<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Стратегия под текущий вялый рынок

Здравствуйте!
 
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.
Стратегия под текущий вялый рынок
Стратегия под текущий вялый рынок
С 2010г так же стабилен:
Стратегия под текущий вялый рынок
 
Все входы реализованы лимитками.
Со статистической оценки можно сказать что алгоритм устойчив на всем временном интервале. 1180 сделок – хорошая выборка для объективной оценки. Высокий фактор восстановления. Не высокий профит-фактор – в районе 1,5. Средняя сделка 272п. Доходность в год порядка 50% на 1к. Не плохой результат.
Имеет 2 параметра на вход, 3 на выход. Кривая так же устойчива в диапазоне +-30%.
Я торгую его в совокупности с паттерновым алгоритмом, который входит по движению с более длительным удержанием позиции http://algolaba.com/friend/ (описание стратегии).
Алгоритмы имеют различную логику входов и низкую корреляцию м/у собой. В результате имеем более стабильную динамику. Объем ставлю 1 к 3, т.е 1 на контр-трендовый и 3 на трендовый.
 
Топик приведен с целью предоставлении идеи системным трейдерам и пример получения более стабильных результатов от объединения систем в один портфель.
Если есть вопросы пишите на почту vanilov83@mail.ru
 

о, хоть кто-то есть кто вслух сказал что максимальные объемы- признак разворота
+++
Все параметры логичны, оптимизиция имеет конечно мето быть но все в разумном пределе. с 13г выборка вполне укладывается в тестовые, хотя рынок сильно изменился…
avatar

Serg_V

интересно посмотреть 2008 и 2009 годы. (у меня на них все роботы показывают отклонения в отличии от 2010, 2011 и 2012)

1180 сделок — мне кажется это мало, я обычно тестирую своих около 10К сделок. но я вообще параноик в этом плане :)
" Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку" — никогда не угадаешь, может попробовать запустить две системы на всем интервале: с поправками и без, и посмотреть какое получится среднее значение их работы?
Поправки ничего координально не меняют и не улучшают. Не много постабильнее. Я выставляю настройки и работаю, не меняя парметры, далее отслеживаю насколько они уложились в диапазон.
avatar

Serg_V

а можно эквити по дням в екселе на почту? интересно посмотреть хедж со своей- трендовой…
пишите почту
avatar

Serg_V

Serg_V, в личку сбросил

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP