<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

Волатильность. Статистика 03.08.05 - 01.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)

В свете торгов последних дней интересно изучить волатильность рынка в те или иные моменты.
Разложим 1 487 торговых дней на часовые бары. Всего 16 985 баров. Рассчитываем разницу между high и low. Усредняем и раскладываем по времени:










































Видим что «Средняя по больнице» показывает бОльшую волатильность в первые часы торгов, а затем с 16 часов до 19 часов.
Интересно посмотреть максимальные значения.






















Здесь все понятно, 2008-й год!




















За один час сходить на 20 000 пунктов – это конечно сильно! Как к такому можно быть готовым?

Вообще 2008-й год сильно выбивается и «нормального распределения» и вносит свои корректировки в данные, но не будь этого 2008-го, так бы и думали что 20 тыс пунктов за час — не может быть

Рассмотрим отдельно 2011 год и сравним его со «средним по больнице»










































Как видим, в этом году нет таких перекосов во времени. ВИдимо, в кризис мы очень явно смотрим на запад и сильно зависим от него.
Из общего фона выделяются временные интервалы с 13 до 14 часов, с 16 до 18 часов и вечерние интервалы — с 20 до 21 и последний час торгов.
Наиболее интересным будет рассмотреть весь массив данных за какой-нибудь отдельный интервал, например, рассмотрим период с 12 часов до 13 часов, так как по своей структуре они очень похожи:
 
Здесь видно, что мы можем выделить несколько периодов — назовем их условно так: «затишье» – «первые признаки бури» – «буря» — «затишье»
Причем в основной своей массе – это средние значения – находящиеся в диапазоне от 500 до 1800 пунктов. Поэтому привыкнув к такой волатильности – сложно потом даже психологически, нормально воспринимать такие изменения как в 3 000, 4 000, 10 000 пунктов. Трудно быть готовым к такому, но нужно знать, что такое бывает хоть и редко, но регулярно. Интересно, что при этом и минимальное значение (high-low) растет.
Напоминает раскачивание маятника.
Последние три дня на рынке «жара» – но что это первые признаки бури или буря?
 

респект! + от меня
avatar

vfreeman

+4 от меня
14-15 часов — время обеденного отдыха:)))
лично мне было бы интересно посмотреть не хай-лоу, а разброс между открытием и закрытием свечи
странно, а почему когда рынок показал 20000 за час, не сработали лимиты РТС?
Тимофей Мартынов, какая-то туфта
Тимофей Мартынов, почему туфта? Такие данные
16.09.2008 18:00 96 975, 107 390, 87 330, 105 465,
Nonick, Все верно я по памяти сказал ниже даже этот ваш пост не видел, это вечерка, тогда она в 18-00 открывалась если я не ошибаюсь или в 17-45 ну не суть, расписание хуже помню чем котировки :)
Тимофей Мартынов, сработали, Тима :) Это подлило керосину )
Тимофей Мартынов, Лимиты были расширены, 16.09 2008 на вечернем клиринге увеличили ГО и расширили лимиты, резгко сработали маржины и вечерка открылась на нижней планке, кроме того лимты расширяли и перед вечеркой, чего странного, я это хорошо помню 95000-88000-107000 ход за первые пару часов вечерки.
Vialcola, Странно что у Вас вообще такой вопрос возник в 2008-2009 лимты расширяли постоянно и ГО повышали несколько раз по ходу сессии, совсем недавно серебро так хреначили. Вы где были то?
стата за 2011 впечатляет! Похоже 10-11 часы перестали выделяться повышенной волатильностью так сильно как раньше
ну собственно не писанное правило: малая волатильность порождает большую, а большая малую
avatar

MaxStark

полезно+++
Плюсанул от души!
Респект как всегда. Есть одна интересная задачка для Вас!
Отпишу в личку на выхах, если позволите, уважаемый коллега!
Искренне Ваш Гугенот.
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо
пишите — рассмотрим)
Ещё бы такой же обзор, только не по хай/лоу, а опен/клоуз. Но в целом виртуальный +
avatar

micro_stop

micro_stop, для часовика оупен/клоуз, как мне кажется, не показатель волатильности — можем 5 000 пунктов туда-обратно, а оупен/клоз — будет равен нулю
Nonick, если не секрет, в какой проге делал расчеты? Тоже хочу попробовать.
avatar

Ctrl

Ctrl, Excel

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP