<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

некоторая статистика fRTS

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

  • В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 
  • Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 
  • Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?
За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.
 

Интересно.+
Топик реально великолепный. Респектище! Плюсанул просто от души!
avatar

Gugenot

Молодец ))
avatar

Boris

It is splendid!
avatar

rs1t

зер гут +
avatar

Vampyr

Очень занятно!
avatar

Kolaider

«Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.» — это все самообман, мы привыкли к линейным зависимостям. На самом деле на падении в 74% в общем случае зарабатывают гораздо больше, чем на росте в 143%.
Все из-за того, что при падении обесценивается стоимость актива и высвобождаются средства, которые можно использовать для последующих продаж. При росте все наоборот.
Евгений (evus), про поднятие ГО забыл?
my_1st_m, нет, не забыл, помню. Такое забудешь, ага) Это будет работать без всяких плечей.
Изумительный топик. Добавил в закладки.
отправил в мемориз
avatar

astray

Дочитал до того места, где утверждалось, что «всего» минус 74% — это пустяк, по сравнению с плюс 143%. Автор математически неграмотен и не понимает, что падение в 4 раза намного сильнее, чем рост в 2,5 раза. Учи матчасть, пержде чем выкладывать тут свои титанические труды.
avatar

Dr-Loss

Dr-Loss, тссс) людям нравится) пусть используют, зачем тебе сообразительные контрагенты?
Dr-Loss, ну зачем так кипяться?! Вы же, д-р убыток, не хомячок, чтоб так вестись ;)
Давно интересует выражение «Учи мат.часть» повышает ЧСД?
А то что кажется для вас титаническим трудом, то для меня расплюнуть, пару часов делов
Dr-Loss, и еще один момент, я соглашусь с Evus насчет высвобождения денег и падением ГО — это действительно я не учел,
но вот про падение в 4 раза и рост в 2,5 раза, показывает что кто-то с математикой не дружит.
Но ничего, я вам на пальцах покажу — вот пример:
100 рублей — падение в 4 раза — итого у меня 25 рублей
100 рублей — рост в 2,5 раза — итого у меня 250 рублей.
Надеюсь, вы поумнее и не будете делать скороспешных заявлений ;)
Nonick, это только если вы в обоих случаях бык. А если в первом случае вы медведь, то есть сначала продаете, а потом покупаете, то у вас прибыль — 300% по отношению к текущей стоимости актива.
Nonick, и какой умопомрачительный вывод я должен был сделать из примера про 100 р.? Единственный вывод, который из него следует — вы ещё более дремучи в математике, чем я думал.
Dr-Loss, )))
Nonick, интересная «орифметика»…
Рост то будет не со 100 рублей изначалтьных в 2,5 раза, а с 25 рублей. А 250 рублей вы сможете получить если только накануне 2009 года ещё 75 рублей занесёте…
Спасибо Вам за работу. Реально очень интересно и нужно. Огромный +
avatar

timon

Спасибо! Есть что принять к сведению. +
местами интересно но…
1) поржал над бредом: Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
2) в кризис ГО фьюча ртс стоило 1/2 стоимости контракта, а в Гамаке ГО стоило в 1.5 раза дороже самого фьюча гамака… так что ни о каком сливе за минуту речи и не шло… тупо плечей не было…
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP