<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Контр-трендовая стратегия

Здравствуйте!
                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.
                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.
                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы, с последующим краткосрочным движением против выноса. Такие моменты нужно использовать.
                Мой алгоритм для большей надежности использует 3 входа (инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 1 мин), основанных на разных неэффективностях. Первый мониторит экстремумы, идентифицирует ложный прорыв и скорость разворота. Вход в позицию, далее трейлинг позиции. Второй мониторит ложный пробой волатильности, далее скорость разворота и объем на прорыве. Третий аналогичен второму, но вход  более инерционный, для большей надежности. В итоге имеем систему, без переноса позиции через ночь с 3 мя достаточно точными входами. Только шорт (лонг достаточно не стабильны, поэтому исключил).
                Данный алгоритм в реале торгуется с 06.12 без изменения параметров. Достаточно стабильно укладывается в тестовые результаты. На этом интервале были различные фазы рынка, особенно с октября 12г, когда рынок встал в продолжительный низковолатильный флэт. Стратегия показала себя стабильно.
                Ниже приведены эквити, параметры, пример сделок (заложено проскальзывание 100п на круг).
Контр-трендовая стратегия
Контр-трендовая стратегия
Контр-трендовая стратегия
 
В моем портфеле алгоритм занимает 20%, т.к имеет высокие показатели доходность/макс просадка 12 с 10г по текущий момент.
                Ниже приведена эквити всего портфеля, как видно показатель доходность/макс просадка на уровне 16.
Контр-трендовая стратегия
                Можно торговать одним алгоритмов, конечный результат по абсолютной прибыли (если не менять объем, не выключать, т.е следовать системной торговле) будет достаточно хорош, просто при меньшем качестве торговли.
                Хорошая комбинация получится с алгоритмом http://algolaba.com/friend/ так так доходности алгоритмов имеют отрицательную корреляцию, что в итоге будем иметь более качественную эквити.
                Пишите кому интересна данная стратегия.
Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб (надежный, русифицированный качественный терминал с оперативной техподдержкой)
Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов
algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 
 

стратегия проверялась на рельном рынке?
или только в теории n+1 ))
avatar

Konstantin

так она у тебя с конца прошлой осени не зарабатывает
avatar

karapuz

Да, с 06 12г в реале торгуется, за это время 15000п на 1к, вполне нормальный результат ждя низковолатильного рынка, если учесть что все движени последние 8 мес идут на вечерке и на гэпах. С прошлой осени небольшой профит.
avatar

Serg_V

я в упор не понимаю — если она так хороша — накой ее продавать или продвигать?
не проще сказать — нужен инвестор с деньгами под систему. прогноз такой-то, риск такой-то.
Похоже человеку нужны подопытные кролики, чтобы обкатали эту лажу на реальных счетах))) контертрендовая стратегия для новичков, спустите своё бабло безплатно)))
avatar

Lyoha111

Lyoha111, согласен.
если бы стратегии реально стабильно зарабатывали, то человек не писал бы тут расхваливая своих роботов.
avatar

smax0

К чему все эти мнения? Я рассписал плюсы и минусы алгоритма.
avatar

Serg_V

жаль нет последних двух месяцев в тесте…
avatar

alex

Покажите, пожалуйста, реальный эквити с 06.12 по этой стратегии. Или выложите на каком-нибудь сайте вместе с листингом сделок.
по 27 марта тест, 14.02 это не последняя дата.
avatar

Serg_V

Гиперактивный автор. На разных ресурсах двигает свои «системы».
Трейдингом не пробовали зарабатывать?
screencast.com/t/Y7dxcHN2Lm эквити с 06.12
avatar

Serg_V

Тоже занимаюсь механикой. С некоторых пор стало ясно видно, что стратегии, которые оптимизируются на много летней истории, последние пол-года — год показывают в среднем 0, а то и минус.
Естественно, что если оптимизировать в окне по сегодняшний день, то можно найти что-то получше, но никакой гарантии что это можно торговать не будет.
И у аффтара видно то же самое. На картинке отчетливо видно, что в последнее время перфоманс упал (см. картинку портфеля).
Думаю это главная причина почему вместо того чтобы торговать свои системы аффтар их продает.
avatar

ivanovr

Для стратегий есть два переломных момента. Примерно 05-06.2012 и 09.2012. Сморите их на графиках эквити.
ivanovr, именно
как раз с падением эффективности стратегий и портфеля Serg_V вышел в люди
нет чтоб просто так все взять и выложить
вечно что-то прячут по норам
avatar

silentbob

Лошара, первый день на рынке, еще не знает что против тренда торговать — депозит свой не ценить и не уважать))))))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP