<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритм на основе анализа волатильности

Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:
Алгоритм на основе анализа волатильности
Алгоритм на основе анализа волатильности

 
Преимущество алгоритма – фильтрация флэта и фильтрация краткосрочных ценовых выбросов.
В открытом доступе множество систем, работающих на прорыв волатильности, к примеру прорыв среднеистенного диапазона ATR, уровни Gamarilla и т.п. При анализе ценовых рядов при прорыве волатильности заметил некий ньюанс, связанный с инерционностью цены при прорыве некоторых уровней. Позиция удерживается до нескольких дней. Два параметра на вход (расчетный уровень+фильтр), два на выход ( трейлинг стоп, время удержание в позиции).
Как видно, система достаточно устойчива. Период чистой рыночной торговли -01.01.12 по тек.  дату. Средняя сделка 1000п. Доходность в год 80%, 35% прибыльных сделок, доходность/макс просадка 7/1 за 12 г.
Ниже результаты за 2012г.
Алгоритм на основе анализа волатильности 
 
Стабильный результат для тяжелого 2012 г. При сильном падении волатильности с октября 2012г система залезла в небольшую просадку, а к середине ноября уже обновила максимум.
Алгоритм реализован на C# (надежный качественный терминал, с оперативной тех. поддержкой)

Поставте, пожалуйста, плюс. Многим данный пример алгоритма будет полезен. 
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 

поржал… смотри внимательно свои картинки где обозначены сделки…
avatar

ves2010

Trader-journal, здесь в другом дело — там и стоп и тейк прописан в скрипте, а тслаб на истории очень ловко подгоняет стопы и тейки для красивой эквити, а в реал мы увидим совсем другую картинку
avatar

Shved

Это все заложено в тестах. Первая минута торгов нет сделок в тестах. Проскальзывание на круг заложено 100п. Не понял про сделки, что в них не так?
avatar

Serg_V

Serg_V, да все так, вот только с таким граалем на рынки не ходят, или может мне расписать какой у тебя капитал будет при начальных 100 тыщах и увеличении размера лота при увеличении капитализации?
поторгуй месяцев 6 хотя бы и выкладывай отчет о торговле в реале — вот тогда будет дельный разговор
avatar

Shved

первой минут нет. Алгоритм торгует с 1.01.12, по итогу 12г, внес некие измениния, более адекватны тек рынка, они не значительно повлияли на качество параметров.
avatar

Serg_V

Shved, это система со своей конкретной идеей, качеством параметров и т.п, далеко не идеальна, я работаю фиксированным объемом. Давно пришел к выводу, что так надежнее. Причем тут граали?
avatar

Serg_V

Стоп в реал-тайме исполняется по первой цене которой дадут, в тестах это реализовано как продажа на 2ой минуте.
avatar

Serg_V

1000п
avatar

Serg_V

никакого грааля. Алгоритм имеет свою четкую логику.Преимущество что на низкой волатильности просто в кэше сидит))
avatar

Serg_V

Trader-journal, угу подвох есть… он торгует внутри гэпов… на картинке четко видно… возможно надо запрещать не только первую минуту но и последнюю…
Как часто оптимизируете и потом вносите корректировки в системы? Я сам сейчас торгую одну систему с двумя наборами параметров. Вот и думаю, когда и как корректироваать. Или ввести третий набор оптимизированный под текущий низковолатильный рынок? Текущие наборы параметров дают прибыль, но при нынешнем ползаньи рынка она меньше расчетной.
avatar

Ezev

Я придерживаюсь следующим принципам — есть оптимальные параметры, выставляю их. Далее отслеживаю насколько результаты укладываются в тестовые. Но не меняю. И качество системы должно незначительно меняться при изменении параметров на +-30%
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP