Блог им. Saro

Портфельная торговля (идея/вектор не более)

Данное видео на основе статьи победителя за «лучшее» алго-исследование, только собранно на базе отечественной программы TSLab.
 

 
Хотел конечно протест написать про конкурс и тд, но промолчать лучше)) Смотрим видео в нем есть «задание на дом». Если будут сложности пишите лучше в коментах чтобы разобраться
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ ссылка на группу в фейсбуке, для более интерактивных бесед.
★9
17 комментариев
+1
Молодцом, конструктивно!
avatar
Максим Милованов
Максим Милованов, да молодец. Но теперь нужно понять, чей тестер врет больше, тслаба или велса.
avatar
Евгений
Евгений, они не врут ни тот ни другой. Просто в статье у Александра комисс не учитывался. У видео не было цели показать, что W круче T или наоборот))
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, а комиссия учитывалась только биржевая?
avatar
Евгений
Евгений, ну я учел биржевую и брокерскую и небольшое возможное проскальзование в виде стандартных спредов и отсутствия ликвидности на бумагах.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, тогда это не совсем правильно. Вы намешали комисс и проскальзывание.

Я своим первым комментарием некое замечание привел, которое нужно учитывать. Проскальзывание просто на спредах — это нереальная величина. Нужно делать адаптивное проскальзывание. Лучше на основе выборки реальных торгов. Просто ликвидность ничего не скажет.

Не подумайте, что придираюсь. Но раз вы решили профильтровать чужую статью, то нужно это качественно сделать.
avatar
Евгений
Евгений, в Велсе это делается (адаптивная выборка). В ТСЛабе не знаю, думаю нет (фича сложная, и не все понимают, как она работает и для чего).
avatar
Евгений
Евгений, Сделать это можно, так же можно рассчитать среднюю реальную позицию, так же погрешность того что не все сделки откроются и тд и тп
у меня просто не было такой цели. Можете самостоятельно в W попробовать, и поделиться картинкой)) у меня же не было цели как то скомпроментировать статью))
avatar
Микаелян Саро
Евгений, Вопрос проскальзования и ликвидности, это дело опыта. мне чтобы по алгоритму торговать 10 контрактов втб (лимиткой) нужно выбирать тайм не меньше 15 минут! при том что часть сделок закрывается с хорошим проскальзование.
Открытие сделок же на пробой уровня это 90% наличия 2-3 минимальных проскальзований которые надо учитывать, ну и комисс это само собой.
avatar
Микаелян Саро
Я не понял ключевого момента — на каком периоде тестировалось, в оригинальной статье и в этой. От этого зависит практически все.
avatar
Lukasus
Lukasus, с 2008 года таймфрем 1 час… что от этого зависит то?)
avatar
Микаелян Саро
Конечно от таймфрейма зависит будет ли система зарабатывать или нет. Накладные операционные расходы любую доходную систему могут сделать убыточной, чем мельче таймфремй те сильнее давят косты.
avatar
Lukasus
Lukasus, от стратегии и алгоритма зависит))) но мысль я понял.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, я бы так сказал что алгоритм зависит от таймфрейма, но это если глубоко копнуть…
avatar
Lukasus
таймфреймы различаются статистически и алгоритмы работающие на дневном интервале могут сливать на минутном и наоборот, это на одном инструменте. Плотность стакана играет роль для входа по маркету, но для больших таймфреймов никто по маркету не бьет всю заявку, а набирают позицию различными алгоритмами, но это уже отдельная тема. Вообщем не все так просто…
avatar
Lukasus
Lukasus, думаю на дневном таймфрейме косты не убьют систему.
avatar
Lukasus
Lukasus, ну а какая разница таймфрейм, если вы кидаете в рынок 100 контрактов к примеру гмк фьюч, а у него плотность стакана такая что до планки все соберете? да на один контракт может и не убьет систему но когда капитал торгуется нужно учитывать стакан и возможность совершить сделку
avatar
Микаелян Саро

полезные записи за 24 часа

★8 97 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★7 83 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★6 6 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★5 81 Бери бетон - будешь всегда королем!
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★2 8 Баффет про ИИ. Недавно увидел видео с собой же, созданное с помощью искусственного интеллекта.
★2 38 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
★2 1 Лучшие корпоративные флоатеры от Альфа-Инвестиции. Подглядывают? :)
★1 9 Чем опасны ожидания снижения ключевой ставки?
+210 81 Бери бетон - будешь всегда королем!
+112 38 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+111 83 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+102 97 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+69 97 Геополитика
+66 20 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+60 17 Американцы прикалываются на тему теханализа.
+51 16 Рост оборота на фондовом рынке
+45 16 Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+44 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

97к Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
83к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
81к Бери бетон - будешь всегда королем!
44к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
38к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
24к Вопрос по налогу на купоны ОФЗ
20к Про очевидность роста акций
20к Сложный процент
20к 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
17к Газпром: такой вал негатива может означать финальный лой

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн