<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

Экстремумы внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»








































Как видим, что в более 70% случаев минимальные/максимальные значения формируются до 12 часов дня.
Вот почему приверженцы УД «побаиваются» входить в позицию до 11-12 часов. Слишком часто в это время формируются локальные дно/хай.
Это также подтвержает условное правило, что в большей вероятности гэпы закрываются.

Интересно что является сегодня экстремумом — локальный хай — 174 400 в 11:25 или лои — 170 410 в 10:10?
 

отличная статистика. + от меня.
avatar

vfreeman

Респектище-респектище-респектище, уважаемый коллега!
Именно эту тему планировал предложить Вашему вниманию.
Вы меня опередили. Суперский топик! Плюсанул.
«Обратным» экстремумом на сегодня является локальный хай в 11.25 МСК (174.400) — почти убеждён в этом.
Обычно, по моим наблюдениям, диапазон временнОй 11.10-11.50 МСК — это «Час Быка» (территория обратных экстремумов).
Искренне Ваш Гугенот.
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо!
Надеюсь последующие топики будут не менее интересными, если они таковыми являются :)

А если пробьем 174 400?
Nonick,
Я так не думаю…
Всё может быть, конечно же…
Любые прогнозы на ФР носят вероятностный характер…
Аргументы мои таковы:
1. День сегодня — в дальнейшем — практически бесстатовый.
2. Европейская стата от Sentix была сегодня на редкость дурной;
3. Не думаю, что амероспот будет сегодня хоть сколь-либо оптимистичным… всё-таки такие фортели, как снижение рейтинга «стандартными нищебродами» — случай достаточно эксклюзивный… думается, что сипофьюч в моменте на 1.150 — увидим… Как-то так…
Gugenot, а вообще прикольно наверное, входить в позицию после пробития одного из экстремумов по ходу движения, ниже 171 — шорт, выше 175 — лонг)
Nonick, уже почти 16:20 а мы все еще болтаемся между 170 400 и 174 400. Если смотреть статистику, то у нас уже нет шансов (очень малы) нарисовать новые локальные хаи/лоу, что подтверждает (увеличивает вероятность) вышенаписанного — что пробьем туда и пойдем до конца дня)
Nonick,
сегодня день необычный, он не попадает под статистику, не видел там даты понижения рейтинга США)))
лучше делать выводы в 18.45)
alexv1975, конечно не попадает:) я брал по 5 августа :)))
но на то она и статистика чтобы «разложить предшествующие периоды по полочкам» и дать информацию в вероятностях.
Nonick,
боюсь, что на НЕФЛЭТОВОМ среднесрочно рынке это может оказаться пагубным для депо… кстати, утренний лой в RI обновлён…
:)))
Gugenot, естественно, ни смотря ни на что — надо торговать с головой)
а насчет low — это уже не актуально для текущего дня. Если день также как и сейчас закончим в минусе, то локальный high 174 400 — лежит в «нормальном распределении статистики», а про low уже можно забыть
Gugenot, Ноник трудоголик :), ведь не лень я бы уже бросил, меня как то хватило на то что бы вычислить по дням недели рынок лет за 5-ть, тогда я понял что разговоры про падения в пятницу это лажа в пятницу рынок чаще растет как не странно… хотя давно это было, Нонику "+" Бармаглот Мир тебе и ваапче миру мир :)
Vialcola,
И Тебе, Флакон, Мир…
:)
Насчёт пятницы поддерживаю — хотя, будучи ещё более ленивым, чем ты… никакой такой статистикой не занимался.
А Нонику — респект. В принципе — реальный материал для классного диссера (зарубежного — на соискание Ph.D.)…
Спасибо, как всегда очень познавательно и интересно +
СПАСИБО! а как вы делаете этот анализ?
lagunasl, все просто — выгружаем данные с finam.ru, а дальше с помощью Excel обрабатываем эти данные
Nonick, а откуда выгружаем-то? Я что-то так и не нашёл, там сводную статистику по фьючу с 2005…
Подскажите если не затруднит.
Merval, www.finam.ru/analysis/export/default.asp?id=17455
поставь любые даты — это и будет сводной статистикой
Nonick, Спасибо тебе, добрый человек!
Как плюсовать, начну так вы будете одним из первых кому плюсов отгружу)))
Спасибо, очень интересно. Добавлю в избранное.
avatar

Merval

Привет, плюсю)
Это ж надо столько времени убивать на анализ)))
Подкину тему для анализа, если конечно интересно. У самого руки не дошли.
Тема «Оценить эффективность тактики: Шорт в 12:00, откуп в 15:30» далее без поз, стоп на уровне 500п, при срабатывании без поз, при движении более 3000п, откуп и далее без поз. Интересно посмотреть, что получится. По ощущениям рабочая схема, но на цифрах не проверял.
avatar

alexv1975

alexv1975, к сожалению, обладаю не всеми инструментами для анализа
В данном примере лучше использовать Welth, а я использую старый-добрый Excel. Соответственно ограничен, стандартными формулами.
Хотел все расчеты делать на минутках, но Excel не тянет :)
Nonick,
имхо, минутки как-то уж очень дерганно для интрадея. 5ти минутки самое оно. я так вообще еще многое не посчитал, а видать надо)))
alexv1975, просто мне нужно было проанализировать «минутки-убийцы».
Посмотреть, закрываются ли такие минутки, сколько пунктов могут убить за раз, время возникновения таких свечек и т.д.
Nonick,
счас рынок такой, что уже можно анализировать ДНИ суперубийцы))
alexv1975, вечером попробую провести анализ, резы напишу тут. За какой период тестировать?
Apollo13,
давай последние два года 2010+2011.
2008 вэб чудил, 2009 год роста.
а вот на боковике или слаботрендовом рынке, я думаю это будет очень применимо как тактика интрадея.
Полезная статистика, виртуальный плюс+
avatar

Apollo13

Nonick, это всё конечно позновательно, спасибо тебе за проделанный труд. Но он только подтверждает, что америка открывается 17:30 и новости выходят в 18:30(запасы нефти и т.д), а закрывается в 00:00. Если тебе не трудно сделай анализ miniSnP 500, будет очень интересно всем.
avatar

traderstas

Кратенько по стратегии написанной alexv1975:
все тесты без комиссии, с оптимизацией стопа и профита в пределах заявленного.
1. тест шорт 2010-2011.08.05 прибыль 17230п на контракт, макс. просадка 15625п, 392 сделки, подряд 11 убыточных сделок и 4 прибыльных. Стоп 500п и профит 3100п
2.тест лонг 2010-2011.08.05 прибыль 23545п на контракт, макс. просадка 10560п, 392 сделки, подряд 15 убыточных сделок и 5 прибыльных. Стоп 600п и профит 2100п
ИМХО не торгуемо, т.к. маленькая прибыль, с комиссией 60п на круг и более торгуются в 0 или минус.
Можно попробовать добавить фильтры, например не торговать в определенные дни или что нибудь еще.
avatar

Apollo13

Apollo13,
спасибо, цифры точнее, чем предположения.
значит будем искать)
Apollo13, а можете скинуть код для WL сам протестирую, может какими параметрами поиграюсь?
Nonick, тестил в Тслаб, если надо могу прислать скрипт. Погонял с фильтром по дням немного получше стало, может время входа и выхода попробовать другое.
прекрасная работа респект автору
вы доказываете на цифрах мою торговую систему — использующую именно силу гэпов для понятия дневной динамики торгов

я скопирую ваши таблицы и буду использовать в торговле
Автору уважуха ))
ЗЫ: просьба такая
, если делаете какие то анализы/расчеты в EXL или прочих общедоступных программах, выкладывайте файлик
тоже… тогда коммунизм наступит в отдельно взятом сообществе =)
Здравствуйте!
Очень интересная информация. Хоть и давняя, но для некоторых до сих пор актуальная. Подскажите, пожалуйста, как проводить подобные статистические анализы?
Как качать историю по инструменту с Финама я уже разобрался. Установил себе Amibroker. Excel тоже немного знаю.
Как в итоге из этих ингредиентов сварить 1 хороший суп?
avatar

Magneat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP