<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании sMart-lab.ru | Разыгрываем два айпада: давайте суммируем, что получилось

Первый айпад:
Итак, 4 лучших поста месяца. Конечно, понятие «лучшие» условно. Потому что мы выбирали лучший пост каждую неделю. Получилось у нас вот что.

1. Дмитрий Шагардин: золото и реальные процентные ставки
2. гном: как трейдер обанкротил банк
3. Bampi_Johnson: Отступление, глобально за чашечкой кофе
4. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT

Голосовать можете на нашей страничке в фейсбуке:
https://www.facebook.com/questions/554724537922963/ 
  

Второй айпад: 
Я напомню, разыгрывается за лучшее исследование в области алгоритмической торговли, статистики рынков и т.п.

Номинанты следующие:

  1. lukasus: исследуем рынки
  2. Serg_V: рост эффективности алгоритмических стратегий
  3. Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
  4. Роман Некрасов: продажа опционов call c дальними страйками 
  5. Евгений (jk555): Продажа опционов, построение арбитражной стратегии
  6. Рустем: лучший торговый день для FRTS
  7. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT
  8. Станислав Иванов: подведение торгов роботом за полгода
  9. broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
  10. Максим Милованов статистическое исследование поведения рынка на новостх по безработице 
  11. ves2010: TSLAB: 2 года торговли роботами
  12. Ivanovr: 2,5 года торговли ботом
  13. ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов
Победителя второй номинации будет определять комиссия из авторитетных алготрейдеров:

1. Александр Борисович
2. Юрий Иванович
3. Александр Фениксович
4. Антон Медведев
5. Александр Муханчиков
6. Сергей Васильев
7. Никита Масюков
8. Дмитрий Власов

Попрошу вас ознакомиться с материалами (надеюсь, они вам тоже могут быть полезны!) и отдать два очка либо одному человеку, либо распределить их между двумя авторами, которые вам понравились больше всего. Торопиться не обязательно, оцените материалы по мере возможности в течение одного-двух дней и оставьте оценку в комментариях.

Прошу экспертую комиссию максимально объективно оценить 
  • интересность лично для вас
  • глубину исследования
  • новизну исследования
  • полезность исследования 
 

А. Г., JC, fenix-fx, trade-research, Александр Муханчиков, zergen, Nikita Masyukov, Дмитрий Власов, прошу помощи в оценке лучших материалов по алготрейдингу!
Тимофей Мартынов, мои лучи поддержки пойдут Александр Дрозд и broker25.
zergen, спасибо!
zergen, уверен? Может посмотришь комментарии внизу от trade-research?
Тимофей Мартынов, уверен.
я внимательно прочитал все работы. Половина работ это не полезный другим, около рыночный бредошум.
Плохо когда люди делают выводы после «сложным» вычислений, когда хватило бы и очень простых. В четверти работ есть серьезные модельные или(и) фактические ошибки.

работа Александра подкупает проcтатой и правильностью подхода.
работа broker25 показалось мне научно грамотной.
zergen, большое спасибо за оценку
Тимофей Мартынов,

Трудная задача. Объективно все статьи хорошие, интересные, познавательные. Поэтому придется подойти с долей субъективности и выбрать то, что интереснее лично мне и, с моей точки зрения, максимально приближено к практической стороне зарабатывания денег на биржах.

Поэтому два очка распределяю между двумя участниками:

--lukasus: исследуем рынки
--Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
JC, спасибо Юрий Иванович!
я предлагаю, если кто-то из победителей откажется от айпада, вручить айпад мне.
avatar

SHCHUTUSHCHA

да вряд ли кому-то из 1-ой четверки айпад нужен, вполне обеспеченные люди.
avatar

Skifan

Skifan, пустячок, а приятно! Я бы сам от айпадика не отказался если честно=)
Тимофей Мартынов, )))))))))
Skifan, да, просто айпад неинтересно. Если, например, с логотипом смартлаба — другое дело.
а че голосовалка только на рожекниге? Они читают приваты, я снес его((
avatar

OLDALPHA

Рустем: лучший торговый день для FRTS, там еще по Si есть исследование
avatar

Rustem

а кто сейчас приваты не читает…
пишите как я — с использованием шифрования с открытым ключом.
оказывается уже редактировать нельзя свой пост, сделал рисунок по fRTS,
hostingkartinok.com/show-image.php?id=dc957ceb2b6c7f970436c62847fb6ec6
avatar

Rustem

>You must log in to see this page.
у тех у кого нет фейсбука, как голосовать?
avatar

pXhXXst

Так как Тимофей Мартынов попросил оценить исследования из области алгоритмической торговли, то из тех статей, что здесь представлены мне больше всего понравились 2 следующие статьи:

1. Статья по диверсификации от Александр Дрозд — видно, что человек провел большое исследование (даже по времени) и выдал на обозрение только «вершину айсберга». Было бы интересно попробовать диверсифицировать один инструмент, одну стратегию но разные параметры. Как ни странно, график в этом случае тоже значительно улучшает форму. Хотя более наглядно улучшение показателей было бы видно по Recovery Factor и коэффициенту Шарпа (месячному).

2. Статья от Микаелян Саро — использование эконометрики при моделировании цен еще не избитая тема. Хорошо применима при создании стратегий арбитража и парного трейдинга. Хотя, конечно все не так просто здесь. Чисто эконометрикой и статистическими исследованиями систематически прибыль извлекать не получится. Но статьи Саро всегда с удовольствием читаю…

Всем авторам желаю удачи!
Спасибо, Дмитрий!!!
Дмитрий Власов, Спасибо за лестные слова, а статья только начало, далее интересности еще будут в этом направлении, и буду рад критике или другим мыслям!
судя по тщательному анализу, trade-research и есть анонимный спонсор номинации?)
avatar

Lukasus

Lukasus, сам бы за кого проголосовал?
Тимофей Мартынов, Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
таки да ))) комменты пропали
avatar

Lukasus

Я голосую за:
Евгений (jk555): Продажа опционов, построение арбитражной стратегии
Проведен расчёт стратегии продажи опционов.В общем-то учитывая то что данные эти трудно получить и трудно смоделировать хеджирование, достойный пост. Но можно было бы и подробнее все написать.
Так же неплохие статьи
broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов
trade-research, оба голоса за Евгения?
Тимофей Мартынов, второй пусть будет за broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
второй ipad достоин получить

Микаелян Саро: моделирование цены, HFT

нет никакой предвзятости к человеку.
«Микаелян Саро» — уже который раз повторил Сергей (ABN Capital). И тут же добавил — «нет никакой предвзятости к человеку» :)
avatar

jk555

Прочитал все представленные материалы по алготорговле и отдаю свои два балла Александру Дрозду. Почему?

Потому что подобное использую сам и знаю, что после несложной доработки это дает неплохой эффект. В отношении других работ ничего не могу сказать об их непосредственном эфыекте, потому что некоторые направления не мои, а с работами по опционам (Некрасов, Евгений и broker) нахожусь ровно на той стадии, как и в представленных работах. Эти работы интересны и познавательны для меня, но я не могу разделить один балл на троих по правилам, установленным Тимофеем, а отдавать его одному из троих было бы нечестно по отношению к двум другим.

С уважением
avatar

А. Г.

+2 за Евгений (jk555)
Александр Муханчиков, уровень статей заметно вырос за последнее время

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP