<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

Чередование дней. Инертность рынка. Статистика fRTS за 03.08.05-01.08.11

(часть 1)
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.  
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2.09.2009 по 16.09.2009. Рост продолжался подряд 11 торговых дней!
Данный интервал отрылся 2 сентября на отметке 102 850 и закрылся на 123 735. Рынок вырос на 20,3%.

Таблица с положительными днями.


 
 
За довольно короткую историю фьючерса на РТС помимо 11-ти дневного рекордного периода также наблюдались еще 4 восьмидневных марафона вверх, которые заканчивались следующими датами: 05.12.2005, 05.04.2010, 10.11.2010, 05.07.2011
Рекорд по падению составляет «всего лишь»  7 дней! Но повторялось такое 3 раза, правда все они до 2009 года. Максимальная просадка, как вы понимаете, была в кризисный 2008-й год. С 224 020 до 196 890, или на 12,1%


Таблица с отрицательными днями.







Если сравнить обе таблицы, то видно, что в целом баланс сил сохраняется. Причем практически на всех периодах. Естественно, однодневок больше всего.
Можно наблюдать интересное явление при «трендовой» торговле в три дня подряд, вероятность  закрыть четвертый день тем же знаком, достаточно высока и составляет порядка 40%. А вот с пятым днем вероятность становится разной. Для положительных дней — падает к 19%. А при отрицательных достигает – 33%. Зато если, выстрелили эти 19%, то вероятность закрыть 6-й день положительно, возрастала до 42%.
Из общей картины можно сделать такой вывод: вероятность продолжения тренда хоть и падает с каждым днем, но не линейно! Продолжающиеся тренды в два и более дня — занимают достаточно большое место в трейдинге, что подтверждает некоторую инертность рынка. Из 779 положительных дней всего 210 — дней одиночек, остальные 569 днея состоят из подряд идущих «двоек», «троек» и т.д.
Такая же картина наблюдается и с отрицательными днями.
 
Всем успешных торгов. Создавайте красивую статистику
 

Молодец
avatar

Kuh

Kuh, Спасибо)
Кстати, сегодня 3-й день подряд минусуем… если судить по статистике прошедших лет, то вероятность закрыться завтра еще ниже, очень высока
Nonick, но если судить по этому году, то не очень высока :)
тренд из ё френд, за последние дни мы в этом убедились) плюсую
avatar

Vampyr

Полезная информация+
Спасибо, полезно очень! молодец! +
avatar

RidayTrader

Респект, коллега за Ваши топики! Плюсанул от души и Ваш топик, и Ваш профиль! Так держать!
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо! Планирую и дальше исследовать, главное задавать красивые и правильные вопросы, а ответы — дело техническое
спасибо!
avatar

Andreykrd

виртуально плюсую, ибо нет рейтинга.
Спасибо занимательно!
я начинал делать по часовым данным
какова вероятно что при закрытии какого то количества свечей подряд выше прошлой продлится тенденция роста.
avatar

hardcam

hardcam, хороший вопрос, практически тоже самое что и с днями, но больший диапазон данных. Также накладывается ряд условий, например, рассматривать свечи только внутри дня или все подряд, что считать тенденцией роста — следующий high выше предыдущего или как определить математически тенденцию?
Nonick, я думаю тут стоит рассматривать внутри дня. или без учета вечерней сессии т… к она все испортит отсутствием объемов. я думаю тут стоит брать закрытие свечи выше закрытия прошлой… как бы хай закрытия. ведь закрытие свечи это больше та цена которую получилось удержать, а хай это скачок
5 за старание и плюс к посту… но обсалютно бесполезная инфа
Nikshumof, кто-то говорит что полезная, кто-то — что бесполезная, сколько людей — столько мнений ;)
Лично мне это самому интересно, насчет пользы — хотелось бы думать, что будет прок
Nikshumof, как по мне так это помогает понять движение рынка… как происходит оно вообще. торговать по этим данным не получится, как фильтр дополнительный это да.
Nikshumof, да взять данные что большинство растущих дней закрывается на хаях, первого числа был пример что не всегда работает это. и не только тогда.
но все равно статистически инфа полезная… но повторюсь, как фильтр
дополнительная информация.
hardcam, да нет коллега на статистике можно и эффективную торговую систему построить, нужно просто знать как, и чего вы собственно хотите получить на выходе.
Merval, но только на меньшем тайммфрейме. думаю даже не на часах, а на 15мин.
в свое время тестировал подобное в амиброкере.
пытался какието коэффициенты закрытий сделать.
если это не для скальпинга, то думаю нужно брать именно 5 или 15мин и с ориентиром на 1ч и уже от этого работать.

я тогда так и забросил идею, переключился на средние цены
hardcam, да можно весь спектр использовать помимо часовых и пятнадцатиминутных свечей, можно учитывать дни недели, сезонность. Выявить закономерности появления максимумов и минимумов внутри дня по часам.
Забить на ударные дни и обсчитать нормальные среднестатистические дни толку будет больше.
Например почему бы не построить таблицу с сезонностью возникновения трендовых серий в какие месяцы их больше в какие меньше и каких именно серий, какова переодичность их возникновения. Выявить наиболее удобные чаще всего статистически возникающие точки входа в таких сериях и прочее и прочее…
Merval, насчет сезонности говорить мне кажется тяжело. Все таки я думаю это не постоянный показатель.
а так выявит рабочие закономерности возможно
так сказать паттерны

те же 15мин свечи на на растущем рынке часовом идут группами и выявить статистически эти группы
Хороший топик спасибо. Информация полезная просто нужно уметь применять её на практике ;)
Успешных трейдов вам!
avatar

Merval

Спасибо, добавил в избранное
где-то читал крутую статейку по авторегрессивности на меньших интервалах
оч прикольный там график получается — оч большая коррелированность ростов и падений на тиках и дальше меньше и меньше убывает с увеличением периодов
можно посчитать в принципе для нашего рынка, интересно посмотреть зависимость

ну и забавно что были и за день у нас падения в 2008 больше чем одно это 7 дневное
avatar

johnny

Отличные исследования! Спасибо большое! Плюсанул все Ваши топики.Очень полезная информация!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP