<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Хороший алгоритм, торгующий краткосрочный контр-тренд

Здравствуйте!

Примерно с сентября 2012г по сей день рынок стал достаточно сложный для стратегий, которые адаптированы под волатильный рынок 2011г. С того времени и эффективность моих стратегий достаточно упала. В свою очередь это дает хороший толчок для создания алгоритмов, которые бы учитывали текущую слабоволатильную коньюктуру. В то же время система должна иметь свою четкую и понятную логику за счет чего она зарабатывает, что б дать объектиный прогноз дальнейшего поведения системы.
Итак, система тестировалась на интервале 06.12-11.01.12. Учитывает фазы рынка как направленного движения так и низкоамплитудного боковика. Чистая рыночная торговля (без изменения параметров) – 01.2010 и 11.01.2013. Т.е полученные стабильные результаты в период 06.12-11.01.12 я накладываю на 01.2010 и 11.01.2013. И отслеживаю насколько они стабильны и соответствуют заявленным критериям качества.
Основная идея — Система работает против общепринятых рыночных стереотипов: усредняет
убыточную позицию и закрывает относительно небольшую и быструю прибыль. В
основе системы лежит идея с усреднениями убыточных позиций против
движения. В данном варианте всего 4 усреднения (каждая по 25% счета).
Конечно есть еще дополнительные нюансы, которые я бы не хотел раскрывать.
Но суть именно такая. Система не является граалем, когда на рынке наступает время крупных
движений — она терпит убытки. Например в 2009 работала
еле-еле почти весь год. Также может давать просадки в ударные дни, когда
хорошо зарабатывают трендовые системы. С другой стороны данная система
отлично отрабатывает «тухлый» рынок, а в особенности такие формации как
«расширяющийся трейугольник», ложные выносы и т.п.
Эквити и параметры с 01.01.2010
что — то картинки сегодня не добавляются, поэтому даю ссылки.
screencast.com/t/V1YUYVKEC

Эквити и параметры с 01.09.2012 и пример сделок.
screencast.com/t/I1OhKnKKzqDO
screencast.com/t/0Mw0BZ0gITd

Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб.
Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов
algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 

мой робот на тесте: www.mql5.com/ru/signals/5884
avatar

Pips

1 очень низкая средняя сделка…
2 не т учета комиссий и проскальзываний
3 нет теста на 2008...09г…
4 нестабильная эквити… резкое падение доходности и боковик в конце…
avatar

ves2010

5 кстати грааль ты спалил… ))) попробуй таймфрейм 30мин… мож увеличишь среднюю сделку…
2. Прскальзывание 100п на круг.
4. Пояснил что алгоритм заточен под флэтовый рынок, фиксирует убыток на направленном рынке. Это нормально.
avatar

Serg_V

Все это, конечно, хорошо, но как понять, какая сейчас фаза рынка и какую стоит применять стратегию? Если бы все так просто было, то можно на тренде просто по МА торговать, а на флете по осциллятору какому-нибудь.
Это вообще не использую. должна быть идея, в этом алгоритме она есть, минус алгоритма что бывают дни которые сильно выбиваются из стандартной выборки по амплитуды, кода идет сильный слив. Но врятле в ближайшем будущем рынок будет таким. скорее он останется вялым. Можно зарабатывать стабильно этим алгоритмов или портфелем из нескольких алгоритмов, по различным принципам.
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP