<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Аналог стратегии Александра Резвякова

Здравствуйте!
Предлагаю вашему вниманию одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат/автомат для идентификации направленного дня. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – идентифицировать среднесрочную и краткосрочную тенденцию, зайти в в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает данный алгоритм:
1.         В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие движения (5 мин таймфрейм).
2.         При наличие такого движения, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3.         При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1.         Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).

2.         Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Сразу хочу предупредить, в чистом виде при запуске скрипта каждый божий день – прибыльно и стабильно торговать вряд ли получится. Т.к. таких импульсов в день бывает по 4-6 штук. Тут нужны определенные навыки импульсной торговли:  анализировать и определять общее направление рынка, чувствовать ситуацию (когда можно торговать, а когда лучше не стоит), грамотно выходить из прибыльной сделки и т.п. Это все приходит с опытом.
Я сам начинал торговать с данной стратегии, сейчас формализовал 100%… Для импульсной торговли данный полуавтомат будет очень полезен! Автомат же как полноценная МТС имеет недостаток в виде очень не равномерного распределения прибылей/убытков (за счет высокого соотношения Take/Stop), 50-70% прибыльных месяцев, но на годовом интервале имеет доходность 40-50% на 1к РИ (не плохой профит).
Реализован на C# под ТСлаб (хороший, надежный терминал, полностью русифицирован, с оперативной техподдержкой).
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
Во вложении примеры сделок.
Аналог стратегии Александра РезвяковаАналог стратегии Александра РезвяковаАналог стратегии Александра РезвяковаАналог стратегии Александра Резвякова
Аналог стратегии Александра Резвякова 
 

Продаёте?
avatar

Михаил

Система имеет емкость 300-400к, без падения эффективности на проскальзывание. Пишите на почту, обсудим. Если вы не так давно торгуете системно, вам хорошо подойдет этот алгоритм.
avatar

Serg_V

Особенно просадка порадовала, грааль
avatar

Shved

Комиссия включена в тесты? Проскальзывание?
42 сделки подряд в убыток?

Удачи вам с этим граалем ;)
avatar

siva

Период чисто рыночной торговли с 06.11г, система дает 1/2-1/3 макс просадка/доходность.
avatar

Serg_V

Serg_V, мне интересен 2008-2009 год.
avatar

siva

проскальзывание 100п на круг, я же писал система имеет 10, 15% прибыльных сделок. AVGProfit/AVGLoss 12/1, при таких параметрах система имеет хорошую доходность, но и высоку просадку, увеличение стопа и уменьшения тейка дают более равномерную кривую. Но это основная идея, короткий стоп с длинной целью. Система по итогу имеет неплохой профит, я ее торгую в портфеле с системами имеющие другие принципы построения и параметры.
avatar

Serg_V

Фактор восстановления за год покажите, а не за 3 года.
avatar

dsl

Картинку ставил в топик, ПФ1,55 за 12 г, Profit/DD=4/1, не смотря на убыточные лонги на годовом интервале.
avatar

Serg_V

Каким образом определяешь импульсную свечу? В тслабе ничего похожего не нашёл. Респект!
Иван Иванов, не рабочая стратегия. Давно уже.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP