<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

Ударные дни. Статистика 03.08.05 - 01.08.11

Продолжаю публиковать статистические выкладки по fRTS за период с 3.08.2005 по 01.08.2011 года
(Начало здесь)
Сегодня рассмотрим более внимательно так называемые «ударные дни».
Напомню, что при поверхностном анализе было выявлено 250 УД из 1 487 торговых дней, а это 17% или почти каждый 6 день.
На самом деле, это не совсем ударные дни в распространенном  понимании, а просто направленные дни, когда цена в течение дня ни разу не пересекла цену открытия. Но при таком подходе и вот такой день попадает под это определение:
24 июня 2011 года




















Технически – направленное движение вверх, но с УД никак ассоциируется, тем не менее, такие дни попали в «список 250»
  • Зададим еще один параметр УД – high или low последней часовой свечи (исследую 1H) должен быть самой высокой или самой низкой ценой дня.



 
В таком случае с 250-ти дней имеем 77 «настоящих» УД, а это уже всего лишь 5% или каждый 20-й день. Не так густо, согласитесь. Возможно ли построить систему только на УД? Возможно, но точно такие дни придется подождать…
Видим, что по количественному показателю явное преимущество у быков. 50 против 27. Говорит о том, что покупатели более уверены в завтрашнем росте, нежели быки — в падении. И еще если вы в лонге, и видите, что цена на фьючерс «трендово» растет, то сидите до конца дня. Вероятность, что при закрытии цена будет максимальна, достаточно высока. И если наоборот, вы в шорте и цена «трендово» падает, то ищите точки выхода до закрытия дня.
По качественному показателю медведи почти в два раза опережают быков. Среднее падение более 7 500 пунктов!  Конечно большой вклад дает 2008-й год, но даже если посмотреть на 2010-2011 – это не менее 5,5 тысяч пунктов! Поэтому падение так любимо многими внутридневными трейдерами! Но как показывает статистика такой «халявы» не очень много, даже в панический 2008-й всего 8 дней. Но эти дни остаются в сердцах многих…
  • Если посмотреть на помесячную разбивку, то видно, что на лето УД приходится крайне мало. В этом году таких дней даже не было ни разу (до 1 августа)









Из всех месяцев выделяется сентябрь. Наибольший % всех УД был именно в сентябре. Не было еще ни одного сентября с 2005 года без УД.

Стоит отметить, что и в этом случае 2009 г был пиковым. Рассвет теории УД :)  Даже кризисный и очень волатильный 2008-й год не так богат на УД.
  • В какой день недели наиболее вероятен УД?









В любой! Это не возможно предсказать используя статистику. В общем количестве явный аутсайдер – пятница, но в 2010 и в 2011 годах – пятница наравне с другими днями. В целом видно, что здесь предпочтений нет. Но стоит отметить что в этом году не было ни одного ударного понедельника. Скорее всего он нас еще ожидает, еще не вечер J
Это мы проанализировали «чистые» УД. Но мы упустили из вида такие, дни, когда high или low последней часовой свечи не является самой высокой или самой низкой ценой дня, но при этом закрытие дня происходит на уровнях близких к хаям/лоям.
Например, такой день:
07.07.2011
 
Но это уже в следующий раз…
 

Плюс за проделанную работу.
спасибо +++
Спасибо — очень интересно
молодец! Грамотно.
avatar

korn

Полюбому плюс — за такую работу спасибо — полезно
Спасибо +
Надо же понедельник самый ударный день — никогда б не подумал т.к стата почти не выходит в этот день :(
avatar

sherl74

sherl74, наверное потому и самый ударный)
по сути в УД торгуется следующий день, поэтому в пятницу их мало на общем фоне — мало кто уверен что через 2 дня динамика пятницы сохранится
очень очень хорошо!
Тимофей Мартынов, рейтинга добавишь? :))))
1ого июля этого года почему в УД не попало?
avatar

Sbero

Sbero, в данном случае УД — это только те дни, когда цена открытия самая высокая/низкая.
01.07.2011 — не попадает под это определение. Вторая и третья свечки ниже цены открытия.
К сожалению, нет единого понятия для УД, поэтому я сразу обозначил условия.
в 11 году на понедельник приходится мало статистики из США, поэтому понедельник вялый день. а раньше в пятницу традиционно был тухлый день потому что ни отчетности, ни макростатистики в неё не публиковали, плюс к тому же перед выходными не особо то хотелось открывать позиции. сейчас статистика иногда в пятницу выходит но эффект уикэнда играет роль всё равно.
avatar

traderstas

неделю делал тоже самое… но времени мало стало… забросил)
только взял 2010-2011))

информация очень полезная.
avatar

hardcam

максимальную цену дня на росте и минимальную на падении первым делом проверил. Так же как по времени образования на росте лоу и на падении хаев.

Хотел еще проверить покупки на сильных утренних гэпах, есть ли смысл покупать на большом гэпе или нет и ждать отката… но времени не хватает, а так у меня пунктов 20-25 расписано что проверить хочу)

так же хочу проверить первым делом это пробои лоу и хаев на часовых свечах по закрытию.
идей много, а времени мало
avatar

hardcam

hardcam, кидай вопросы сюда, постараюсь осветить, если есть желание
Ведь хороший анализ — это всегда только ответы на хорошие вопросы.
Nonick, я пытался проверить теорию, в какое время происходит грубо говоря разворот после утреннего снижегия или повышение
Т.е проверить условия если торговать не оставляя позицию на ночь то в какое время по статистике лучше открываться
На первый взгляд остаюсь при мнениии что не раньше 11ч и при большом гэпе оставаться в стороне на весь день
Хочу это статистически проверить.

Так присматриваюсь кажется что в период 11-12 в таких ситуациях происходит разворот и при гэпе больше 1% зачастую уже нет смысла открываться, но это кажется больше при росте. Падение как мне кажется менее охотнл выкупаетс с утра
отличный пост! +

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP