<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Эффективная алгоритмическая стратегия

Здравствуйте!
 
                Решил выложить один из своих самых стабильный алгоритмов, с четкой понятной идеей и логикой.
                Ни для кого не секрет что  с падением волатильности с октября 2012г многие алгоритмические системы залезли в просадки. Частично и мои из моего портфеля.
                Если взять весь 2012г, отбросить гэпы и вечерние сессии, то имеем низковолатильное движение внутря дня. Для направленных алгоритмов это сложная фаза, т.к многие стремятся не переносить позицию через ночь, абы не попадать на гэпы. Поэтому зарабатывать на низкой волатильности особо не на чем.
                Конкретный алгоритм использует паттерны на вечерней сессий и гэповые паттерны.
В основе алгоритма лежит статистический анализ распределения приращений индекса при определенных паттернах. Для усиления параметров «обычной» покупки используются две локальные неэффективности рынка: это высокая вероятность роста в определенное время, если к этому складываются предпосылки, а также паттерн при возникновения которого высокая вероятность профитной сделки, иногда также происходят утренние краткосрочные входы в «шорт» на базе одной из дополнительных неэффективностей.
                Чисто рыночная торговля с 06.12г. С этого момент  алгоритм заработал 24000п, на низковолатильном рынке, хотя с 1.10.12 наблюдается небольшая стагнация. Это все в пределах ожиданий.
                Параметры и Эквити приведены ниже:
Эффективная алгоритмическая стратегия
 
                Средняя доходность 45% в год на 1контракт. За 12 г доходность/максимальная просадка составила 4/1. Высокий фактор восстановления 20 (характеризует насколько быстро система восстанавливается из просадки).
                Емкость системы порядка 200к без падения эффективности (в тестах проскальзывание заложено 100п на круг). Я использую только 10% всей емкости.
                При заинтересованности вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 
                Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб (надежный, русифицированный терминал).
 
 

На смарте пора открывать интернет-магазин
На смарте люди с минимальным депозитом. ТСЛаб, который 1000р в месяц стоит, многим не устроит. Пишите просто на C#, будет больше спроса.
ТСлаб стоит 750 в Алоре. с депо в 100000р вполне нормально.
На C# также помогаю идеи реализовывать.
avatar

Serg_V

Serg_V, хороший робот редко зарабатывает более 20%. Для депо в 100к половину прибыли придется отдать за абонентку. Остаток будет не более 10%. Проще уж в банк положить.

Ваше дело, прислушаться или нет. Но имхо вы слабо таргетируете свои решения. Не тот контингент, не те продукты.
Написано " Решил выложить" ??
Так выкладывай
avatar

smax0

Чего-то не понял, сначала " с четкой понятной идеей и логикой."
А потом,«В основе алгоритма лежит статистический анализ распределения приращений индекса при определенных паттернах.».
ГДЕ ЧЕТКАЯ И ПОНЯТНАЯ ЛОГИКА????
Дай Бог, роботу процветания, но пока это очень похоже на продажу картинки с эквити. а за картинки я лично платить не собираюсь
avatar

Cheshirscy

Это общее описание. Для более детального вопросы на почту.
avatar

Serg_V

неее, так ты робота не продашь, да вот я вообще не вижу смысла в продаже хорошего робота, если он хороший — то сам с него заработаешь, + можно от него сигналы продавать
avatar

Cheshirscy

Я написал выше что емкость позволяет. Сигналы это не интересно)) Сам бы никогда не стал покупать, не понимая за счет чего совершаются сделки
avatar

Serg_V

одни бесполезные картинки с эквити. ГДЕ ЧЕТКАЯ И ПОНЯТНАЯ ЛОГИКА?
Идея и логика это непосредственно основа алгоритма, на поиск которой трейдер тратит очень много времени. Они раскрываются только при коммерческой заинтересованности.
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP