<HELP> for explanation

Блог им. gift

Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

Эфективность системы будем оценивать по эквити (опытные системщики подтвердят, что зачастую этого бывает достаточно), да и целью эксперемента не являются итоговые цифровые параметры. 

Тестируем фьючерс на индекс РТС за период 2008-2013:
 Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.


неплохо, но рваненько, просадки в 365 выдержит не каждый. Двигаемся дальше — фьючерс сбербанка:
 Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

фьючерс на нефть: 

Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

евро-доллар:

Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

в
 нулях, далее — фьючерс на евро:

Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

неубедительный плюс, далее фьючерс на акции газпрома:
 Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

рвано и нестабильно, далее фьючерс на акции лукойла:
 Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

феерически убыточно. Фьючерс на роснефть:
Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

рвано и с большими просадками. Смотрим фьючерс на доллар-рубль.
 Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

неплохо. И в заключении фьючерс на акции ВТБ:
 Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

по взрывному прибыльно, но рвано и с большими просадками. 

Мы все прекрасно понимаем, что если взять эту систему и подобрать персонально для каждого из рассмотренных инструментов параметры, то вероятнее всего итоговая эквити будет в разы ровнее, но при этом мы рискуем очень сильно переподогнать систему. Лично я подобным занимался только когда начинал заниматься разработкой систем, но практический опыт очень быстро отучил меня от этих глупостей. 

Лучший способ, который есть для выхода из этой ситуации это взять систему как есть с одними и теми же параметрами (см. выше), разделить капитал, в нашем случае, на 10 частей и торговать одновременно все инструменты.

Посмотрим что получается прогнав за тот же период 10 выше рассмотренных инструментов одновременно отдав под каждый 1/10 торгового капитала:

Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

Как мы видим эквити значительно выровнялась, даже не смотря на то что сформированный портфель содержал заведомо убыточные интсрументы или инструменты торговавшиеся с огромными просадками. При этом мы параллельно решили еще несколько важных задач:
— избавились от переоптимизации 
— значитеьлно повысили степень свободы системы
— решили вопрос с ликвидностью на актив уменьшив просскальзывание Очевидно, что пытаясь совершить сделку на 100млн на одном инструменте или разделив эту сумму на 10 разных инструментов мы значительно сокращаем просскальзывание.

Бонус:
Та же система но на портфеле из 10-ти ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций РФ. Соответственно под каждый актив выделена 1/20 капитала:

Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации. Простейшая, чудотворная, торговая система.

 доходность повысилась, просадки уменьшились, эквити выровнялась.


Александр Дрозд



Другие ценные подборки

 

++
avatar

GHJK

«чудотворная»… эк вы «батенька загнули»
управление капиталом при расчете рисков требует открывать позиции не на все депо. но чтобы повысить эффективность депо, оставшиеся деньги нужно вкладывать в другие инструменты. поэтому я полностью согласен с идеей диверсификации, это снижает риск на каждую отдельную сделку и смягчает график эквити.
в избранное, а в пост плюс!)
Эквити детальнее можно с 09.2012 по 03.2013

Спасибо!
avatar

siva

Это было разделени капитаа на равные части — без плечей?
а то не всякую просадку выдержит…
Жук Скарабей, на равные
Александр Дрозд, а какой суммарный риск? тут риск = сумма рисков всех открытых позиций
хорошо, но мало)
Цитата: «Лучший способ, который есть для выхода из этой ситуации это взять систему как есть с одними и теми же параметрами (см. выше), разделить капитал, в нашем случае, на 10 частей и торговать одновременно все инструменты.»

Не согласен. Одну и ту же систему, откопированную не то что с одними и теми же, но даже с разными оптимизированными под конкретный инструмент параметрами нельзя считать хорошей диверсификацией. Работа по одной системе, откопированной «на ксероксе» на десяток разных инструментов — это мнимая диверсификация, которая если и будет работать, то только на удобном на таком портфеле систем рынке. Рынок поменялся, и сразу пачками начнут системы давать сбои на одних и тех же новых паттернах рынка.
avatar

Chrome DNA

ChromeDNA, протестируйте пачкой америку за пол века. Получите ответ на данный вопрос.
Спасибо, ценный пост!
avatar

Lazars

можно в своем видеоблоге привести Ваш пример диверсификации?
avatar

Lukasus

Комиссии учтены по всем инструментам?
avatar

ch5oh

ch5oh, думаю комиссии не учитывались.
А можно увидеть полноценный код этого «грааля», раз уж алгоритм выложен? А то учиться ВелсЛаба (или в чем там код сделан) очень лень.
avatar

UnrealQW

В омеге, как я понимаю, это выглядит приблизительно так.

p= Highest(High,2);
if (c > Average(Close,8) ) Then
Buy Next bar at p Stop;

y = Lowest(Low,2);
if BarsSinceEntry(0) >= 1 Then
ExitLong Next Bar at y Stop;

Тут конечно возникает вопрос: как исключить вход и выход на одном баре. У меня получился убыток на втб, на индексе ноль прибыли за два последних года.
avatar

broker25


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP