация: после входа в лонг цена ушла на 4000п в нужную сторону и, не дойдя 1000п до тейк-профита, развернулась и вынесла меня по стопу. Пытался в WealthLab’е отработать правила перевода в БУ, но статистика показывала, что добавление этого правила практически с любыми параметрами приводила к снижению профита на длительном промежутке времени (тестировал годовые архивы). Тем не менее, до сих пор считаю, что переводиться в б/у необходимо, т.к. лучше выйти в ноль, чем в минус.
 
Лимиты
 
Вчера писал про то, что из-за лимитов (не более +2000 и не менее -1000 в день) большинство торговых дней ограничиваются одной сделкой. Сейчас решил пересмотреть: если сделка была прибыльной, то можно сделать еще одну, но так, чтобы при любом ее исходе в плюсе осталось +2000. На модели в WealthLab’е есть положительный результат от такого нововведения, но на практике надо проверять.
 

Психология

 
В общем, спокойно воспринял сегодняшний минус, т.к. он укладывается в статистику. Подобный минус, например, при скальпинге вызвал бы гнев.
 
Расстроился из-за другого. Играясь с WealthLab’ом, ради прикола вбил простейшую стратегию: пересечение SMA2 и SMA10 – сигнал на покупку/продажу/разворот. И она, зараза, выдала результат лучше, чем моя немаленькая программа с Камарильей. Запустив оптимизацию, подобрал периоды SMA: 2 и 6. На них на промежутке с 2008 по сегодня можно было сделать стомиллионое состояние. Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?
 
 

WealthLab

 
Результат, выданный моей программой почти идентичен:
  1. Как я уже писал, из-за не совсем точно установленного уровня L3 (по которому я вошел  лонг) вход в лонг был задержан на 20 минут.
  2. Т.к. по ошибке уровен L4 быд поставлен ниже на 400п, то и лосс в реале получился на 400п больше, чем в WL.
 
 
Опятьзаметил, что в реальности ыставить приказ на вход в сделку точь в точь по предполагаемой цене не всегда возможно. Следовательно, модель в WealthLab’е всегда будет показывать более хороший результат. Надо добавить в модель потери от проскальзывания.
 
 

Журнал сделок

 
 

Скриншот торгов

 
 

План на завтра

 
Проскальзывание я пока оставлю на потом, а сейчас продолжну работу над переводом в бу
 

«Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?»

Чем проще механизм, тем он надежнее!
FluffyCat, для самого себя — да, надежнее. А для сложной системы — вряд ли. Все бы уже миллионерами стали на SMA2xSMA6
а почему трейлинг-стоп не используешь? или не передвигаешь когда в твою сторону пошло? например 500 пунктов.
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, WealthLab в симуляторе дает с ним результаты хуже, чем без него.
а никто и не миллионеры т.к. занимаются хуйнёй. вместо простой и прибыльной стратегии ищут «грааль». да посложнее. а всё гениальное просто.
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, согласен
«Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?»

Рекомендую почитать Н. Талеба «Одураченные случайностью». Конкретно про этот случай он пишет в шестой главе: «Мы увидим, что суждения полученные из анализа прошлых атрибутов, могут при случае оказаться уместными. Но могут, при случае вводить нас в заблуждение и уводить в противоположном направлении...»

И вот в девятой главе: «Речь идет о приспосабливании правила к данным. Такая деятельность называется выискиванием данных. Чем больше я пробую, тем больше вероятность простой удачной находки правила, которое работало на прошлых данных. Случайный ряд будет всегда представлять некоторую обнаружимую модель. Я убежден, что существует торгуемая бумага в Западном мире, которая на 100% коррелирована с изменениями температуры в Улан-Баторе...»
avatar

speedy

speedy, ну, это понятно. Но других-то данных для отладки нет. Хотя, для снижения вероятности случайной корреляции можно прогнать стратегии на разных инструментах…
a_krotov, я вот не могу понять тебя как у тебя убыток -5600 пунктов получается ты сидел и смотрел как цена идет не в твою сторону в надежде что она развернеться?
ejik, так она сначала в мою сторону шла, до +4000 доходила. Когда цена вопроса +5000, убыток в -5000 не так ощутим. СОбственно, моя основная цель сейчас не прибыль, а приучить себя четко без эмоций выполнять свои правила. Гарантом (в какой-то степени) является работа моей программы для WL на длительном промежутке.
может в велслабе и хуже. зато сегодня было бы лучше. тебе.
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, с другой стороны вчера было бы хуже. Вместо +7500 взял бы +2800.
a_krotov, Вообще не получить +5000 не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы получить -5000 от счета. Золотое правило которому я лично учусь гласит: «научись не терять свой капитал, и прибыли сами появятся.» Мне кажется что для учебы, нужно было выбирать фьюч на сбер. Он дешевый. Если цель — учеба, конечно. А так выходит как в басне «зелен виноград». Удачи тебе.
Kotishmur, Спасибо, убедительно. Подумаю о том, чтобы трейлинг-стопы погонять в симуляторе.
У мня робот для ММВБ заточен на RSI+риск-менеджмент. Я его еще до конца не оптимизровал, но пока он кажет 200% годовых на данных с 17 января сего года. И в нынешней кровавой бане он зарабатывает, а я сливаю. Мне он по характеру не подходит, не могу я спокойно смотреть, как цены скачут, хочется открыть позицию, из-за этого и сливаюсь.
"… стратегия, основанная на уровнях Camarilla." "… цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3.." — видимо рынок плохо выучил или не знал об этой стратегии :)
" Мне эта стратегия в первую очередь нравится тем, что не нужно торчать у терминала. Одна-две (максимум три) сделки в день – и все."
Как-то сразу вспомнился господин Резвяков...:)
имхо: скорость слива депозита прямо зависит от размера стопа и количества сделок…
Ну не ставит пехотное отделение, взвод, рота стратегические задачи… Голимая тактика…
Стратегия, самый простой вариант:
— нащупать свой способ торговли позволяющий увеличивать депозит
— довести до совершенства
— зарабатываемые таким образом деньги, инвестировать в инструменты позволяющие получать пассивный доход.
— довести величину пассивного дохода, до размера удовлетворяющего собственные потребности.
Всё! Это стратегия.
А вход-выход и на какой индюк смотреть — тактика при решении злободневных задач.
Простейший робот с трейлинг-стопом позволит хотя бы не сливать.
avatar

G Oleg

Chekm, согласен, но у тебя в стратегии отсутствует, на мой взгляд, первый пункт: «приучить себя торговать без эмоций, не нарушая своих правил». Иначе будет трудно нащупывать свой способ торговли.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP