<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Повышение стабильности стратегии

Здравствуйте!
                Последний квартал наш рынок показал динамику очень благоприятную для большинства алгоритмических стратегий.
                Предполагаю начало достаточно мощного «алгоцикла» длиною от года.
Думаю многим «системщикам» удастся заработать.
                Хочу сказать несколько слов об  увеличении диверсификации  за счет увеличения кол-ва стратегий. Наверняка будут солидарны со мной трейдеры кто работает или хочет начать работать несколькими стратегиями, построенных на разных принципах.
                Вопрос достаточно сложный в плане получения ожидаемого результата. Если стратегия формализована и автоматизирована, имеет хорошую идею и прошла отбор на критерии качества, то ее будущий результат более прогнозируем. Если работа идет руками не по формализованной стратегии, то в плане объединения в один портфель результат будет менее ожидаемый.

                Приведу пример трех стратегий которые работали в одном портфеле совместно еще с 10 другими стратегиями. Эти три алгоритма имеют схожую идею, являются краткосрочными  внутредневными. Оцениваю параметры трех систем как одной системы. И за счет 3 подвходов стратегия имеет наиболее стабильные параметры, меньшую просадку и в итоге на нее можно ставить больший объем.
                Так произошло объединение всех стратегий, имеющие схожие параметры. Так гораздо проще оценивать реальные результаты и производить аллокацию объема на группу стратегий.
                Краткое описание стратегии
Идея  связанная с анализом некоторых важных уровней, экстремумы (локальные стопы участников), уровни  волотильности.
Алгоритм мониторит локальные уровни (идентифицирует расчетным методом, волотильность рассчитывается как превышения стандартного отклонения) и скорость обратного движения. Если оно состоялось то вход в позицию Т.е задача зайти, в момент после выноса стопов некоторых групп участников.  Работа only short, т.к статистически параметры более устойчивы, нежеле long.
Выход из позиций по обратному сигналу, трейлинг стопу или времени удержания позиции.
Из фильтров использованы временные окна для входа, где статистически имеют место более техничные направленные движения, и абсолютный объем торгов на нужных барах.
Преимущество стратегии – инвариантность к глобальному движению. Извлечение прибыли при общем «нулевом» движении.
Стратегия имеет тестовый участок (INSample) с 09г до 04.12г. Реальная торговля (Out of Sample)  с 04.12г по текущую дату.
  Название алгоритма Reverse.
Эквити и параметры ниже
Повышение стабильности стратегии
 Повышение стабильности стратегии
Он-лайн трансляция    http://tslab.comon.ru/A88AC997767284676569E6E801E6CA0F
                И другие качественные алгоритмы выложены на сайте http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html
                На данный момент емкость загружена порядка 20% от полной емкости.
Поэтому предусматриваю вариант продажи/аренды.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 
 
 

Сколько стоит аренда? Спасибо
6000 р/мес
avatar

Serg_V

Serg_V, у меня предложение. Давайте я Вам дам под систему, скажем три миллиона рублей. Если плюс -то Ваши 20 процентов. Убытки на Вас.
Профессор Преображенский, Постучитесь в скайп serg_v6 пожалуйста. Но условие — я стараюсь работать долгосрочно.
Работает потфель их низкокореелированых стратегий (писал уже)
На длительном интервали имеем хорошие преимущество.
Serg_V, увы, я не пользуюсь скайпом.
Почта vanilov83@mail.ru
Оговорим ожидания и условия…
avatar

Serg_V

Serg_V, хорошо, спасибо. А здесь можно какие — либо не совсем сакральные вопросы обсудить?
Можно. Задаете риск от суммы, к примеру 20% от 3 000 000, это 600 000, на счете достаточно 2*риск, т.е 1200 000 (под ГО и запас под возможную будущую просадку), остально на ммвб под обилгационный портфель. Ожидание 1/3-1/5 риск/доходность, т.е 60-100% годовых. Управление на нашем сервере, в дата центре уровня Tier 3, очень надежный. Вы мониторите в реальном времени. Торговля консервативная с хорошим запасом по рискам, отчетность 1 раз в квартал. От 3000000 наш бонус 30% от прибыли минус НДФЛ. По делению рисков сразу скажу — хорошим трейдерам это не выгодно. Т.к все на фьючючерсах. для нормальной работы большие суммы не нужны (ГО+запас по просадке). Это вопрос маштабируемости успеха. От нас гарантия консервативной стабильной работы на длительном интевале.
avatar

Serg_V

Serg_V, ок, как с доками?
есть договор. В котором прописывается все условия расчетов, рисков и сроков. Да, и брокер финам, алор, ит инвест, открытие. Через терминал Тс лаб. Стоит 700р/мес + депо 120р. Итого 820р ваши месячные издержки. Брокерская комиссию минимальна. Сделки все дискретные, от 4 до 20 в мес по каждому алгоритму.
avatar

Serg_V

Serg_V, окей. спасибо. буду думать.
А аудированный результат прибыльности стратегии есть\будет? (приватно или публично как пожелаете)
Да есть брокерский отчет одного из наших клиентов. Есть статистика с ЛЧИ. Но это лично. На почту.
avatar

Serg_V

Serg_V, хорошо. спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP